证券业务流程-ETF业务
普通委托菜单各项要素： 委托方向：卖出 证券代码：510053
委托价格：缺省为最新价
委托数量：需减少的认购数量，小于等于已登记尚未撤销的认购数量。 网下现金认购菜单各项要素： 登记/撤销：2-撤销 认购代码：510053
委托价格：缺省为最新价
委托数量：需减少的认购数量，小于等于已登记尚未撤销的认购数量。
撤消后检查：认购撤销成功受理后减少客户认购代码的持仓数量，客户可以通过查询认购代码（510053）的余额数量来得到累计认购数量信息，不在委托流水中反映。
网下现金申报后：
可以在普通委托的查询撤单中进行撤单，与普通委托的撤单操作相同。 网下现金认购申报
申报时间：具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定；确定不再有股民进行ETF网下现金认购之后进行，建议在上午进行，预留足够的时间进行申报。
申报方法：通过证券-ETF业务-网下现金认购申报菜单，输入：现金认购代码510053，点击申报即可。
申报后检查：申报之后通过当日委托检查，委托是否生成，委托状态是否为已报。
申报后，资金原有冻结金额被清除，增加委托买入冻结；股份（510053）原有当前余额、冻结余额，修正余额被清除。
2、 网下股份认购
网下股份认购登记
认购时间：具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。柜台系统允许连续多天，最后在申报日进行申报即可。
认购账户：已指定的正常上海股东账户。
认购方法：通过综合管理平台中的证券-ETF业务-网下股份认购菜单进行。 网下股份认购菜单各项要素： 认购代码：510053 登记/撤销：1登记
股票代码：上证50指数成份股和已公告的备选成份股，如600000
委托数量：单只股票最低认购申报股数为1万股，超过1万股的部分须为100股的整数倍。
认购后检查：通过ETF业务-网下认购信息查询，可查到网下股份认购份额和网下股份认购流水，份额为同一只股票多次网下股份认购的累计值。当日委托流水中不反映。
股份处理：成分股股份（如600000）冻结余额增加，可用余额减少；认购股份（510053）余额不变。
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证券业务流程-ETF业务
网下股份认购撤销
允许撤销时间：网下股票认购规则上不允许撤单，在接口文件没有转出系统提交基金公司前，系统支持对原认购委托进行撤销或修正，在申报日之前可以撤销。
撤销方法：进行撤销委托时，不需指定原认购委托记录的编号按认购记录整笔撤销，而是通过按数量撤销的方式修正认购数量。
通过证券-ETF业务-网下股份认购菜单进行： 网下股份认购菜单各项要素： 登记/撤销：2-撤销 认购代码：510053
股票代码：已认购登记的上证50指数成份股和已公告的备选成份股，如600000 委托数量：需减少的认购数量，小于等于已登记尚未撤销的认购数量。
认购撤销成功受理后减少客户成份股代码的冻结数量，不在委托流水中反映。
柜台中可以通过网下认购信息查询功能，查询网下股票认购的累计数量和操作流水记录。 网下股份认购申报
申报时间：具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定；确定不再有股民进行ETF网下股份认购之后进行，建议预留足够的时间进行申报。
申报方法：通过证券-ETF业务-网下股份认购申报菜单，输入：现金认购代码510053，点击申报即可。
网下股份认购申报菜单各项要素：
营业部号：需要导出的分支，缺省为全部。 导出类型：0-基金公司接口 认购代码：510053
导出限制：0-尚未导出部分，2-已导出部分
起始委托号：标识导出的首条明细的流水号，后面的明细顺序递增。用于不同的分支网点分区间处理。
代销机构编码：由基金公司指定，具体可咨询总公司。
导出路径：导出文件的路径，系统自动会生成名为xxxCAMGP.dbf的网下股票认购文件，xxx为代销机构代码。
申报后检查：申报之后通过当日委托检查，委托是否生成，委托状态是否为已报或者已成。另外检查导出来的dbf库内容是否正确。
将导出的网下股票认购文件发给总部或者基金公司。
3、 网上现金认购
网上现金认购登记
认购时间：具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。 认购账户：已指定的正常上海股东账户。
认购方法：通过综合管理平台中的证券-ETF业务-网上现金认购菜单、普通委托或者周边各种委托方式通过普通委托菜单进行买入。
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证券业务流程-ETF业务
普通委托菜单各项要素： 委托方向：买入 证券代码：510053 委托价格：1.00
委托数量：每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。 网下现金认购菜单各项要素： 登记/撤销：1-登记 认购代码：510053 委托价格：缺省为1
委托数量：每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。 认购后检查：在当日委托流水中反映，通过正常报盘程序申报。 资金和股份处理：同普通新股申购处理。 网上现金认购撤销
允许撤销时间：具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。 撤销方法：同普通委托的撤单处理，通过普通委托菜单或者撤单菜单进行。
4、 ETF申购赎回
给股民赋权：通过账户-资金账户-帐户普通权限修改菜单，给需要进行申购、赎回的股民添加‘n-ETF申购’权限。 操作方法：通过综合管理平台中的证券-ETF业务-ETF申购菜单或周边和柜台的普通委托进行申购，ETF申购即使用一篮子成份股置换ETF基金。 普通委托菜单各项要素：
委托方向：买入 证券代码：510051 委托价格：1.00 委托数量：单位为份，最少为100万份。 ETF申购菜单各项要素：
申购代码：510051 委托数量：单位为篮
注：通过ETF赎回菜单或周边和柜台的普通委托进行赎回，即用ETF基金换回一篮子成份股票。操作参考ETF申购的方法。
委托后检查：委托完毕后通过当日委托检查，委托是否生成，委托状态是否为已报。
5、 ETF的二级市场买卖
同普通的投资基金买卖交易一样进行。
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证券业务流程-ETF业务
ETF的日终处理流程
现金认购
T日：（现金认购申报日）处理数据gh库，510054买入
1） 未报的网下现金认购记录，自动解冻冻结的资金（fund）含费用，修改etfufundinfo
表中pre_entrust_status=5，在remark记入‘自动解冻’；
2） 配对contstk，根据510054的相关代码510053，费用取510053的费用，支持费用
分段；
3） 置contstk的report_no、seat_no，并修改prev_status为1； 4） 业务流水的业务标志为‘新股申购’，代码510054，费用记入remark：ETF认购，
费用：***，不记入fare0。 5） stock中记入510054的余额。
报表体现：资金汇总表：现金认购－新股申购（借方）
成交清算表：现金认购－认购款（买方）
T＋2：（现金认购返款中签日）处理gh数据，510054卖出，510053买入
1）配对contstk处理，中签处理后记入mdeliver；
2）生成业务为‘申购返款’的510054的记录，同时返还认购日的费用，记在备注字
段：返还ETF认购费用：***； 3）生成业务为‘申购中签’的510053的记录，同时收取认购费用，记在费用字段fare0，
备注：申购中签；
4）stock中记入510053的中签记录，减去原stock中记入510054的余额。 报表体现：资金汇总表：现金认购－申购中签（借方） 申购返款（贷方）
成交清算表：现金认购－认购款（卖方） ETF认购（买方）
份额初始登记日：（网下股票认购的基金份额登记日）处理g4数据，ghlx＝F
1）判断份额初始化登记日，过户类型F且证券类别为T处理为新股入帐，增加510050
的证券余额；
2）生成‘新股入帐’的业务流水，代码510050。
份额调整日：g4数据，ghlx＝Z、F
1）判断过户类型Z且证券类别为T处理为托管转出（数量与初始登记日的新股入帐
数量相同，过户类型F且证券类别为T处理为托管转入（调整后的最终数量）； 2）生成业务标志为‘托管转出’，‘托管转入’的流水，stock中的510050为最终的ETF基金余额。
股票认购
T日：（股票认购申报日）当日无数据
未报的网下股票认购记录，自动解冻冻结的股份（stock），修改etfustockinfo表中pre_entrust_status=5，在remark记入‘自动解冻’。 T＋1日：（股票认购确认日）处理g4库，ghlx＝Z
1）预处理已报的etfustockinfo记录，根据网下股票的确认日期，去掉stock中股票认
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证券业务流程-ETF业务
购的冻结数量；置etfustockinfo的pre_entrust_status=3，remark＝‘日终确认’； 2）根据确认记录，置stock中股票的冻结数量，置etfustockinfo中的confirm_amount
为确认数量。
以上业务处理不记流水，可在网下股票认购信息中查询状态和确认数量。
股票过户日：（网下股票认购的股票过户日）处理g4数据，ghlx＝D未过户部分
1）对存在未过户的数据，则结算转入时重置etfustockinfo的unforzen_amount为未过
户数量，不转入square中；
2） 根据网下股票过户日日期，按etfustockinfo的confirm_amount解冻stock中的
forzen_amount，不记流水，置etfustockinfo的pre_entrust_status=4，remark为‘日终交收’；
3） 根据etfustockinfo的confirm_amount和unforzen_amount的数量之差扣除股票余
额，生成‘托管转出’的流水。
4)重置confirm_amount为去掉未过户部分后的数量。
份额初始登记日：（现金认购的基金份额登记日）处理g4数据，ghlx＝B
1）配对mdeliver、ghlx＝B且证券类别为T，则生成‘新股入帐’的流水，置mdeliver
的状态为1；
2）生成’新股入帐‘的业务流水，增加510050的证券余额； 3）清除中签的510053股票余额。
份额调整日：g4数据，ghlx＝Z、F
1）判断过户类型Z且证券类别为T处理为托管转出（数量与初始登记日的新股入帐
数量相同，过户类型F且证券类别为T处理为托管转入（调整后的最终数量）； 2）生成业务标志为‘托管转出’、‘托管转入’的流水，stock中的510050为最终的
etf基金余额。 申购赎回
T日白天申购赎回时，记录etfentrustdedail的情况：
申购：一条成份代码component_code=510050的记录，为费用金额的记录；
一条成份代码component_code=510051的记录，为预估现金差额记录，如代码信息中无预估现金差额，则无该记录；
一条成份代码component_code=510052的记录，为现金替代金额记录，包含风险部分；
其他成份代码股票数量的记录。
赎回：一条成份代码component_code=510051的记录，为预估现金差额记录，如代码信息中无预估现金差额，则无该记录；
T日：（业务交易日）处理数据jsmx，ywlx＝102、103，qsbz＝空、055、277
1）对于qsbz＝277的现金替代资金记录，金额超过规定数值时，将拆分成多条记录，
此时将会有多条现金替代的资金变动流水。
2）转入jsmx表，配对etfentrust表，配对条件：日期＋市场＋申请编号＋席位号； 申购：1、资金变动：1）一条业务标志‘ETF申购’，代码510051，发生数量0，发生金额
记录二级费用收费金额；
2）一条或多条业务标志‘ETF现金替代扣款’，代码510052，发生数量0，发生金额为现金替代的金额（负）；
2、证券变动：1）一条业务标志‘ETF申购基金过户’，代码510050，发生数量为申
购基金数量，佣金为0；
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