10 数据字典
以下列出应用层消息和附录E会话层消息中用到的数据域，数据类型定义格式参见数据类型定义（5.1）说明部分。 Tag 1 6 7 8 9 10 11 AvgPx BeginSeqNo BeginString BodyLength CheckSum ClOrdID 域名 Account 域中文名 客户交易编码 成交平均价 起始消息序号 起始串 消息体长度 校验和 交易客户方订单编号 手续费 成交总数 币种 结束消息序号 数据类型 String Price SeqNum String Length String String 交易所客户分配的交易编码 订单所有成交的平均成交价 重发消息区的起始消息序号 起始串，指示协议版本，不可加密，消息中的第一个域，取值：FIX.4.2 消息体长度，不可加密，消息的第二个域 校验和，不可加密，消息最后一个域 由交易客户方分配的订单编号，在订单的有效交易日内应保证唯一。对隔夜订单，可以在该域内嵌入交易日期。如果是强平回报，则该值取值为以”NONE”开头的当天交易日唯一的字符串标识 期货公司收取的手续费 累计成交总数量或持仓数量 价格的货币单位，可以缺省，但最好给出 重发消息区的结束消息序号 BeginSeqNo = EndSeqNo，表明重发一条消息 EndSeqNo = “0”，表明重发起始消息序号后的所有消息 期货公司分配的执行编号，在订单有效交易日内应保证唯一，主要用于对应具体执行报告消息。在订单状态应答中，取值为“0” 订单最近一笔成交的成交价 订单最近一笔成交的数量 消息序号，如果交易双方不采用FIX会话机制，可将tag置为一个固定的值，例如0。 消息类型，不可加密，消息的第三个域。自定义消息类型以“UF”开头。消息类型取值说明 12 14 15 16 Commission CumQty Currency EndSeqNo Amt Qty Currency SeqNum 17 30 31 32 34 35 ExecID LastMkt LastPx LastShare MsgSeqNum MsgType 执行编号 上一成交市场 上一成交价 上一成交数 消息序号 消息类型 String Exchange Price Qty SeqNum String 27
范围： 0=心跳（Heartbeat） 1=测试请求（Test Request） 2=重发请求（Resend Request） 3=会话拒绝（Reject） 4=序号重设（Sequence Reset） 5=注销（Logout） 8=执行报告（Execution Report） 9=撤单拒绝（Order Cancel Reject） A=登录（Logon） D=新订单（Order – Single） F=撤单（Order Cancel Request） H=订单状态请求（Order Status Request） UF001=客户登录请求（User Logon Request） UF002=客户登录应答（User Logon Response） UF003=客户登出请求（User Logout Request） UF004=客户登出应答（User Logout Response） UF005=客户修改密码请求（User Change PassWd Request） UF006=客户修改密码应答（User Change PassWd Response） UF007=查询当前持仓请求（Present Position Status Request） UF008=查询当前/历史持仓应答（Present/History Position Status Response） UF009=查询最大操作数量请求（Max Operation Position Status Request） UF010=查询最大操作数量应答（Max Operation Position Status Response） UF011=查询当前所有订单状态请求（Present All Orders Status Request） UF012＝查询当前/历史所有订单状态应答（Present/History All Orders Status Response） 28
UF013=查询结算结果请求（Settlement Result Status Request） UF014=查询结算结果应答（Settlement Result Status Response） UF015=结算结果确认请求（Settlement Result Comfirm Request） UF016=结算结果确认应答（Settlement Result Comfirm Response） UF017=查询结算结果确认请求（Settlement Result Comfirm Status Request） UF018=查询保证金率请求（Margin Rate Status Request） UF019=查询保证金率应答（Margin Rate Status Response） UF020=查询手续费率请求（Commission Rate Status Request） UF021=查询手续费率应答（Commission Rate Status Response） UF022=查询客户资金状况请求（Customer Capital Status Request） UF023=查询客户资金状况应答（Customer Capital Status Response） UF024=查询合约请求（Agreement Status Request） UF025=查询合约应答（Agreement Status Response） UF026=查询历史持仓请求（History Position Status Request） UF027=查询历史所有订单状态请求（History All Orders Status Request） UF028=订阅行情请求（Market Data Status Request） UF029=订阅行情应答（Market Data Status Response） UF030=取消订阅行情请求（Market Data Status Cancel Request） UF031=取消订阅行情应答（Market Data Status Cancel Response） UF032=应答缺口重发请求（Response Gap Resend Request） UF033=信息发布（Information Issue Request） UF034=信息发布确认（Information Issue Response） UF035=请求错误信息（Error Information Request） 36 37 38 NewSeqNo OrderID OrderQty 新消息序号 期货公司委托号 订单数量 SeqNum String Qty 新消息序号 期货公司分配的委托号，同一个交易日必需保证唯一 委托数量 29
39 OrdStatus 订单状态 char 订单当前状态，取值范围： 0=新（New） 1=部分成交（Partially filled） 2=已成交（Filled） 4=已撤消（Canceled） 6=待撤消（Pending Cancel） 7=已终止（Stopped） 8=已拒绝（Rejected） 9=已延缓（Suspended） A=待处理（Pending New） B=已计算（Calculated） C=已过期（Expired） 订单类型，取值范围： 1=市价 2=限价 a=最优价 b=最新价 c=最新价浮动上浮1个ticks d=最新价浮动上浮2个ticks e=最新价浮动上浮3个ticks f=卖一价 g=卖一价浮动上浮1个ticks h=卖一价浮动上浮2个ticks i=卖一价浮动上浮3个ticks j=买一价 k=买一价浮动上浮1个ticks 40 OrdType 订单类型 char 30
l=买一价浮动上浮2个ticks m=买一价浮动上浮3个ticks 41 43 OrigClOrdID PossDupFlag 原始交易客户方订单编号 可能重复标志 String Boolean 之前相关订单的ClOrdID，用于撤单 指示该消息序号的消息可能重复发送，取值范围： Y=可能重复 N=首次发送 价格 消息的关联消息序号 发送方代码 发送方子代码（如交易员） 消息发送时间 订单买卖方向，取值范围： 1=买入（Buy） 2=卖出（Sell） 接收方代码 接收方的人员代码 自由格式文本串 订单生效时间，取值范围： 0=当日有效。 1=撤销前有效。 2=本节有效。 3=立即完成，否则撤销。 6=指定日期前有效。 44 45 49 50 52 54 Price RefSeqNum SenderCompID SenderSubID SendingTime Side 价格 关联消息序号 发送方代码 发送方子标识符 发送时间 买卖方向 Price SeqNum String String UTCTimestamp char 55 56 57 58 59 Symbol TargetCompID TargetSubID Text TimeInForce 期货合约代码 接收方代码 接收方子标识符 文本 生效时间 String String String String char 31