四、计算题
1. 假定一家银行筹集了500万的资金，包括200万的活期存款，300万定期存款与储蓄存款。活期存款的利息和非利息成本为存款的8%，定期存款和储蓄存款总成本为10%。假如储备要求减少银行可使用资金的数额为活期存款的15%，储蓄存款的5%。求该银行负债的加权平均成本率。
2. 某银行可通过7%的存款利率吸引50万元新存款。银行估计，若提供利率为7.5%，可筹集资金100万元；提供8%利率可筹集存款150万元；提供8.5%的利率可筹集存款200万元；提供9%的利率可筹集存款250万元。如果银行投资资产的收益率为10%，由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，贷款利率就是贷款的边际收益率。存款为多少时银行可获得最大的利润呢？
五、简答题
1. 简述商业银行负债的性质。
2. 简述商业银行负债业务的作用。
3. 简述商业银行负债业务经营管理的目标。 4. 简述商业银行借入资金时应考虑的因素。 5. 负债对商业银行管理有何意义。
6. 商业银行借入资金时一般有哪些渠道。 7. 商业银行存款定价通常有哪些方法。 六、论述题
论述你对存款立行观点的看法。
第三章 习题参考答案
一、判断题
1.× 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.× 7.√ 8.× 二、单选题
1.C 2.C 3.A 4.B 5.A 6.D 7.D 8.B 9.B 10. C 11.D 12.B 三、多选题
1.ABC 2.ABCD 3.ABCD 4.ABCDE 5.ABCDE 6.ABD 7.BCDE 四、计算题
1. 加权平均成本率=全部负债利息总额/全部负债平均余额×100% =[（200×8%+300×10%）/（200×85%+300×95%）] ×100% =10.11%
2. 利润=贷款收益-存款成本 （1）（10%-7.5%）×100+50×7.5%-50×7%=2.75 （2）（10%-8%）×150+50×8%-50×7%=3.5
（3）（10%-8.5%）×200+50×8.5%-50×7%=3.75 （4）（10%-9%）×250+50×9%-50×7%=3.5 所以采取第三种方案可以获得最大利润。
五、略；六、略；七、略。
第四章 商业银行贷款业务管理（一） 习题
一、判断题
1. 五级分类法中，不良贷款包括可疑贷款和损失贷款两类。 2. 质押贷款的质物指借款人或第三人的不动产。 3. 补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。 4. 资金边际成本是指商业银行每增加一单位可用于投资或贷款的资金所需支付的利息、费用成本。
5. 一般担保条件下，借款人贷款到期没有归还银行贷款，担保人即应承担第一还款人责任。
二、单选题
1. 按担保合同规定，借款人贷款到期不能偿还银行付款时、按约定由担保人承担偿还贷款的责任，此类贷款称之为。
A. 信用贷款 B. 一般保证贷款 C. 连带责任保证贷款 D. 票据贴现贷款
2. 如银行贷款已经肯定要发生一定的损失，但损失金额尚不确定，此类贷款应归属于 。
A. 关注类贷款 B. 次级类贷款 C. 可疑类贷款 D. 损失类贷款
3. 由于对环境条件等外部因素判断失误而给银行带来损失的风险，一般归纳于 。
A. 信用风险 B. 市场风险 C. 操作风险 D. 国家风险 4. 产业分析落后导致银行不恰当的贷款支持属于 。
A. 信用风险 B. 市场风险 C. 操作风险 D. 国家风险
三、多选题
1. 下列措施中，哪些属于风险补偿机制范畴 。
A. 保险 B. 抵押（或质押） C. 贷款组合 D. 提取呆帐准
备金
2. 下列项目中，哪些属于银行贷款价格构成要素 。
A. 利率 B. 承诺费 C. 补偿余额 D. 隐含条款 3. 下列风险状况，哪些应归类于操作风险范畴？ 。 A. 对借款人财务状况分析失误导致不能按期还款； B. 不科学的操作流程或工作程序； C. 缺乏科学.成文的信贷政策； D. 银行资产.负债组合不匹配。
4. 下列贷款项目中哪些应属于公司短期贷款 。
A. 票据贴现 B. 证券交易商贷款 C. 循环信贷融资 D. 项目贷款
四、计算分析题
资料： 某上市公司资产负债表（2009年9月30日） 单位：元 资产 负债及股东权益 流动资产 流动负债 货币资金 99,059,888.78 短期借款 230,666,350.2 应收票据 7,471,746 应付帐款 68,743,479.53 应收账款净额 128,262,559.1 预收帐款 15,490,058.4 其他应收款净额 36,546,170.17 应付工资 3,575,267.48 应收款项净额 164,808,729.3 应交税金 5,618,141.21 预付帐款 35,771,611.46 其他应交款 0 存货净额 113,501,599.1 其他应付款 22,311,251.18 流动资产合计 420,613,574.6 流动负债合计 346,792,432.5 长期投资 长期负债 长期股权投资 1,490,838.97 长期借款 75,000,000 长期投资净额 1,490,838.97 专项应付款 3,000,000 固定资产 长期负债合计 78,000,000 固定资产净额 276,437,297 递延税项贷项 14,935,143.44 在建工程净额 23,246,284.95 负债合计 439,727,575.9 固定资产清理 63,890 少数股东权益 55,250,848.37 固定资产合计 299,747,471.9 股东权益 无形资产及其他资产 股本 137,000,000 长期待摊费用 887,190.89 股本净额 137,000,000 无形资产及其他资产146,356,713.6 资本公积金 72,522,706.11 合计 递延税项 盈余公积金 25,560,376.71 递延税项借项 767,880.47 未分配利润 140,653,551.4 货币换算差额 -1,738,578.97 股东权益合计 373,998,055.3 负债及股东权益资产总计 868,976,479.6 868,976,479.6 总计 根据以上某公司资产负债表，计算以下财务指标：资产负债率；流动比率；速动比率；股权收益率；流动资产比率；财务杠杆比率。
五、简答题
1. 简述商业银行贷款政策的主要内容及意义。
2. 简述商业银行贷款定价的主要影响因素及其贷款价格的构成要素。 3. 试述商业银行贷款风险的主要类型，并简述其形成原因。 4. 商业银行信贷风险控制的主要方法有哪些。 5. 简述质押贷款与抵押贷款的区别。
6. 简述一般保证贷款与连带责任保证贷款的区别。 7. 银行贷款准备阶段的主要工作和任务有哪些？ 8. 商业银行信贷风险补偿机制主要有哪些措施？ 六、论述题
商业银行贷款主要面临哪些风险？其基本成因是什么？
第四章 习题参考答案
一、判断题
1.× 2.× 3.√ 4.√ 5.√ 二、单选题
1.C 2.C 3.C 4.A 三、多选题
1.BD 2.ABCD 3.BC 4.AB 四、计算分析题
资产负债率50.60%；流动比率1.21；速动比率0.89；股权收益率0.30；流动资产比率0.48%；财务杠杆比率2.32。
五、略；六、略。
第五章 商业银行贷款业务管理（二） 习题
一、简答题
1. 试述消费贷款的特点和作用。 2. 发展消费贷款有何重要意义？
3. 如何进行住房抵押贷款的一级市场运作和二级市场运作？ 4. 住房抵押贷款有哪几种偿还方式？ 5. 旅游消费贷款的对象和条件有哪些？ 二、论述题
1. 试评述我国目前开展汽车消费信贷的现实条件。
2. 试述美国次贷危机对我国住房抵押贷款证券化的启示。 第五章 习题参考答案：略 第六章 商业银行证券投资管理 习题
一、计算题
1. 假设一种5年期市政债券的收益率是10%，一种相应期限公司债券的收益率是15%，所得税税率是34%，银行应选择哪一种债券？
2. 一张10年期美国长期国库券，面值为1000美元，当前各证券交易商的售价为775美元，该债券息票率为9%。如果现在购入并持有至到期，其预期的到期收益率是多少？
二、简答题
1. 收益率曲线如何帮助银行投资经理选择买卖证券？ 2. 收益率曲线策略的基本思路是什么？ 3. 如何构建避税组合？
4. 比较杠铃法和收益率曲线策略的异同。
5. 为什么我国目前还实行分业经营的管理体制？ 6. 试述银行投资政策应包括的内容。 7. 商业银行证券投资的目标是什么？
8. 创新型投资工具对商业银行证券投资有何正面和负面影响？