2011年9月证券从业考试《证券投资基金》冲刺试卷(2)
一、单项选择题(本类题共60小题，每题0．5分，共30分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)
第1题当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过（ ）时，基金管理人应进行临时报告。 A．0.25% B．0.5%
C．1% D．1.5%
【正确答案】：
B 试题解析：
B 当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时，基金管理人应进行临时报告。
第2题目前，我国上海证券交易所规定基金交易佣金不得高于成交金额的（ ），起点5元。A．0.05%
B．0.5% C．0.15% D．0.3%
【正确答案】：
D 试题解析：
D 按照沪、深证券交易所公布的收费标准，我国基金交易佣金不得高于成交金额的0.3M，起点5元。
第3题有效市场假设理论的论述可以追溯到（ ）的研究。 A.马柯威茨 B.巴奇列 C.罗斯 D.夏普
【正确答案】：
B
试题解析：
B有效市场假设理论的论述可以追溯到巴奇列的研究。 第4题中国境内第一家较为规范的投资基金是（ ）。 A．富岛投资基金 B．淄博乡镇企业投资基金 C．深圳南山投资基金 D．武汉证券投资基金
【正确答案】：
B 试题解析：
B 中国境内第一家较为规范的投资基金—淄博乡镇企业投资基金，于1992年11月经中国人民银行总行批准正式设立。
第5题基金管理公司应当建立健全独立董事制度，独章董事人数不得少于（ ）人，且不得少于董事会人数的1/3。 A．4 B．3
C．2 D．5
【正确答案】：
B 试题解析：
B 基金管理公司应当建立健全独立董事制度，独立董事人数不得少于3人，且不得少于董事会人数的1/3。
第6题在基金的风险分析指标中，（ ）将一个股票基金的净值增长率与某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。 A．贝塔值
B．行业投资集中度 C．标准差 D．持股集中度
【正确答案】：
A 试题解析：
A 在基金的风险分析指标中，贝塔值将一个股票基金的净值增长率与某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。
第7题下列关于指数型消极投资策略，说法正确的是（ ）。 A．试图预测股票市场的未来变化
B．该策略的核心思想是相信市场是无效的
C．试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票
D．力图模拟市场构造投资组合，以取得与市场组合相一致的风险收益结果
【正确答案】：
D 试题解析：
D 指数型策略的投资管理人并不试图用基本分析的方式来区分价值被高估或低估的股票，也不试图预测股票市场的未来变化，而是力图模拟市场构造投资组合，以取得与市场组合相一致的风险收益结果。该策略的核心思想是相信市场是有效的。
第8题基金各种费用的计提过程中，如基金运作发生的费用（ ）基金净值十万分之一，则应
采用预提或待摊的方法计入基金损益。 A．大于
B．小于 C．等于 D．小于等于
【正确答案】：
A 试题解析：
A 如基金运作发生的费用大于基金净值十万分之一，则应采用预提或待摊的方法 计入基金损益。
第9题从配置策略上，可以将资产配置分为四种类型，其中不包括（ ）。 A．买人并持有策略 B．战术性资产配置策略
C．投资组合保险策略 D．动态资产配置策略
【正确答案】：
B 试题解析：
B 从配置策略上，资产配置可分为买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略和动态资产配置策略等。
第10题基金持有人T日提交LOF基金份额跨系统转托管申请，如处理成功，（ ）日起转托管转入的基金份额可赎回或卖出。 A．T+0
B．T+1
C．T+2 D．T+4
【正确答案】：
C 试题解析：
C 目前，基金份额的跨系统转托管需要2个交易日的时间。持有人T日提交LOF基金份额跨系统转托管申请，如处理成功，T+2日起转托管转入的基金份额可赎回或卖出。 第11题实际运作中，托管人对基金管理人投资运作监督时，场外交易主要借助于（ ）完成。
A．法律法规 B．技术系统
C．人工手段 D．员工自律
【正确答案】：
C 试题解析：
C 场内交易主要通过技术系统实现，场外交易主要借助于人工手段完成，属于托管人对基金管理人投资运作监督的特点之一。
第12题基金托管人根据相关规定，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程称为（ ）。
A．基金账务的复核
B．基金头寸的复核 C．基金资产净值的复核 D．基金财务报表的复核
【正确答案】：
A 试题解析：
A 本题考查基金账务复核的定义。基金账务的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。
第13题投资决策委员会在认真分析研究发展部提供的研究报告及其投资建议的基础上，根据现行法律法规和基金合同的有关规定，决定基金的（ ）。 A．具体投资方案 B．股票池
C．投资组合方案
D．总体投资计划
【正确答案】：
D 试题解析：
D 投资决策委员会在认真分析研究发展部提供的研究报告及其投资建议的基础上，根据现行法律法规和基金合同的有关规定，决定基金的总体投资计划。
第14题基金（ ）是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人。 A．份额持有人 B．托管人 C．管理人 D．注册登记机构
【正确答案】：
A 试题解析：
A 基金份额持有人即基金投资者，是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人。
第15题指数化的方法中，（ ）适合于证券数目较小的情况。 A．优化法 B．分层抽样法
C．方差最小化法 D．相关系数最大法
【正确答案】：
B 试题解析：
B 指数化的方法中，分层抽样法适合于证券数目较小的情况。
第16题复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差（ ），调整所花费的交易成本（ ）。A．越小，越低 B．越大，越低 C．越小，越高 D．越大，越高
【正确答案】：
D