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就一般银行而言,资产负债管理系统建臵的必要性应高于风险管理系统利率风险管理系统则奠基于完备的资产负债管理系统之上
四、结论
根据一些相关利率风险研究的文献可归纳出,事实上许多商业银行所采用的利率风险管理仍沿用最基本的传统方法,即动态模拟分析、持续期分析、期间缺口分析等资产负债管理只有知名投资银行、综合银行愿意不计代价,花费巨资自行构建风险控管系统但传统分析方法在信息设备、管理信息系统不断发展的帮助之下,渐趋精致化、个别化举例来说,期间缺口分析,各期别越分越细,所得出的数据越详细,对利率风险管理也就越有利,所能掌握的风险值应该越正确时间性的掌握也是另一大突破,借助实时信息导入,立即运算相对利率风险,使管理者可以随时取得报表,就最实时的市场状况,采
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取必要的风险头寸调整策略
总而言之,有系统地评估实施利率风险的管理方法,结合内部信息部门与外部力量的帮助,使利率风险的衡量与决策过程更流畅更有效率,是我国商业银行应付日益竞争的环境必须面对的重要课题因此通过管理信息系统,使传统的利率风险管理方法注入风险值管理观念,建构导入风险值管理的资产负债管理系统应该是一般商业银行现阶段的努力目标
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