成都信息工程学院考试试卷
2012——2013学年第2学期
课程名称：《金融时间序列分析》 班级：金保111本01、02、03班
系名____________班级____________姓名____________学号____________ 试卷形式：开卷 闭卷 √ 试题 得分
一 二 三 四 五 六 总分
一、判断题（每题1分，正确的在括号内打√，错误的在括号内打×，共15分） 1．模型检验即是平稳性检验（ ）。
2．模型方程的检验实质就是残差序列检验（ ）。 3．矩法估计需要知道总体的分布（ ）。 4．ADF检验中：原假设序列是非平稳的（ ）。
5．最优模型确定准则：AIC值越小、SC值越大，说明模型越优（ ）。 6．对具有曲线增长趋势的序列，一阶差分可剔除曲线趋势（ ）。 7．严平稳序列与宽平稳时序区分主要表现在定义角度不同（ ）。
8．某时序具有指数曲线增长趋势时，需做对数变换，才能剔除曲线趋势（ ）。 9．时间序列平稳性判断方法中 ADF检验优于序时图法和自相关图检验法（ ）。 10．时间序列的随机性分析即是长期趋势分析（ ）。 11．ARMA（p,q）模型是ARIMA(p,d,q)模型的特例（ ）。
12．若某序列的均值和方差随时间的平移而变化，则该序列是非平稳的（ ）。 13. MA(2)模型的3阶偏自相关系数等于0（ ）。
14．ARMA(p,q)模型自相关系数p阶截尾，偏自相关系数拖尾（ ）。 15．MA(q)模型平稳的充分必要条件是关于后移算子B的q阶移动自回归系数多项式根的绝对值均在单位圆内（ ）。 二、填空题。（每空2分，共20分） 1．Xt满足ARMA（1,2）模型即：Xt＝0.43+0.34Xt?1+?t＋0.8?t?1–0.2?t?2，则均值＝ ，?1（即一阶移动均值项系数）＝ 。 2．设｛xt｝为一时间序列，B为延迟算子，则BXt= 。
3．在序列y的view数据窗，选择 功能键，可对序列y做ADF检验。
4．若某平稳时序的自相关图拖尾，偏相关图1阶截尾，则该拟合 模型。
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密封线内不答题 ——第1页——
5. 已知AR（1）模型：则一阶自相关系数＝ ，Xt+0.8Xt?1＝?t，?t服从N(0,0.36)，方差＝ 。
6．用延迟算子表示中心化的AR（p）模型 。
7．差分运算的实质是使用 方式，提取确定性信息。 8. ARIMA(0,1,0)称为 模型。 三、问答题。（共10分） 1.平稳时间序列的统计特征。
2．简述时域分析法分析步骤。
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四、计算题。（40分）
1.（10分）已知ARMA（1，1）模型即：Xt＝0.6Xt?1+?t－0.3?t?1，其中，?t是白噪声序列，试求：
（1）模型的平稳可逆性；（2）将该模型等价表示为无穷阶MA模型形式。 __ __ ____ __ __号 学 __ ___ _ _ _题__ _答_ 名不姓 _内_ __线 ___封 __ __密_ 级班 _ ___ __ ___ ___ 名 系
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2.（10分）设有AR（2）过程：（1－0.5B）（1－0.3B）Xt=?t，其中,?t是白噪声序列，试求?k（其中，k=1,2）。
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3.（10分）某时间序列Yt有500个观测值，经过计算，样本自相关系数和偏自相关系数的前10个值如下表：试（1）对｛Yt｝所属模型进行初步识别；（2）给出该模型的参数估计；（3）写出模型方程；（?kk：偏自相关系数；?k：自相关系数）
?? ___________ _号 学 ___ ___ __题 ___答 _名不 姓_内 ___线 _ __封 ____密 _级 班 __ __ ___ ___ __ 名系
k ???k ?kk ?k ?kk ??k 1 -0.47 -0.47 6 0.04 0.02 2 0.06 -0.21 7 -0.04 -0.01 3 -0.07 -0.18 8 0.06 -0.06 4 0.04 -0.10 9 -0.05 0.01 5 0.00 -0.05 10 0.01 0.00 ——第5页——