选择题
计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版
C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据
同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型
D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。
A．函数关系与相关关系 B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系 D．简单相关关系和复杂相关关系 相关关系是指（ D ）。
A．变量间的非独立关系 B．变量间的因果关系
C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系 进行相关分析时的两个变量（ A ）。
A．都是随机变量 B．都不是随机变量 C．一个是随机变量，一个不是随机变量 D．随机的或非随机都可以 表示x和y之间真实线性关系的是（ C ）。
????X B．E(Y)????X ???A．Yt01tt01tC．Yt??0??1Xt?ut D．Yt??0??1Xt
?具备有效性是指（ B ）参数?的估计量?。 ?)为最小 ?)=0 B．var(?A．var(??－?)＝0 D．(??－?)为最小 C．(??表示回归值，则（ B ）????X?e，以??表示估计标准误差，Y对于Yi??。 01ii2?）?）?＝0时，（?A．? B．＝0?＝0时，（Y－Y?Yi－Y?iii＝0 2?）?）?＝0时，（?0时，（C．??Yi－Y?Yi－Yi为最小 D．?＝i为最小
?表示估计标准误差，r表示相关系数，则有（ D ）????X+e，以?对于Yi=?。 01ii?＝0时，r=1 B．??＝0时，r=-1 C．??＝0时，r=0 A．??＝0时，r=1或r=-1 D．??＝356?1.5X，产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为Y这说明（ D ）。 A．产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
?）＝???X中，?表示（ B ）在总体回归直线E（Y。 101A．当X增加一个单位时，Y增加?1个单位 B．当X增加一个单位时，Y平均增加?1个单位 C．当Y增加一个单位时，X增加?1个单位 D．当Y增加一个单位时，X平均增加?1个单位
对回归模型Yi＝?0??1Xi＋u i进行检验时，通常假定u i 服从（ C ）。
A．N（0，?i2) B． t(n-2) C．N（0，?2) D．t(n)
?表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使以Y表示实际观测值，Y（ D ）。
2?）?）A．?（Yi－Y0 B ．?（Yi－Y0 i＝i＝2??）（Y－Y）C．? D．（Yi－Y＝最小?ii＝最小 i????X?表示OLS估计回归值，?＝?以Y表示实际观测值，Y则用OLS得到的样本回归直线Yi01i满足（ A ）。
2?）A．? B．（Y－Y）（Yi－Y＝0?ii＝0 C． i2?（Y－Y）?ii＝0
2?－Y）D．?（Y0 ii＝用一组有30个观测值的样本估计模型Yi＝?0??1Xi＋u i，在0.05的显著性水平下对?1的显著性作t检验，则?1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ D ）。
A．t0.05(30) B．t0.025(30)
C．t0.05(28) D．t0.025(28)
已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（ B ）。
A．0.64 B．0.8 C．0.4 D．0.32 相关系数r的取值范围是（ D ）。 A．r≤-1 B．r≥1
C．0≤r≤1 D．－1≤r≤1 判定系数R2的取值范围是（ C ）。
A．R2≤-1 B．R2≥1 C．0≤R2≤1 D．－1≤R2≤1
某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则（ A ）。 A．预测区间越宽，精度越低 B．预测区间越宽，预测误差越小 C 预测区间越窄，精度越高 D．预测区间越窄，预测误差越大 如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（ C ）。 A．1 B．－1 C．0 D．∞ 在C—D生产函数Y?AL?K?中，（ A ）。
A.?和?是弹性 B.A和?是弹性 C.A和?是弹性 D.A是弹性
回归模型Yi??0??1Xi?ui中，关于检验H0：?1?0所用的统计量的是（ D ）。
2A．服从?（ B．服从t（n?1） n?2）2C．服从?（ D．服从t（n?2） n?1）????11?)Var(?1，下列说法正确
在二元线性回归模型Yi??0??1X1i??2X2i?ui中，?1表示（ A ）。 A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。 B．当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。 C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。 D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。
在双对数模型lnYi?ln?0??1lnXi?ui中，?1的含义是（ D ）。 A．Y关于X的增长量 B．Y关于X的增长速度 C．Y关于X的边际倾向 D．Y关于X的弹性
根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi?2.00?0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ C ）。 A．2％ B．0.2％ C．0.75％ D．7.5％
按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ A ）。 A．与随机误差项不相关 B．与残差项不相关 C．与被解释变量不相关 D．与回归值不相关
在由n?30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ）
A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.8327
在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（ C ）
A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度
线性回归模型yt?b0?b1x1t?b2x2t?......?bkxkt?ut 中，检验H0:bt?0(i?0,1,2,...k)时，所用的
统计量 服从( C )
A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)
调整的判定系数A.R2? 与多重判定系数 之间有如下关系( D )
n?1n?1R2 B. R2?1?R2
n?k?1n?k?1n?1n?1(1?R2) D. R2?1?(1?R2) C. R2?1?n?k?1n?k?1关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ C ）。
A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对 Goldfeld-Quandt方法用于检验（ A ）
A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ） A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 White检验方法主要用于检验（ A ） A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性 Glejser检验方法主要用于检验（ A ） A.异方差性 B.自相关性 C.随机解释变量 D.多重共线性
下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D ） A.戈德菲尔特——匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验
当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是 （ A ） A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息
加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ B ）
A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差和大误差的作用 D.轻视小误差和大误差的作用
如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差
ei与
xi有显著的形式
ei?0.28715xi?viv的相关关系（i满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法
估计模型参数时，权数应为（ C ）
1112xxxiiA. B. C. xi D. i
果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（ A ）