C11017答案(100分)附《深圳证券交易所交易规则》(2011年修订(3)

2019-08-31 22:34

(五)委托价格;

(六)本所及会员要求的其他内容。

3.2.5 投资者可以采用限价委托或市价委托的方式委托会员买卖证券。

限价委托,是指投资者委托会员按其限定的价格买卖证券,会员必须按限定的价格或低于限定的价格申报买入证券;按限定的价格或高于限定的价格申报卖出证券。

市价委托,是指投资者委托会员按市场价格买卖证券。 3.2.6 投资者可以撤销委托的未成交部分。

3.2.7 被撤销或失效的委托,会员应当在确认后及时向投资者返还相应的资金或证券。

第三节 申报

3.3.1 本所接受会员竞价交易申报的时间为每个交易日9︰15至11︰30、13︰00至15︰00。

每个交易日9︰20至9︰25、14︰57至15︰00,本所交易主机不接受参与竞价交易的撤销申报;在其他接受申报的时间内,未成交申报可以撤销。

每个交易日9︰25至9︰30,交易主机只接受申报,但不对买卖申报或撤销申报作处理。

本所可以调整接受会员申报的时间。

3.3.2 会员应当按照接受投资者委托的时间先后顺序及时向本所申报。

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买卖申报和撤销申报经本所交易主机确认后方为有效。 3.3.3 本所接受会员的限价申报和市价申报。

3.3.4 本所可以根据市场需要,接受下列类型的市价申报: (一)对手方最优价格申报; (二)本方最优价格申报;

(三)最优五档即时成交剩余撤销申报; (四)即时成交剩余撤销申报; (五)全额成交或撤销申报; (六)本所规定的其他类型。

对手方最优价格申报,以申报进入交易主机时集中申报簿中对手方队列的最优价格为其申报价格。

本方最优价格申报,以申报进入交易主机时集中申报簿中本方队列的最优价格为其申报价格。

最优五档即时成交剩余撤销申报,以对手方价格为成交价,与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方最优五个价位的申报队列依次成交,未成交部分自动撤销。

即时成交并撤销申报,以对手方价格为成交价,与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交,未成交部分自动撤销。

全额成交或撤销申报,以对手方价格为成交价,如与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交能够使其完全成交的,则依次成交,否则申报全部自动撤销。

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3.3.5 市价申报只适用于有价格涨跌幅限制证券连续竞价期间的交易。其他交易时间,交易主机不接受市价申报。

3.3.6 本方最优价格申报进入交易主机时,集中申报簿中本方无申报的,申报自动撤销。

其他市价申报类型进入交易主机时,集中申报簿中对手方无申报的,申报自动撤销。

3.3.7 限价申报指令应当包括证券账户号码、证券代码、交易单元代码、证券营业部识别码、买卖方向、数量、价格等内容。

市价申报指令应当包括申报类型、证券账户号码、证券代码、交易单元代码、证券营业部识别码、买卖方向、数量等内容。

申报指令应当按本所规定的格式传送。 本所可以根据市场需要,调整申报的内容。

3.3.8 通过竞价交易买入股票或基金的,申报数量应当为100股(份)或其整数倍。

卖出股票或基金时,余额不足100股(份)部分,应当一次性申报卖出。

3.3.9 通过竞价交易买入债券以10张或其整数倍进行申报。买入、卖出债券质押式回购以10张或其整数倍进行申报。

卖出债券时,余额不足10张部分,应当一次性申报卖出。 债券以人民币100元面额为1张,债券质押式回购以100元标准券为1张。

3.3.10 股票(基金)竞价交易单笔申报最大数量不得超过100

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万股(份),债券和债券质押式回购竞价交易单笔申报最大数量不得超过10万张。

3.3.11 股票交易的计价单位为“每股价格”,基金交易的计价单位为“每份基金价格”,债券交易的计价单位为“每百元面值的价格”,债券质押式回购交易的计价单位为“每百元资金到期年收益”。

3.3.12 债券交易可以采取净价交易或全价交易的方式。 净价交易,是指买卖债券时以不含有应计利息的价格申报并成交。

全价交易,是指买卖债券时以含有应计利息的价格申报并成交。

3.3.13 A股交易的申报价格最小变动单位为0.01元人民币;基金、债券、债券质押式回购交易的申报价格最小变动单位为0.001元人民币;B股的申报价格最小变动单位为0.01港元。

3.3.14 本所可以根据市场需要,调整证券单笔买卖申报数量和申报价格的最小变动单位。

3.3.15 本所对股票、基金交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为10%,ST和*ST等被实施特别处理的股票价格涨跌幅限制比例为5%。经证监会批准,本所可以调整证券的涨跌幅限制比例。

3.3.16 涨跌幅限制价格的计算公式为:涨跌幅限制价格=前收盘价×(1±涨跌幅限制比例)。

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计算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。 涨跌幅限制价格与前收盘价之差的绝对值低于价格最小变动单位的,以前收盘价增减一个价格最小变动单位为涨跌幅限制价格。

3.3.17 属于下列情形之一的,股票上市首日不实行价格涨跌幅限制:

(一)首次公开发行股票上市的; (二)暂停上市后恢复上市的; (三)证监会或本所认定的其他情形。

3.3.18 申报当日有效。每笔竞价交易的申报不能一次全部成交时,未成交部分继续参加当日竞价,但第3.3.4条第(三)、(四)、(五)项市价申报类型除外。

第四节 竞价

3.4.1 证券竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式。 集合竞价,是指对一段时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。

连续竞价,是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式。 3.4.2 买卖有价格涨跌幅限制的证券,其有效竞价范围与涨跌幅限制范围一致,在价格涨跌幅限制以内的申报为有效申报,超过涨跌幅限制的申报为无效申报。

3.4.3 买卖无价格涨跌幅限制的证券,按下列方法确定有效竞价范围:

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