解释：《中国金融期货交易所交易细则》第六条规定，沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。 本题，4000点×300元/点=120万元。
提醒投资者注意的是，合约价值是根据股指期货合约指数点计算，而非沪深300指数的指数点。 6.答案：B
解释：《中国金融期货交易所交易细则》第十二条规定，沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。 《中国金融期货交易所风险控制管理办法》第九条规定，股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10%。季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20%。股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。 7.答案：A
解释：《中国金融期货交易所风险控制管理办法》第九条中规定，股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。 8.答案：C
解释：《中国金融期货交易所交易细则》第十条规定，沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。 9.答案：B
解释：《中国金融期货交易所结算细则》第六十九条中规定，股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。沪深300股指期货合约的标的指数是沪深300指数。 10.答案：B
解释：卖出开仓，也就是卖空，即意味着认为价格会下跌，做空者希望在行情下跌中获利。
11.答案：D
解释：投资者可以采用书面委托、电话委托、互联网委托下达交易指令，但不能全权委托期货公司下达交易指令。 12.答案：A
解释：《中国金融期货交易所交易细则》第四十条中规定，交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。 目前，中金所还不提供止损指令。
《中国金融期货交易所交易细则》第四十六条中规定，集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。 13.答案：C
解释：《中国金融期货交易所交易细则》第四十二条中规定，交易指令的报价只能在合约价格限制范围内，超过价格限制范围的报价为无效报价。
本题中，因为当日的涨停板价为3000×(1+10%)=3300，跌停板价为3000×
(1-10%)=2700，所以A与B选项为有效指令申报。C选项为超出了价格限制范围的报价，是无效报价。 14.答案：B
解释：《中国金融期货交易所交易细则》第三十七条中规定，结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算的依据。
本题中，该笔持仓的浮动亏损为：(3600-3650)×300×1=-15000(元) 15.答案：D
解释：《中国金融期货交易所交易细则》第三十九条规定，持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。
本题中甲投资者买入平仓减少了10手空头持仓，乙投资者卖出开仓10手，两者恰好成交，于是二人成交不带来市场持仓量的变化。 16.答案：A
解释：《期货交易管理条例》第二十九条中规定，期货交易应当严格执行保证金制度。期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金，不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准。