（5）因变量是随机变量，即存在误差
9、以下哪些方法可以检验序列相关性( ) A. White检验 B. 杜宾-瓦森检验 C. 图示法 D. 拉格朗日乘数检验 E. 帕克与戈里瑟检验 F. 逐步回归法 G. 简单相关系数法
H. 判定系数检验法 I.回归检验法 J.G-Q检验法 10、计量经济模型的应用领域主要有( )。
A.结构分析 B.经济预测 C.政策评价 D.检验和发展经济理论 E.设定和检验模型 F.政治评价
11、不满足OLS基本假定的情况，主要包括：（ ）。
A.随机序列项不是同方差，而是异方差 B.随机序列项序列相关，即存在自相关 C.解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关 D.解释变量之间相关，存在多重共线性 E.因变量是随机变量，即存在误差 12、下列模型哪些形式是正确的（ ）。
A.Y??0??1X B. Y??0??1X??
????? C.Y??0??1X?? D.Y??0??1X?? ??? E.Y??0??1X F.E(Y)??0??1X ????X?e????XY??Y??0101 G. H.
?????I.Y??0??1X?e J.E(Y)??0??1X
13、下列方程中是线性模型的是（ ）。
A.Yi??0??1Xi3??i B.Yi??0??1logXi??i C.logYi??0??1logXi??i D.Yi??0??1X1i??2E.Yi??0?LN?1Xi??i
3X2i??i 2014、一个计量经济模型由以下哪些部分构成__________。 A.变量 B.参数 C.随机误差项 D.方程式 E.虚拟变量
15、按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且__________。 A.与随机误差项不相关 B.其他解释变量之间不相关
C.与被解释变量不相关 D.与回归值不相关 E.与建立的模型无关
三、判断题
1、在包含有随机解释变量的单方程回归模型中，不能用杜宾-沃森统计量检验是否存在自相关问题。 ( )
2、计量经济学模型应用中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。 （ ）
3、对于不同的样本点，一个计量经济学模型中的随机误差项的方差不再是
常数，而是互不相同，这时，该模型就出现了序列相关问题。 （ ）
4、在单方程计量经济学模型中，解释变量也称自变量，是用来解释作为研
究对象的变量（即因变量）为什么变动和如何变动的变量。 （ ）
5、对计量经济学模型进行异方差检验的检验思路是检验随机误差项的方差
与解释变量观测值之间的相关性及其相关的形式。 （ ）
6、在一个多元线性回归模型中，如果各个解释变量之间存在完全线性相关，
则该模型的参数不能被估计出来。 ( )
7、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而增加。 （ ） 8、对经典计量经济学模型进行变量显著性检验，采用的检验方法假设检验。（ ）
9、虚拟变量做为解释变量引入计量经济学模型的两种基本方式是加法和乘法。 （ ）
10、单方程计量经济学模型的方程显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。 （ ） 11、计量经济学模型解释经济活动中各因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。（ ）
12、计量经济学是一门数学，而不是一门经济学分支学科。（ ） 13、具有因果关系的变量之间一定有数学上的相关关系，具有相关关系的变量之间不一定具有因果关系。（ ）
14、单方程计量经济学模型是以多个经济现象为研究对象，是应用最为普遍的计量经济学模型。（ ）
15、对于最小二乘法最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取n组样本观测值的概率最大。（ ）
16、计量经济模型的总离差平方和由残差平方和和回归平方和组成。（ ）
17、先决变量既能作为解释变量，也能作为被解释变量。（ ） 18、可决系数是一个回归直线与样本观测值拟合优劣程度的度量指标，其值越大，拟合优度越好，其值越小，拟合优度就越差。（ ） 19、D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，D.W=
~?e~?1)?(eiii?2n2，其最大优点为
~?ei?1ni简单易行。如果D.W值接近于零，则说明模型越倾向于无自相关。（ ） 20．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为?e2t?800，
估计用样本容量为n?24，则随机误差项ut的方差估计量为45( )。 21、一元线性回归模型的拟合优度检验是检验模型对样本观测值的拟合程度。( )
22、在多元线性回归模型检验中，T检验与F检验等价。( )
23、计量经济学模型如果存在完全共线性，仍然用OLS方法估计模型参数，则无法得到参数的估计量。（ ）
24、回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法与技术。( ) 25、在经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。( )
26、计量经济学是经济学的一门分支学科。（ ）
27、变量的显著性检验所应用的方法是数理统计学中的假设检验。( ) 28、单方程计量经济学模型可以分为线性模型和非线性模型。（ ） 29、违背基本架设的计量经济学模型是不可估计的。。（ ）
30、只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性。（ ）
31、模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。。（ ）
32、计量经济学模型解释经济活动中各因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。（ ）
四、模型分析题
1．现收集了某地区的财政收入（Y）与工业总产值（X1）、建筑业总产值（X2）1994—2006年数据（单位为亿元人民币），经分析得到如下回归方程：
Y=524.536+0.05265X1+0.454X2
T值 (7.518) (2.695) (3.214) R2=.0.990 F=246.240
要求：(1)对所求得的模型作显著性检验，在α=0.05时，你的结论是什么? (2)对各回归系数作显著性检验。 (α=0.05) (3)说明回归方程的经济意义。
(4)若2008年工业总产值为24502亿元，建筑业总产值为2980亿元，试求2008年财政收入的预测值。（计算结果保留两位小数） （α=0.05，F0.05(2,10)=4.1；F0.05(2,13)=3.8；t0.05(10)=1.812； t0.025(10)=2.228）
2．为了规划中国未来旅游产业的发展，需要定量地分析影响中国旅游市场发展的主要因素。经分析，影响国内旅游市场收入的主要因素，除了国内旅游人数和旅游支出以外，还可能与相关基础设施有关。为此，考虑的影响因素主要有国内旅游人数X2，城镇居民人均旅游支出X3，农村居民人均旅游支出X4，并以公路里程X5和铁路里程X6作为相关基础设施的代表。为此设定了如下形式的计量经济模型：
其中 ：Yt——第t年我国旅游收入 （亿元）
X2——国内旅游人数（万人）
X3——城镇居民人均旅游支出 （元） X4——农村居民人均旅游支出 （元）
X5——公路里程（万公里） X6——铁路里程（万公里） 为估计模型参数，收集旅游事业发展最快的1994—2003年的统计数据，经EVIEWS软件分析，得到如下结果：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/18/13 Time: 04:53 Sample: 1994 2003 Included observations: 10 Variable C X2 X3 X4 X5 X6 R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression
Coefficient -274.3773 0.013088 5.438193 3.271773 12.98624 -563.1077 Std. Error 1316.690 0.012692 1.380395 0.944215 4.177929 321.2830 t-Statistic -0.208384 1.031172 3.939591 3.465073 3.108296 -1.752685 Prob. 0.8451 0.3607 0.0170 0.0257 0.0359 0.1545 985.0327 12.33479
Yt??1??2X2t??3X3t??4X4t??5X5t??6X6t?ut
0.995406 Mean dependent var 2539.200 0.989664 S.D. dependent var 100.1433 Akaike info criterion
Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
40114.74 Schwarz criterion -55.67396 F-statistic 2.311565 Prob(F-statistic)
12.51634 173.3525 0.000092
请你根据上述结果回答以下问题： （1）写出我国旅游收入的估计模型。
（2）请你对该模型的变量显著性和模型显著性进行检验。
（3）该模型的可决系数和调整的可决系数分别是多少？由此可以说明什么问题?
(4)该模型可能存在什么问题？如何证实所存在的问题？ （11分）
（当α=0.05时,t0.025(4)=2.776；t0.025(10)=2.228；t0.05(4)=2.131；F0.05(4,4)=6.39）
3、已知回归模型E????N??，式中E为某类公司一名新员工的起始薪金（元），N为所受教育水平（年）。随机扰动项?的分布未知，其他所有假设都满足。
（1）从直观及经济角度解释?和?。
?满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。 ?和?（2）OLS估计量?（3）对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。
4、对于人均存款（S，元）与人均收入（Y，元）之间的关系式St????Yt??t，使用某地区36年的年度数据经计算得到如下估计模型（括号内为相应回归参数估计值的标准差）：
??384.105?0.067YStt(151.105)(0.011)
??19.092 3R2＝0.538 ?（1）?的经济解释是什么？
（2）?和?的符号是什么？为什么？实际的符号与你的直觉一致吗？如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗？
（3）对于拟合优度你有什么看法吗？
（4）检验是否每一个回归系数都与零显著不同（在1%水平下）。同时对零假设和备择假设、检验统计值、其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么？