二、选择题（每个4分，共20分） 【答案】A B C D D 六、分析题（共20分）
1．（5 分）平均增长率为：0.06/(1-0.55+0.41)=0.07。
2．（5 分）计算AR(2)的特征根，分别为0.78 + 1.48i 和0.78 - 1.48i。均落在单位圆之外，故平稳。
3．（5 分）Q(12)~χ2(10)，临界值为18.31。2.97<18.31，因此残差项为白噪声过程，模型拟合充分。
4．（5 分）由于AR(2)的特征根为复数根，且过程平稳。因此其自相关函数呈震荡式的弦函数衰减，偏自相关函数呈2 阶截尾。
经济学院本科生2006— 2007 学年第二学期计量经济学课程期末考试试卷（B 卷）
三、分析题（本题共20 分）
考虑一个美国总统选举的模型，数据为1916 到1992 年间的总共20 个观测值的’
五、分析题（本题共20 分） 已知某商品销售量Y（千件）1951—2000 年样本观测值。DYt=Yt-Yt-1，图1是DYt的相关图及偏相关图；图2 是以DYt为时间序列建立的时间序列模型，图3 是部分Y 的
样本值、DY 的样本值、预测值DYF 及图2 的残差序列RESID。 1．根据图1，试写出两个DYt的ARMA 模型。 2．根据图2，写出模型的估计式。 3．对残差序列进行Q 检验。 4．求Y2001 年的预测值。
九、分析题（共20分）
1．（6 分）因为美国大选4 年一次，所以当前影响投票的因素4 年之后还会有影响，这意味着序列{ut}会有序列相关。
2．（6 分）检验H0: ρ= 0的t 统计量为?.068/.240 ≈?.28，这数值很小，而且ρ? = ?.068，它本身数值也非常小，所以没有必要担心模型中的序列相关。 3．（8 分）因为检验序列相关的t ?ρ统计量是在大样本的情况下成立的，我们一般会关心模型中20 的样本值，要想获得有效的OLS 标准差或使用FGLS 修正序列相关，都必须在大样本的前提下进行，但本模型中ρ值很小且接近于零，所以修正后的标准差应该和OLS 中的很接近。
经济学院本科生2007— 2008 学年第一学期计量经济学课程期末考试试卷（A 卷）
经济学院本科生2009—2010 学年第一学期计量经济学课程期末考试试卷（A 卷）