C Yi??1??2D2i??3D3i??Xi??i D Yi????D2i?ui
24、在分析两个定性变量对被解释变量影响的虚拟变量模型中，暗含着一个假定：两个定性变量是分别是（ ）影响被解释变量的。
A.随机地 B.独立地 C.交互地 D.固定地
25、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( )
A.外生变量和内生变量的函数关系 B.前定变量和随机误差项的函数模型 C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型 26、有下列联立方程模型：
?Ct??0??1(Yt?Tt)??0Ct?1?u1t?I??0??1(Yt?Tt)??2(Yt?1?Tt?1)??3It?1??4Kt?1?u2t?t??Mt?m0?m1Yt?u3t ?Y?C?I?G?E?Mttttt?t??Kt?Kt?1?It则该模型的前定变量是（ ）
A、Ct,It,Mt,Yt,Kt B、Gt,Et,Tt,Tt?1
C、Gt,Et,Tt,Ct?1,It?1,Kt?1,Tt?1,Yt?1 D、Ct?1,It?1,Kt?1,Tt?1,Yt?1 27、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ ）
A．恰好识别 B．不可识别 C．过度识别 D．不确定
??0?常数??t??t?1??t,t?1,2,?28、假设时间序列{Yt}是由Yt????t??t,t?1,2,?(??0)产生，其中?2而{?t}是独立同正态分布N(0,?)序列，则下列说法正确的是（ ）
，
A、 Yt~I(0) B、 Yt~I(1) C、 Yt?E[Yt]~I(0) D、 Yt~I(2)
29、假设两时间序列{Xt}与{Yt}都是随机游走序列，存在??0使得Xt??Yt~I(0)，则下列说法正确的是（ ）
A、Xt??Yt?1~I(0) B、Xt??Yt?1~I(1) C、Xt??Yt?1~I(2) D、无法确定
6
30、修正异方差性或自相关性的最有效方法是（ ）
A．WLS B．广义差分法 C．ARCH方法 D．重新设定模型
二、多项选择题（每小题2分，共10分）
1、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( )
A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法 E.三阶段最小二乘法
2、对我国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1952—1977；重建后时期是1978—2007，模型如下：
重建时期：重建后时期：Yt??1??2Xt??1tYt??3??4Xt??2t
关于上述模型，下列说法正确的是( )
A ?1??3;?2??4时则称为重合回归；B ?1??3;?2??4时称为平行回归； C ?1??3;?2??4时称为共点回归； D ?1??3;?2??4时称为相异回归 E ?1??3;?2??4时，表明两个模型没有差异； 3、有关DF检验的说法正确的是（ ）。
???中的??是?的最小二乘估计量 A、DF检验所用统计量t?(????)/????服从t分布 C、DF检验是单侧检验 B、DF检验统计量t?(????)/? D、 DF检验是双侧检验 E、DF检验的原假设是“被检验时间序列平稳” 4、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果＿＿＿＿
A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的
5、能够修正序列自相关的方法有＿＿＿＿
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A. 加权最小二乘法 B. 科克伦-奥克特(Cochrane-Orcutt) 法 C. 普通最小二乘法 D. 一阶差分法 E. 广义差分法
三、判断分析与简答题（每题5分，共20分）
1、判断分析题
（1）联立方程的结构式模型与简化式模型没有区别。
（2）随机扰动项ui和残差项ei是一回事。
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2、简答题
（1）简述阿尔蒙法估计分布滞后模型的基本思想
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(2) 简述两阶段最小二乘法（TSLE）的基本思想
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