股指期货业务基金-期货数据交换接口
(试行版)
中国证券业协会
二〇一一年三月
目 次
编写说明 .............................................................................. 1 股指期货业务基金-期货数据交换接口 ...................................................... 3 1 范围 ................................................................................ 3 2 规范性引用文件 ...................................................................... 3 3 术语和定义 .......................................................................... 3 3.1 新订单 New Order-Single ........................................................... 3 3.2 执行报告 Execution Reports .......................................................... 3 3.3 交易客户方订单编号ClOrdID ......................................................... 3 3.4 期货公司委托号 OrderID ............................................................ 3 3.5 执行编号 ExecID ................................................................... 3 3.6 报单号 DeclarationID ................................................................ 3 3.7 撮合编号 TradeID .................................................................. 3 3.8 客户资金帐号 ClientID .............................................................. 3 3.9 客户交易编码 Account .............................................................. 3 4 通讯方式 ............................................................................ 4 5 消息格式 ............................................................................ 4 5.1 数据类型 .......................................................................... 4 5.1.1 整数int .......................................................................... 4 5.1.2 浮点数float ...................................................................... 4 5.1.3 单个字符char .................................................................... 4 5.1.4 字符串String ..................................................................... 4 5.1.5 数据data ........................................................................ 5 5.2 域 ................................................................................ 5 5.2.1 域的使用 ........................................................................ 5 5.2.2 自定义域 ........................................................................ 5 5.2.3 域汉字编码 ...................................................................... 5 5.2.4 域界定 .......................................................................... 5 5.2.5 语法 ............................................................................ 5 5.2.6 重复组 .......................................................................... 6 6 安全与加密 .......................................................................... 6 7 数据完整性 .......................................................................... 6 8 扩展方式 ............................................................................ 6 8.1 扩展分类 .......................................................................... 6 8.2 扩展规则 .......................................................................... 6 8.3 版本管理 .......................................................................... 7 9 消息定义 ............................................................................ 7 9.1 消息头 ............................................................................ 7 9.2 消息尾 ............................................................................ 8 9.3 应用消息 .......................................................................... 8 9.3.1 客户登录管理类 .................................................................. 8 9.3.2 订单业务类 ..................................................................... 10 9.3.3 查询业务类 ..................................................................... 14 9.3.4 行情类 ......................................................................... 23
I
9.3.5 交易辅助类 ..................................................................... 25 10 数据字典 .......................................................................... 27 11 结算数据文件格式 .................................................................. 48 11.1 客户基本资金数据文件 ............................................................ 48 11.2 客户出入金记录文件 .............................................................. 49 11.3 成交明细文件 .................................................................... 49 11.4 持仓数据文件 .................................................................... 50 11.5 平仓明细文件 .................................................................... 51 11.6 持仓明细文件 .................................................................... 51 11.7 交割明细文件 .................................................................... 52 附 录 A FIX会话缺口填补方式 ........................................................ 54 （资料性附录） ....................................................................... 54 附 录 B FIX会话连接场景 ............................................................ 55 （资料性附录） ....................................................................... 55 B.1 FIX会话登录 ...................................................................... 55 B.2 注销 ............................................................................. 56 B.3 重发 ............................................................................. 56 B.4 重发请求 ......................................................................... 57 B.5 心跳和测试请求 ................................................................... 58 附 录 C 应用场景 ................................................................... 60 C.1 新订单场景图 ..................................................................... 60 C.2 撤单场景图 ....................................................................... 60 附 录 D 计算校验和 ................................................................. 62 （资料性附录） ....................................................................... 62 附 录 E FIX会话 .................................................................... 62 E.1 FIX会话 .......................................................................... 62 E.1.1 消息序号 ....................................................................... 62 E.1.2 心跳 ........................................................................... 62 E.1.3 缺口填补 ....................................................................... 62 E.1.4 消息重复发送 ................................................................... 62 E.1.5 消息重新发送 ................................................................... 62 E.1.6 消息确认 ....................................................................... 63 E.2 连接 ............................................................................. 63 E.2.1 登录 ............................................................................ 63 E.2.1.1 连接 .......................................................................... 63 E.2.1.2 认证 .......................................................................... 63 E.2.1.3 初始化 ........................................................................ 63 E.2.2 消息交换 ....................................................................... 63 E.2.3 注销 ........................................................................... 63 E.2.4 消息恢复 ....................................................................... 64 E.3 FIX会话消息 ...................................................................... 65 E.3.1 心跳消息（MsgType=0） ......................................................... 65 E.3.2 登录消息（MsgType=A） ......................................................... 66 E.3.3 测试请求消息（MsgType=1） ..................................................... 66 E.3.4 重发请求消息（MsgType=2） ..................................................... 67
II
E.3.5 会话拒绝消息（MsgType=3） ..................................................... 67 E.3.6 序号重设消息（MsgType=4） ..................................................... 68 E.3.7 注销消息（MsgType=5） ......................................................... 70
III
编写说明
根据中国证监会关于基金公司参与股指期货业务的有关规定，应基金公司会员要求，中国证券业协会组织编写了《股指期货业务基金-期货数据交换接口》（以下简称《接口》），现将接口编写情况及主要内容说明如下：
一、编写目的
制订本接口主要目的是规范基金管理公司、期货公司、商业银行资产托管部门等机构在股指期货业务中交易、结算数据交换接口格式，提高各方数据交换的一致性、开放性和可扩展性，保障基金管理公司安全稳定的开展股指期货业务。接口实施后将有利于基金管理公司、期货公司减小系统开发的复杂性，避免开发和维护多套数据接口，降低系统互联风险和成本。也有利于证券期货业的信息系统技术接口的开放，为行业营造更加公开、透明的市场环境。
二、编写原则
本《接口》的编制遵循以下原则：
1、与国际金融标准及国内行业标准保持一致。本接口参照了广泛应用于国际证券期货业的金融信息交换协议（FIX），采用FIX消息格式，在基本应用消息上与FIX保持一致，并针对我国股指期货业务进行了扩展，因此能够与境外FIX系统实现对接。同时，本接口也参照了即将应用于国内证券市场的证券数据交换协议（STEP）。股指期货市场与证券市场参照同样的基础协议有利于各类投资系统的对接。
2、充分利用现有的数据接口格式。本接口中交易数据、结算数据接口格式均在深圳证券通信公司、期货保证金监控中心公司、上期技术公司、金仕达公司、恒生公司等机构已开发实施的数据格式基础上进行扩展，不仅有利于兼容市场各参与方现有系统，而且有利于本接口的推广。
3、便于及时扩展和更新。由于股指期货业务在国内刚刚起步，为了使《接口》能及时满足各参与方股指期货业务长期发展的需要，能够方便、灵活地实现各种消息扩展，本接口预留了多项扩展内容，便于今后业务发展需要。
三、编写过程
本接口由深圳证券通信公司执笔，基金管理公司、期货公司、托管银行、期货保证金监控中心以及相关单位专家共同参与编写。经过接口的论证选择、起草编写、征求意见、反复修改、不断完善等多个阶段，反复多次听取监管部门、交易所、基金管理公司、期货公司、商业银行等单位的意见，并与相关技术开发商沟通，各有关方面分别对接口提出了许多宝贵的意见和建议，最终形成了接口试用版，推荐行业使用。
四、主要内容
本接口对股指期货业务中基金与期货间的交易及结算数据接口进行了约定，共11章，主要包含交易接口和结算接口两部分。
交易接口规定了应用环境、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典等内容，定义了6个客户登录管理类消息、5个订单业务类消息、19个查询业务类消息、4个行情类消息以及4个交易辅助类消息等共38个应用消息格式，并对201个数据域进行了描述，其中，自定义消息33个，包括客户登录、修改密码、资金及持仓查询、行情订阅等消息，自定义数据域100个，包括
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