计量经济学大作业
? 图示法
在窗口中点击“View/Actual,Fitted Residual Graph”,得到残差图
图6.1 残差图
由上图可知，残差的序列图是循环型的，et不是频率改变符号，而是连续
几个正值后再连续几个负值，表明存在正相关。 ? DW检验
根据估计的结果DW=0.959975，给定的显著性水平?=0.05，查DW表，因为T=30，解释变量个数k为1，得下限临界值dl=1.35，上限临界值du=1.49。因为统计量0<0.95997=DW （2）自相关的修正 ? 广义差分法 ????DW/2,可得???0.52。利用命 由OLS估计得到DW=0.959975，根据?令：Genr P1 = P-0.52*P(-1) Genr X1 = X-0.52*X(-1) Genr Y1 = Y-0.52*Y(-1)，分别对P X和Y进行广义差分。然后对Y1和P1 X1进行OLS估计，在命令行输入：LS Y1 C P1 X1： 第 16 页 共 22 页 计量经济学大作业 图6.2 广义差分法的自相关修正结果 其中，DW=1.340376，和以前的DW=0.959975比起来有很大的提高，但给定显 著性水平??????，DW=1.340367 图6.2 自相关修正的一次迭代结果 第 17 页 共 22 页 计量经济学大作业 2 可见R=0.997733，说明拟合优度很高，在显著性水平??????，T=30，解 释变量的个数k为1，得下限临界值dl=1.35，上限临界值du=1.49。因为统计量 dl=1.35 图6.3 自相关修正的二次迭代结果 2 可见R=0.998451，说明拟合优度很高，在显著性水平??????，T=30，解 释变量的个数k为1，得下限临界值dl=1.35，上限临界值du=1.49。因为 du=1.49 ???=0.321154。 ????DW/2,所以?由上图可知：DW=1.357692,而????）=-1442.458 ???-965.6298/（1-?由两次迭代的结果可知： ???=21.67657 和0.102504 由此，我们得到最终的模型为： Y=-1442.458+0.102504X+21.67657P 第 18 页 共 22 页 计量经济学大作业 7、多重共线性检验 （1）用最小二乘法拟合参数模型 图7.1中国货币流通量二元模型EViews结果 利用Eviews软件，采用最小二乘法得到各参数数据，将参数全部考虑进来，得到的参数拟合模型为：Y??886.8463?20.66982P?0.103524X （2）用不显著系数法检验 2常数项、P和X的概率分别为0.0015、0和0，但是拟合优度R?0.996992。 因此根据不显著系数法可知，拟合优度个不大，然而模型中的参数估计值检验却并不显著。也就是说变量间有可能存在较严重的多重共线性。 同时通过计算相关系数可知，X和P之间的相关系数为0.851148，因此可以说P和X之间存在较强的相关性。 图7.2 相关矩阵图 第 19 页 共 22 页 计量经济学大作业 （3）用逐步回归法寻找最优方程。 首先找到最简单的回归形式，分别作Y与P和X间的回归。 先做Y与P间的回归可得： 图7.3 Y与P的回归结果 ? 参数拟合模型为：Y??6977.121?116.5944P （-4.151105） （10.35281） 2 R?0.792870 D.W.=0.104111 再做Y与X间的回归可得 图7.3 Y与X的回归结果 第 20 页 共 22 页