经济学院本科生2010—2011 学年第一学期计量经济学课程期末考试试卷（A 卷）
四、（本大题共32分，每小题4分）
用1872 年至1994 年的日本人口数（Y，单位：亿人）序列的差分序列（记作：DY）得估计模型和模型残差序列的相关图如下：
（1） 写出模型的估计式。
（2） 解释常数项0.007569 的实际含义。
（3） 求模型的漂移项的值。（保留4 位小数）
（4） 写出估计模型对应的特征方程。
（5）计算特征根倒数-0.24+0.56i 的模等于多少。（保留4 位小数）
（6）此模型建立的是否合理？给出你的理由。
（7）如果估计结果为真，Dyt的自相关函数是拖尾的，还是截尾的？
（8）已知Dy1994 = 0.0027, Dy1992 = 0.00409, y1994=1.25034, 试对1995 年的日本人口总数（Y1995）做样本外静态预测。并计算预测误差（给定y1995 = 1.25569 亿）。（保留5 位小数）
五、（本大题共12 分，每小题3 分）
2010 年1 月4 日至2010 年12 月31 日人民币（元）对美元（100 元）汇率序列
Yt 如图。图中虚线位置是2010 年6 月21 日。
（1）简述该汇率序列的变化过程。
（2）Yt序列的单位根检验式见式（1）和（2）， Δyt= - 0.0001 yt-1 + 0.1401 Δyt-1 （1） (-1.8) (2.2)
DW = 1.88，DF= -1.83 相应的P 值是0.06。
Δyt= - 1.5824 + 0.0023 yt-1 + 0.1365 Δyt-1 （2） (-0.4) (0.4) (2.1)
DW = 2.0，ADF= 0.4 相应的P 值是0.98。
若以5%为检验水平，两个检验式的检验结论是否一致。
（3）依据检验式（1）和（2），若以5%为检验水平，Yt序列是否含有单位根？
（4）结合检验式（3），Yt序列是多少次的单积序列？ Δ2yt = - 0.8439Δyt-1 （3）
(-13.2) DW=2.0，DF= -13.2 相应的P 值是0.00。 【答】：