(临界值:当?=0.01时,t0.005(36)位于2.750与2.704之间 t0.005(34) 位于2.750与2.704之间)
5、Ct?180?1.2Yt
其中，C 、Y分别是城镇居民消费支出和可支配收入。
要求回答：该模型是否正确？如果有错，指出错误之处，并说明理由。 6、根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
Y?556.6477?0.1198?X
（2.5199） （22.7229）
2 R＝0.9609， F＝516.3338，D.W＝0.3474 请回答以下问题：
（1）何谓计量经济模型的自相关性？
（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？ （3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？
（4）如果该模型存在一阶自相关，你认为应该采取什么方法对模型进行修正？
（D.W的临界值dL?1.24，dU?1.43） （11分）
7、根据四川省城镇居民1978年到2012年的人均消费支出（Y，元）与人均可支配收入(X，元)的数据，建立计量经济学模型，经过EVIEWS软件计算，得到如下回归分析结果。
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/17/13 Time: 10:06 Sample: 1978 2012 Included observations: 35
Variable C X
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficient 231.1511 0.760239
Std. Error 44.56555 0.005928
t-Statistic 5.186767 128.2430
Prob. 0.0000 0.0000 4123.066 13.35853 13.44741 16446.27 0.000000
0.997997 Mean dependent var 4253.943 0.997937 S.D. dependent var 187.2797 Akaike info criterion 1157431. Schwarz criterion -231.7742 F-statistic 0.457673 Prob(F-statistic)
要求：1）写出所估计的模型。 2）对该估计模型进行经济意义检验、统计检验和计量经济学检验，
经过检验该估计模型存在什么问题？
3）如果证实该估计模型存在问题，如何进行修正？
检验临界值如下：
??0.05,t0.025(33)?2.0345,t0.05(33)?1.6924,t0.025(35)?2.0301,F0.05(1,33)?4.15,F0.05(2,33)?3.29
DL=,DU=
8、根据四川省21个市（州）的城镇居民2012年的人均消费支出（Y，元）与人均
可支配收入(X，元)的数据，建立计量经济学模型，经过EVIEWS软件计算，得到如下回归分析结果。
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/17/13 Time: 10:22 Sample: 1 21
Included observations: 21 Variable C X R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficient 1214.582 0.640575 Std. Error 1766.741 0.087663 t-Statistic 0.687470 7.307259 Prob. 0.5001 0.0000 1653.760 16.46346 16.56294 53.39604 0.000001
0.737555 Mean dependent var 14050.00 0.723742 S.D. dependent var 869.2210 Akaike info criterion 14355358 Schwarz criterion -170.8664 F-statistic 2.408009 Prob(F-statistic)
要求：1）写出所估计的模型。 2）对该估计模型进行经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。 3）该估计模型可能存在什么问题？如果证实该估计模型存在问
题，应该采用什么方法进行修正？例举2种修正方法。
9、为了建立我国钢材产量的计量经济学模型，我们收集了1978－1997年我国钢材产量（Y，万吨）、生铁产量（X1，万吨）、发电量（X2，亿千瓦时）、固定资产投资（X3，亿元）、国内生产总值（X4，亿元）、铁路运输量（X5，万吨）的统计资料。然后用EVIEWS软件对数据进行回归分析，得到以下计算结果：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/21/08 Time: 16:30 Sample: 1978 1997 Included observations: 20
Variable C X1 X2
Coefficient 354.5884 0.026041 0.994536
Std. Error 435.6968 0.120064 0.136474
t-Statistic 0.813842 0.216892
Prob. 0.4294 0.8314 0.0000
X3 X4 X5
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
0.392676 -0.085436 -0.005998
0.086468 0.016472 0.006034
4.541271 -5.186649 -0.994019
0.0005 0.0001 0.3371 2512.131 12.03314 12.33186 3102.411 0.000000
0.999098 Mean dependent var 5153.450 0.998776 S.D. dependent var 87.87969 Akaike info criterion 108119.8 Schwarz criterion -114.3314 F-statistic 1.919746 Prob(F-statistic)
试根据上述表中的分析结果，回答以下问题： (1)写出所估计的模型。
（2）计算出X2变量回归系数的T统计量。 (3)对模型进行经济意义检验和统计检验。经过检验该模型存在什么问题？如果有问题，我们可以才什么方法来予以证实？可以采用什么方法对模型进行修正？
(4)该模型是否存在序列相关？
（ａ=0.05 t0.025(14)=2.145 t0.025(15)=2.131 F0.025(5,15)=2.90 F0.05(5,14)=2.96
ａ=0.05 dl=0.79 du=1.99） 1、为了研究某地区的消费行为，收集了该地区1984到2004年的居民年人均消费支出（Y，元）与年人均可支配收入（X，元）的历史数据应用Eviews软件进行回归分析，得到如下结果：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/28/13 Time: 10:47 Sample: 1984 2004 Included observations: 21
Variable C X
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 47.94598 0.842313
Std. Error 11.70218 0.004965
t-Statistic 4.097183 169.6548
Prob. 0.0006 0.0000 1343.653 10.06211 10.16158 28782.75 0.000000 0.999340 Mean dependent var 1539.000 0.999306 S.D. dependent var 35.40729 Akaike info criterion 23819.85 Schwarz criterion -103.6521 F-statistic 1.363358 Prob(F-statistic) 要求： （1）试建立该地区的消费行为的计量经济学理论模型。
（2）根据上述回归分析结果，写出所估计的模型。
（3）给定?=0.05，对所估计的模型进行经济意义检验、统计检验和计
量经济学检验。
（4）当2014年该地区的年人均可支配收入为5500元时，预测该年度该
地区的人均消费支出是多少元？
（取?=0.05，t0.025(19)=2.093，t0.025(21)=2.08；
F0.05(1,19)=4.38,F0.05(2,21)=3.47；n=21，k=2，dl=1.125.du=1.538） 11、建立中国居民消费函数模型 Ct??0??1It??2Ct?1??t
?t~N(0,?2) t=1978,1979,?,2001
其中：C表示居民消费总额，I表示居民收入总额。 问：
1）能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？2）人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？
12、建立城镇居民食品类需求函数模型如下：
.?0.923Ln(Y)?0115.Ln(P1)?0.357Ln(P2) Ln(V)?1350其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、P1为食品类价格、P2为其它商品类价格。
要求指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？
答案：
对于以购买食品支出额位被解释变量的需求函数模型，即
ln(V)??0??1ln(Y)??2ln(P1)??3ln(P2)??
参数?1、?2、?3估计量的经济意义分别为人均收入、食品类价格、其它商品类价格的需求弹性；由于食品为必须品，V为人均购买食品支出额，所以?1应该在0与1之间，?2应该在0与1之间，?3在0左右，三者之和为1左右。所以，该模型估计结果中?2的估计量缺少合理的经济解释。
13、根据我国1985—2001年城镇居民人均可支配收入（X）和人均消费性支出
(Y)资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为： Y=137.422+0.772X (5.875) (127.09)
R2?0.999；S.E?51.9；DW?1.205；F?16151 et=—451.9+0.871X
(-0.283) (5.103)
R2?0.634508；S.E?3540；DW?1.91；F?26.04061
试根据上述已知条件，回答以下问题： （1）解释模型中137.422和0.772的意义； （2）简述什么是模型的异方差性； （3）检验该模型是否存在异方差性； （4）检验该模型是否存在序列相关性。
（а=0.05，t0.05（19）=1.729，t0.05（21）=1.721，t0.025(19)=2.093；
а=0.05，n=21,DL=1.22，DU=1.42）
14、为了建立全国味精需求量的计量经济模型，经过分析，味精需求量取决于味精的价格和人们的收入水平。味精需求量用味精的销售量代替，味精的价格用其平均价格代表，人们的收入水平用经过物价指数修正后的不变价格的消费水平代替。从中国统计年鉴和有关部门收集样本数据 (1972-1982年)。定义味精销售量为Y（吨），味精平均销售价格为X1（元 / 公斤），不变价格的消费水平为X2（元）。经过回归分析，得到如下结果：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/14/09 Time: 23:40 Sample: 1972 1982 Included observations: 11
Variable C X1 X2
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficient -144680.9 6313.392 690.4405
Std. Error 36909.30 2907.410 45.07172
t-Statistic -3.919905 2.171483 15.31871
Prob. 0.0044 0.0617 0.0000
0.971474 Mean dependent var 20886.00 0.964343 S.D. dependent var 2639.881 Akaike info criterion 55751758 Schwarz criterion -100.5202 F-statistic 1.793474 Prob(F-statistic)
13980.06 18.82186 18.93037 136.2231 0.000001
请根据上述回归结果，回答以下问题： （1）写出所估计的模型；
（2）对中国味精需求量计量经济模型进行检验，你认为该模型存在什么问题？
（3）该模型是否存在序列相关问题？ （4）应该如何对存在的问题进行修正？
（а=0.05，dL=0.879,dU=1.320,t0.05(10)=1.812， t0.025(8)=2.3，t0.05 (8) = 1.86）