4.(10分) 已知某ARMA(2,1)模型为:Xt=0.8Xt?1－0.5Xt?2+?t－0.3?t?1,给定Xt?3=
?(1),X?(2)。 －1，Xt-2=2, Xt-1=2.5, Xt=0.6；?t=-0.28,?t?1=0.4, ?t?2=0。求Xtt
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____________号学______ __题___答_名不姓_内___线___封____密_级班____________名系
五、综合分析题。（15分）
1.（5分）序列｛yt｝的时间序列图和ADF检验结果如下：
问：该序列是否平稳，为什么？（2）要使其平稳化，应对该序列进行哪些差分处理；
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2.（5分）对某序列{yt}做参数估计，结果如表2示： Variable AR(1) MA(1) R-squared Coefficient Std. Error t-Statistic 0.907855 -0.934043 0.318165 0.044842 0.038226 20.24545 -24.4347 Prob. 0.0000 0.0000 4.983333 8.970762 7.013764 11.86545 0.000340 Mean dependent var S.D. dependent var Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Adjusted R-squared 0.298111 S.E. of regression 7.515597 Sum squared resid 1920.463 Log likelihood -122.6642 Durbin-Watson stat 2.041612 Inverted MA Roots -.71 Akaike info criterion 6.925791 (1)写出模型； (2）模型的参数检验是否通过？为什么？
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____________号学______ __题___答_名不姓_内___线___封____密_级班____________名系
3.（5分）某序列的残差序列的自相关图和偏自相关图如下：
（1）序列{yt}残差检验的基本原理；（2）有何结论？为什么？
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