130.股指期货集合竞价期间，交易所可以接受市价指令申报。 F
131.股指期货持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。 T
132.沪深300指数期货合约乘数为30元/点。F
133.IF1405合约表示的是2014年5月到期的沪深300指数期货合约。 T
134.每手股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。 T
135.中国金融期货交易所股指期货交易规则规定，股指期货“季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的±10%”。 F
136.沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日，遇国家法定假日顺延。 T
137.沪深300指数期货的每日结算价为当日标的指数最后一小时的算术平均价。 F
138.沪深300指数期货的交割结算价为该合约最后两小时成交价格按照成交量的算术平均价。 F
139.股指期货合约到期时，交易所将按照交割结算价将投资者持有的未平仓合约进行现金交割，投资者将无法继续持有到期合约。 T
140.在股指期货投资中，投资者的最大损失为其初始投入的保证金。 F
141.期货公司向客户收取的股指期货交易保证金不得低于中国金融期货交易所（CFFEX）规定的标准。 T
142.沪深300指数期货临近到期日时，中国金融期货交易（CFFEX）所将下调保证金比例。 F
143.当股指期货投资者保证金不足，且未能在期货公司规定的时间内及时追加保证金或自行平仓的，期货公司有权对其持仓进行强行平仓。 T
144.股指期货的强制减仓是当市场出现连续两个交易日的同方向跌（涨）停单边市况等特别重大的风险时，中国金融期货交易所（CFFEX）为迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约而采取的措施。 T
145.股指期货投资者应当充分理解并遵循“买卖自负”的原则，承担股指期货交易的履约责任。 T
146.证券公司不得直接或者间接为客户从事股指期货交易提供融资或者担保。 T
147.股指期货投资者适当性制度中所指的特殊法人包括证券公司、基金公司、合格境外机构投资者，以及须经监管机构或主管机构批准才能参与股指期货交易的其他法人。 T
148.从事为期货公司提供中间介绍业务（IB）的证券公司可以收取投资者的期货保证金。 F
149.宏观经济数据和政策、与成份股企业相关的各种信息和国际金融市场走势都会影响股指期货市场价格的变化。 T
150.按交易目的区分，股指期货市场上的投资者一般分为三类：套期保值者、套利者和投机者。 T
151.股指期货跨期套利是指利用同一股指期货市场上不同月份的期货合约之间的价差，同时进行一买一卖相反交易以从中获利的交易行为。 T
152.战略资产配置衍生性策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现，可以不在股票市场上进行股票的交易。 T
153.股票投资者获取的超出股票市场平均收益的部分称为Alpha收益。 T
154.证券公司、基金公司等机构投资者在股指期货上持有空头头寸是在看空、做空股市。 F
155.股指期货升水就是做多看多、贴水就是做空看空股市的标志。 F
156.股指期货升贴水主要受金融市场利率、股市分红、微观资金成本、套利力量、市场情绪等影响。 T
157.股指期货是成熟资本市场重要的组成部分。 T
158.广义的股票市场，包括股票发行一级市场、股票交易二级市场与及股票的衍生品市场。 T
159.股指期货合约都是多空双方成对“出现”的，有空必有多、多空必相等，没有独立存在的多头或空头。 T
160.股指期货在极端行情下能有效减轻现货市场下行压力、降低市场波动。 T