数（N），有T+0和T+1两种。
（9）首次结算日: 办理债券质押登记和逆回购方将资金划至正回购方指定账户的日期。首次结算日=成交日+清算速度。
（10）到期结算日：正回购方将资金划至逆回购方指定账户并解除债券质押关系的日期。到期结算日=首次结算日+回购期限（遇到节假日顺延至下一工作日）。
（11）实际占款天数：实际占款天数=到期结算日-首次结算日。
（12）应计利息：正回购方对融入资金支付的利息总额。应计利息=交易金额×回购利率×实际占款天数/365 。
（13）交易品种：交易系统定义的期限品种。
5.4 质押式回购采用询价交易方式，可用意向报价、对话报价和双向报价。
5.5 正回购方应在首期结算日提供足额质押债券，质押债券的折算比例应符合中国人民银行规定。
5.6 回购期间，交易双方不得动用质押的债券。回购到期后，正回购方应按照合同约定全额返还到期回购项下的资金，并解除质押关系，且不得以任何方式展期。
5.7 质押式回购成交单载有以下内容：成交日期、成交编号、交易双方机构信息、回购利率、回购期限、债券代码、债券名称、券面总额、折算比例、券面总额合计、交易金额、回购期限、应计利息、到期结算金额、首次结算方式、到期结算方式、首次结算日、到期结算日、实际占款天数、补充条款（若有）、交易品种、成交序列号、交易双方账户信息等。
第六章 买断式回购
6.1 买断式回购是指债券持有人（正回购方）将债券卖给债
券购买方（逆回购方）的同时，交易双方约定在未来某一日期，正回购方再以约定价格从逆回购方买回相等数量同种债券的交易行为。
6.2 交易成员通过交易中心交易系统进行买断式回购的，应根据中国人民银行要求签署相关回购主协议。
6.3 买断式回购交易的主要交易要素定义如下：
（1）回购利率：根据首次结算金额、到期结算金额和回购期限等要素计算的参考利率，回购利率不可为负。
（2）回购期限：买断式回购期限最短为1天，最长为91天。交易双方可在此区间内决定期限。中国人民银行调整回购期限限制的，交易系统将做相应调整。
（3）回购债券：买断式回购的标的债券，在成交单中以债券代码和债券简称标识。
（4）首次净价：正回购方向逆回购方卖出债券的净价，单位为元/百元面值。
（5）到期净价：正回购方向逆回购方买回债券的净价，单位为元/百元面值。
（6）券面总额：交易债券的总面额，单位为万元。 （7）交易金额：交易金额=净价/100×券面总额×10000，单位为元。
（8）首次应计利息：上一付息日（或起息日）至首次结算日之间累计的按百元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息，单位为元/每百元面值。
（9）首次全价：首次全价=首次净价+首次应计利息，单位为元/每百元面值。
（10）到期应计利息：上一付息日（或起息日）至到期结算
日之间累计的按百元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息，单位为元/每百元面值。
（11）到期全价：到期全价=到期净价+到期应付利息，单位为元/每百元面值。到期净价加上债券在回购期间的新增应计利息应大于首次净价。
（12）清算速度：成交日（T）与首次结算日之间的工作日天数（N），有T+0和T+1两种。
（13）首次结算日:正回购方向逆回购方卖出债券且融入资金的日期。首次结算日=成交日+清算速度。
（14）到期结算日：正回购方向逆回购方买回债券且归还融入资金的日期。到期结算日=首次结算日+回购期限（遇到节假日顺延至下一工作日）。
（15）实际占款天数：实际占款天数=到期结算日-首次结算日。
（16）首次应付利息总额：首次应计利息总额=首次应计利息/100×券面总额×10000，单位为元。
（17）到期应付利息总额：到期应计利息总额=到期应计利息/100×券面总额×10000，单位为元。
（18）首次结算金额：首次结算金额=首次净价/100×券面总额×10000+首次应计利息总额，单位为元。
（19）到期结算金额：到期结算金额=到期净价/100×券面总额×10000+ 到期应计利息总额，单位为元。
（20）交易品种：交易系统定义的期限品种。 6.4 买断式回购实行净价交易，全价结算。
6.5 买断式回购采用询价交易方式，可用意向报价和对话报价。
6.6 交易达成后，交易双方不得展期和提前赎回。 6.7 买断式回购期间及到期后，交易双方不得换券和现金交割。
6.8交易系统对买断式回购交易的下列风险控制指标设臵成交前判断与控制，不符合以下条件的，交易系统不予确认成交。
（1）交易一方单只券种待回购债券余额应小于该只债券流通量的20％；
（2）交易一方待回购债券总余额应小于其托管的自营债券总量的200%。
中国人民银行调整上述余额限制的，交易系统将做出相应调整。
6.9 买断式回购成交单载有以下内容：成交日期、成交编号、交易双方机构信息、债券代码、债券名称、首次净价、到期净价、回购期限、券面总额、折算比例、交易金额、回购利率、回购期限、首次应计利息、到期应计利息、首次收益率、到期收益率、首次全价、到期全价、到期结算金额、首次结算方式、到期结算方式、首次结算日、到期结算日、实际占款天数、补充条款（若有）、保证金/券变动标识、交易双方账户信息、成交序列号、交易双方保证品信息等。
第七章 债券借贷
7.1 债券借贷是指债券融入方以一定数量的债券为质物，从债券融出方借入标的债券并向其支付债券借贷费用，同时约定在未来某一日期归还所借入标的债券，并由债券融出方解除在出质债券上的质权的债券融通行为。
7.2 债券借贷的主要交易要素定义如下：
（1）借贷费率：以年利率形式表示的债券借贷成本，债券
借贷交易以借贷费率报价。
（2）借贷期限：交易双方约定的债券借贷期限。借贷期限最短为1天，最长为365天。中国人民银行调整借贷期限限制的，交易系统将相应做出调整。
（3）标的债券：债券融出方向债券融入方借出的债券，成交单中以债券代码和债券简称标识。
（4）券面总额：借贷债券的总面额，单位为万元。 （5）借贷费用：到期时债券融入方向融出方支付的费用。借贷费用=借贷费率×券面总额×10000×实际占券天数/365，单位为元。
（6）质押债券：债券融入方出质给债券融出方以担保其到期归还标的债券的债券。
（7）清算速度：成交日（T）与首次结算日之间的工作日天数（N），有T+0和T+1两种。
（8）首次结算日：标的债券从债券融出方向债券融入方过户、质押债券登记的日期。首次结算日=成交日+清算速度。
（9）到期结算日：标的债券从债券融入方向债券融出方过户、债券融入方向债券融出方支付借贷费用且质押债券解押的日期。到期结算日=首次结算日+借贷期限（遇到节假日顺延至下一工作日）。
（10）实际占券天数：债券融入方实际持有标的债券天数。实际占券天数=到期结算日-首次结算日。
（11）首次结算方式：券券对付。
（12）到期结算方式：返券付款解券、券券对付或券费对付。 （13）交易品种：交易系统根据回购期限归类形成的统计品种。