1978-2008年关税总额时间序列分析
（2）用ADF对d-Tax进行单位根检验，检验结果如下：
有趋势和常数项的模型中P值为0.006053小于0.1，由此拒绝存在单位根的零假设，所以TAX是1阶单整的时间序列。
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1978-2008年关税总额时间序列分析
5.建立模型
对d-Tax进行样本自相关检验，检验结果如下：
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1978-2008年关税总额时间序列分析
由图d-Tax的ACF在1阶后呈振荡型，PACF在2阶后呈振荡型，同时Tax是I（1）单整，故可以建立ARMA（2 1）模型。
即：
ΔTaxt=a1ΔTaxt-1+a2ΔTaxt-2+?t-b ?t-1
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1978-2008年关税总额时间序列分析
最终得到的回归结果为：
?TAXt?1.16686TAXt-1?0.188237TAXt-2??t?0.804663 从建立的模型中，我们可以知道，关税总额不仅受前一期的关税总额的影响，还受前2期的影响。其他条件不变的前提下，前一期的关税总额增加一个单位，那么当期的关税总额将增加1.16686个单位；前2期的关税总额增加一个单位，那么当期的关税总额将减少0.188237个单位。
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t-1?1978-2008年关税总额时间序列分析
由以上对残差项的检验可知残差序列为平稳序列，即模型是平稳的。
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