卡尔曼滤波(kalman filter)最简单易懂的解释,对初学者有很大的帮助
用太在意，随便给一个就可以了，因为随着卡尔曼的工作，X会逐渐的收敛。但是对于P，一般不要取0，因为这样可能会令卡尔曼完全相信你给定的X(0|0)是系统最优的，从而使算法不能收敛。我选了X(0|0)=1度，P(0|0)=10。
该系统的真实温度为25度，图中用黑线表示。图中红线是卡尔曼滤波器输出的最优化结果（该结果在算法中设置了Q=1e-6，R=1e-1）。
附matlab下面的kalman滤波程序：
1. clear
2. N=200;
3. w(1)=0; %w为过程噪声
4. w=randn(1,N)
5. x(1)=25;
6. a=1; %a为方程中A(k)
7. for k=2:N;
8. x(k)=a*x(k-1)+w(k-1);
9. end
10.
11. V=randn(1,N); %V为观察噪声
12. q1=std(V);