时间序列分析实验报告(4)

2019-08-31 23:16

实验报告四

4.1750-1849年瑞典人口出生率数据。

(1)请选择适当的模型拟合该序列的发展。

图1:序列时序图

从图形可以看出有下降的趋势,初步判定为非平稳序列。

图2:ADF检验结果

从图中可以看出单位根统计量ADF=-2.073011均大于EVIEWS给出的显著性水平1%~10%的ADF临界值,所以该序列是非平稳的。

图3:对原序列进行一阶差分运算

图4:一阶差分序列

图5:一阶差分序列曲线图

图6:一阶差分后的序列相关图 序列的相关分析结果:序列一阶自相关显著,序列平稳,Q统计量P值小于0.05,

非白噪声序列;同时自相关拖尾,偏自相关三阶结尾,建立ARIMA(3,1,0)模型。

图7:序列ARIMA(3,1,0)模型

图8:得到残差序列

图9:残差相关性检验

由图8和图9分析可知,残差为白噪声,模型信息提取充分;模型参数显著,模型精简,因此建立的模型ARIMA(3,1,0)模型合格。

图10:原序列与拟合模型以及残差线形图


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