西南财经大学2008 － 2009 学年第 一 学期
各 专业 本 科 2006 级（ 三 年级 一 学期）
学 号 评定成绩 （分） 学生姓名 担任教师
《计量经济学》期末 闭 卷 考试题
（下述 一 - 四 题全作计100分， 两小时完卷）
考试日期： 试 题 全 文：
遵守考场纪律，防止一念之差贻误终生。
题号 得分 阅卷签名 一 二 三 四 总分
一、单选题答案
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 二、多选题答案
1
1
2 3 4 5
某人提出如下四个重要的模型设定原则
1、理论： 变量在模型中的作用在理论上看是否合理？ 2、t- 检验： 变量系数估计值是否显著？ 3、R： 将变量加入后，R是否有所改进？ 4、将变量加入后，其他变量系数是否有显著变化？
并认为：若四个条件都满足，则这个变量就应包含在模型中；若都不满足，则该变量则为无关（冗余）变量。
依据上述论证，试分析下列模型中是否存在模型设定误差问题？并给出你自己判断的理由和依据。
22Qcoffee?9.1?7.8pb?coffee?2.4ptea?0.003Yd
se ?15.6? ?1.2? ?0.001? t ?0.50? ?2.0? ?3.0? （1）
R2?0.60 N?50Qcoffee?10.0?8.0pc?coffee?5.6pb?coffee?2.6ptea?0.003Yd
se ?4.0? ?2.0? ?1.3? ?0.001? t ?2? ??2.8? ?2.0? ?3.0?R2?0.65 N?50 （2）
其中，Qcoffee为我国的咖啡需求；pc?coffee为哥伦比亚咖啡价格；pb?coffee为巴西咖啡价格；ptea为茶
叶价格，Yd为住户实际可支配收入。
有如下估计结果，试判断结果的正误，并说明原因。
pt??27.8?0.070student?et
se ?0.006? t ?11.4?R2?0.984, DW?0.234 T?30?1978?2007?
其中，
pt为93号汽油价格，student为西南财经大学本科生缴纳的学费。
某一时间序列经两次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（ ） A、1阶单整 B、2阶单整 C、K阶单整 D、以上答案均不正确
属于平稳性检验的方法是（ ）
A、ARCH检验 B、G—Q检验 C、单位根检验 D、德宾h检验
2
一、单项选择题（每小题1分，共30分）
1、有下列联立方程模型：
?Ct??0??1(Yt?Tt)??0Ct?1?u1t?I????(Y?T)??(Y?T)??I??K?ut01tt2t?1t?13t?14t?12t???Mt?m0?m1Yt?u3t ?Y?C?I?G?E?Mttttt?t??Kt?Kt?1?It则该模型的前定变量是（ ）
A、Ct,It,Mt,Yt,Kt B、Gt,Et,Tt,Ct?1,It?1,Kt?1,Tt?1,Yt?1 C、Ct?1,It?1,Kt?1,Tt?1,Yt?1 D、Gt,Et,Tt,Tt?1 2、修正异方差性或自相关性的最有效方法是（ ）
A．WLS B．广义差分法 C．ARCH方法 D．重新设定模型
3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应设为（ ）。 A、 lnYt??1??2lnXt?ut B、Yt??0??1lnXt?ut C、 lnYt??0??1Xt?ut D、Yt??1??2Xt?ut 4、以下模型中不属于变量线性回归模型是( )。
2 A、E(YiXi)??1??2Xi B、Yi??1?Xi?2?ui
2 C、E(YiXi)??1??2Xi D、E(YiXi)??1??2Xi
5、在模型Yt??1??2X2t??3X3t?ut的回归分析结果中，设F统计量对应的p值为 pF，给定显著性水平??0.01，则下列说法正确的是（ ）
A、若pF?0.05，解释变量X2t对Yt的影响是显著的
B、若pF?0.05，解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的
3
C、若pF?0.01 ，解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的 D、若pF?0.01，则解释变量X3t对Yt的影响不显著 6、对被解释变量Y个别值作的区间预测,不具有的特点是( ) A. 对Y的预测区间是随XF的变化而变化的 B. 对Y的预测区间上下限与样本容量有关 C. 对Y的预测区间只决定于随机扰动ui的方差
D. 对Y的预测区间不仅受抽样波动影响，而且还受随机扰动项的影响
7、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ ）
ESS(n?k)ESS(k?1)ESSR2(n?k) A、 B、 C、 D、
RSS(k?1)RSS(n?k)RSS(n?k)(1?R2)(k?1)8、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与（ ） A. 样本容量大小有关 B.变量属性无关
C. 模型有无截距项有关 D.被解释变量无关 9、关于可决系数R，以下说法中错误的是（ ）
A、可决系数R的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比； B、R??01，?；
2222C、可决系数R反映了样本回归线对样本观测值拟合的优劣程度； D、可决系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 10、用最小二乘法作回归分析时提出了古典假定，这是为了（ ） A. 使回归方程更简化 B. 得到总体回归系数的最佳线性无偏估计 C. 使解释变量更容易控制 D. 使被解释变量更容易控制
2?为20，则样本容量为n?55时，无截距项的四元线性回归模11、已知随机误差项ut的方差估计量?2 4
型估计的残差平方和
?e2t为( )
A、1002 B、 1200 C、 1000 D 、1020
12、多元线性回归分析中，调整后的可决系数R与可决系数R之间的关系（ ）。
A、R2?1?(1?R2)22n?1222 B、R≥R C、R?0 D、R2?1?(1?R2)n?k n?kn?113、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量( )
A．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 14、设x1,x2为解释变量，则完全多重共线性是( )
1x2?0 B. x1ex2?02
1C. x1?x2?v?0(v为随机误差项） D. x1?ex2?02A. x1?15、设yi??1??2xi?ui,Var(ui)??i2??2f(xi)，则对原模型变换的正确形式为( )
A. yi??1??2xi?ui B.C.yi?f(xi)?1f(xi)??2xi?f(xi)uif(xi)yixiui?1???? D.yif(xi)??1f(xi)??2xif(xi)?uif(xi)2f2(xi)f2(xi)f2(xi)f2(xi)
16、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）
A. E(ui2)??2 B. E(uiuj)?0(i?j) C. E(xiui)?0 D. E(ui)?0
17、在DW检验中，不能判定的区域是（ ）
A. 0﹤d﹤dL,4-dL﹤d﹤4 B. du﹤d﹤4-du C. dL﹤d﹤du,4-du﹤d﹤4-dL D. 上述都不对
18、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（ ）。
A、德宾h检验只适用一阶自回归模型 B、德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C、德宾h 统计量服从t分布 D、德宾h检验可以用于小样本问题
19、设无限分布滞后模型Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???ut满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ ）。
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