计量经济学之时间序列分析大作业(2)

2018-12-19 22:52

1978-2008年关税总额时间序列分析

3.2图示法检验

(1)趋势图:

1800 1600 1400 1200 1000TAX 800 600 400 200 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005

从图中可以看出关税总额有逐年上升的趋势,可以初步判断该时间序列是非平稳的。

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1978-2008年关税总额时间序列分析

(2)样本自相关与偏自相关图:

通过对样本自相关检验,选取30作为阶数。相关检验结果如下:

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1978-2008年关税总额时间序列分析

由以上可知关税(TAX)是非平稳的,ACF衰减趋于0,PACF1阶后截尾,所以关税(TAX)是I(1)。

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1978-2008年关税总额时间序列分析

3.3 ADF法进行单位根检验

检验结果如下:

1.有趋势和常数项的模型中P值为0.9998大于0.1,由此不能拒绝存在单位根的零假设,需要进一步检验。

2.没有趋势项只有常数项的模型中P值为1大于0.1,由此也不能拒绝存在单位根的零假设。

由此可以进一步判断关税(TAX)时间序列是非平稳的。

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1978-2008年关税总额时间序列分析

4.单整性检验

(1)对TAX做1阶差分并得出相关样本图 显示结果如下:

350 300 250 200 150d_TAX 100 50 0-50-100-150 1980 1985 1990 1995 2000 2005

由图显示d-Tax表现出一种振荡的的过程,因此初步判断是平稳的。

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