时间类：
1、 较为规范化的期货市场在19世纪中期产生于美国芝加哥，1848年，82位发起芝加哥期货交易所（CBOT）。 2、 1851年，芝加哥期货交易所引进远期合约。
3、 1865年，芝加哥期货交易所推出标准化合约和保证金制度。 4、 1882年，芝加哥期货交易所允许对冲合约。
5、 19世纪下半叶，伦敦金属交易所（LME）开金属期货交易的先河。 6、 1972年，芝加哥商业交易所（CME）设立了IMM，首次推出外汇期货
7、 1973年，芝加哥期权交易所（CBOE）成立，标志着现代意义的期权市场诞生。同年费希尔·布莱克和
迈伦·斯科尔斯推导出了不分红股票欧式看涨期权定价公式（BS模型）。
8、 1975年，芝加哥期货交易所推出第一张利率期货——政府国民抵押协会（GNMA）抵押凭证期货；
此外IMM推出了13周美国国债期货以及欧洲美元期货（首度引入现金结算）。 9、 1977年美国长期国债合约在芝加哥期货交易所上市。
10、1982年堪萨斯期货交易所（成立于1956年）开发出价值线综合指数期货合约。芝加哥期货交易所推出
美国长期国债期货期权合约，标志着金融期权的诞生，引发了期货市场的又一场革命。 11、我国期货发展：起步探索（1990年~1993），治理整顿（1993~2000）、稳步发展（2000至今）
12、1990年10月12日，郑州商品交易所在郑州粮食批发市场的基础上发展起来，1993年5月正式推出标
准化合约。
13、1992年9月，我国第一家期货经纪公司，广东万通期货经纪公司成立。
14、1993年，15家期货公司作为试点保留。1999年再次精简合并为3家。期货品种由35个降至12个。 15、韩国交易所1996年推出KOSPI200指数期货，1997年10月推出KOSPI200指数期权。 16、1993年2月，大连商品交易所成立
17、1998年8月，上海期货交易所由上海金属交易所、上海粮油商品交易所、上海商品交易所合并成立。 18、1999年，国务院和证监会颁布一系列条例和办法，规范市场。 19、2000年，中国期货业协会成立。 20、2002年，单只股票期货在美国上市。
21、2006年5月，中国期货保证金监控中心成立。
22、2006年9月，中国金融期货交易所在上海挂牌。2010年4月推出了沪深300指数期货。 23、2007年2月，国务院修订了《期货交易管理条例》，2007年4月15日期施行。 24、2007年4月起施行《期货交易所管理办法》和《期货公司管理办法》。 25、2008年5月起施行《期货公司首席风险官管理规定（试行）》。 26、2009年，中国期货市场成为世界最大的商品期货市场。 27、截至2010年12月31日，上市交易期货品种共24个。
时间间隔类：
1、集合竞价时间为开市前5分钟，前4分钟为申报时间，后一分钟为撮合时间。
2、郑州交割结算价为配对日前10个交易日结算价的算术平均价；上海交割价为最后交易日的结算价，黄金和燃料油除外；大连滚动交割的结算价为配对日结算价；集中交割的结算价为自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价；中金所交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。 3、利率期限：最长的欧元银行间拆放利率期限为1年；美国短期国债（T-Bills）不超过一年，中期（T-Notes）1~10年（T-Bonds，多为2、3、5、10年），长期10年以上。
1
数字类：
1、2009年股指期货和期权共交易合约63.82亿张，个股交易55.54亿张。 2、保证金一般为合约价值的5%~15%。
3、1993年，15家期货公司作为试点保留。1999年再次精简合并为3家。期货品种由35个降至12个。 4、期货经纪公司最低注册资本金不得低于3000万元。 5、截至2010年12月31日，上市交易期货品种共24个。
6、上期期交易所现有会员200多家，80%以上为期货公司会员；郑州215，大连182，中金所133。 7、中金所注册资本5亿元。
8、期货公司应当持续符合：净资本不得低于1500万，不得低于客户权益总额的6%；净资本按营业部数量
平均折算不低于300万；净资本与净资产比例不低于40%；流动资产与流动负债的比例不低于100%；负债与净资产比例不高于150%；委托其他机构从事中间介绍业务，净资本不得低于3000万；从事交易结算业务的净资本不得低于4500万；从事全面结算业务的净资本不得低于9000万。其上“不得低于”项目的预警标准时120%，“不得高于”项目的预警标准为80%。 9、中国证监会对期货公司按5类11个级别综合评价监管。
10、交割仓库条件：近三年无违法不良记录、管理人员有5年以上经验。 11、对冲基金的组合基金约占对冲基金行业份额的22%。
12、新上市的品种和合约，其涨跌停板的幅度一般为合约规定的2~3倍。
13、当会员或客户的持仓量达到对其规定投机头寸持仓限量80%及以上时，向期货交易所报告。 14、2006年会计准则中规定，有效性在80%~125%的范围内，该套期保值为高度有效。
15、一般性投机资金管理：投资额应限定在全部资本的1/3至1/2以内；在单个品种上的最大资金在总资本
的10%~20%以内；单个市场中的最大亏损控制在总资本的5%以内；在任何一个市场群的投资总额在总资本的20%~30%以内。
16、100%大豆=18%豆油+78.5%豆粕+3.5%损耗
17、道琼斯工业平均指数：最大最具流动性的30只蓝筹股； 标准普尔指数：500个样本股，包括工业股（最多）、铁路股、公用事业股； 道琼斯欧洲STOXX50，基准值1000点，任意一只股票的权重上限为10%；
金融时报指数：英国伦敦，基准值1000点，100家大蓝筹，代表81%市值，英国经济“晴雨表”； 恒生指数：1969年11月24日开始，33家公司，基准值100，后改为975.47，现在有45只股票； 18、沪深300：2004年12月31日基期，1000点，300只A股；每半年定期调整一次，对自由流通股本分
级靠档后获得权重，按最近一年日均成交金额由高到低排列；投机交易客户持仓限额100手；每次最小下单1手，市价指令最大下单50手，限价指令100手；个人投资者开户时可用资金不低于50万，开户测试不低于80分，有10个交易日20笔以上股指期货仿真交易记录或3年以内有10笔以上商品期货交易记录；机构投资者，还要有净资产100万以上，决策机构等。
2
变动关系类：
1、 卖出套期保值：基差不变，盈亏相抵；基差走强，净盈利；基差走弱，净亏损；
买入套期保值：基差不变，盈亏相抵；基差走强，净亏损；基差走弱，净盈利； 2、 正向市场：近期合约较强，多头买入近期，空头卖出远期；
反向市场：近期合约较弱，多头买入远期，空头卖出近期。 3、
牛市套利 熊市套利 供给不足，需求旺盛，近期合约较强 供给过剩，需求不足，近期合约较弱 正向市场 反向市场 正向市场 反向市场 买/卖 卖出套利 买进套利 买进套利 卖出套利 头寸 买近卖远 买近卖远 卖近买远 卖近买远 基差变大 亏损有限 盈利 盈利 亏损 基差变小 盈利巨大 亏损 亏损 盈利 4、 价格、替代品与需求量成反比，与收入水平、偏好、互补品、预期成正比；
价格、技术和管理水平、共同产物与供给量成正比，与生产成本、互补品、厂家预期成反比； 5、 宽松货币政策、利率降低、物价/资产价格上涨；911，美元贬值、大宗商品上涨；
6、 成交量与价格：同步↑，价继续↑；价↑量↓，价将↓；价↓量↑，多头形成，价将↑；价↓，跌破支
撑线，量↑，价继续↓；同步↑，突然量剧增，价↓新低，涨势已结束，价将↓；价↓，出现恐慌性抛售，量↑，空头行情可能结束，价将↑；同步↑，量突然剧增，价高位徘徊，价将↓。
持仓量与价格：同步↑，新买方建仓多头，价格继续↑；价↓量↑，新卖方建仓空头，价格继续↓；价↑量↓，多头获利卖出平仓，短期内价格将↓；同步↓，空头获利买入平仓，，短期内价格将↑。 7、
价格 成交量 持仓量 价格走势
↑ ↑ ↑ ↑ 1
↓ ↑ ↑ ↓ 2
↑ ↓ ↓ ↓ 3
↓ ↓ ↓ ↑ 4
↑ ↑ ↓ ↓ 5
↓ ↑ ↓ ↑ 6
8、 基本经济因素对汇率变动：经济增长率提高，进口增加，导致逆差，汇率下跌；出口导向型国家，经济
增长率提高，出口增长大于进口增长，导致顺差，汇率上；国际收支（贸易和资本）顺差，汇率上涨，逆差汇率下跌；通货膨胀率长期影响，成反比；利率，成正比，利率提高、游资流入、货币供给增加。 宏观经济因素（财政政策、货币政策）对汇率变动：成反比，紧缩性，汇率上升。 外汇储备对汇率变动：成正比。
9、 跨市场及跨币种外汇套利法则：买入强势的，卖出弱势的；
跨月套利：正向市场，利率差下降，买近卖远，利率差上升，卖近买远；反向市场，利率差下降，卖近买远，利率差上升，买近卖远。
10、政策因素与利率：扩张财政政策，利率上升；扩张货币政策，利率下降；汇率政策间接影响利率。
经济因素：经济周期间接影响；通货膨胀率上升，利率上升；经济增长速度较快，利率上升。
11、执行价格与标的物市场价格的相对差额越大，时间价值越小；处于或接近平值状态时，时间价值最大；
内涵价值越高，期权价格越高；标的物市场价格波动率越高，时间价值越高，期权价格越高；有效期越长，美式期权的价值越高；利率提高，时间价值降低，整体影响有限。
3
公式类：
1、撮合成交价等于买入价（bp）、卖出价（sp）、和前一成交价（cp）三者中居中的一个价格： bp≥sp≥cp，最新成交价=sp；bp≥cp≥sp，最新成交价=cp；cp≥bp≥sp，最新成交价=bp。 2、当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金 - 当日交易保证金+当日盈亏+ 入金 – 出金 – 手续费；
当日交易保证金=∑[当日结算价*当日交易结束后的持仓总量*交易保证金比例]。 3、基差=现货价格 - 期货价格；套期保值有效性=期货价格变动值/现货价格变动值。 4、需求的价格弹性=需求量变动（%）/价格变动（%）=△Q/Q/(△P/P) 供给的价格弹性=供给量变动（%）/价格变动（%）=△S/S/(△P/P) 5、RSI=UP/（UP+DOWN）*100，UP-上涨点位，DOWN下跌点位。 6、实际利率=贴现利息/购买价格。（P212）
7、3个月国债合约价值=（1-（100-报价）/100/4）*1 000 000；盈亏=25*点差*合约手数； 中长期债券报价计算：118-222=118+22.25/32，合约价值（盈亏）=118*1 000+22.25*31.25； 长期债券交割价值=1000*交割价格*转换因子+应计利息。
8、β=X1β1+X2β2+??+Xnβn；股指期货合约数量=现货总价值/（期货指数点*每点乘数）*β系数 9、持有期利息=S(t)*r*(T-t)/365；持有期股息收入= S(t)*d*(T-t)/365；成本= S(t)*(r-d)*(T-t)/365。 10、无套利区间=现货指数*手续费+现货指数*利差*持有期限/12+冲击成本。
11、看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格 – 执行价格；时间价值=权利金 – 内涵价值。
看跌期权的内涵价值=执行价格 – 标的物的市场价格； 12、买进和卖出看涨期权的损益平衡点=执行价格+权利金；
买进和卖出看跌期权的损益平衡点=执行价格 - 权利金；
4
期限审批类：
1、 结算会员的结算资格由国务院期货监督管理机构批准，受理之日起3个月批复。 2、 设立期货公司由国务院期货监督管理机构批准，受理之日起6个月批复。
3、 期货公司合并、分立、解散或者破产，变更公司形式、业务范围、5%以上的股权，设立、收购、参股或
者终止境外期货类经营机构，由国务院期货监督管理机构批准，受理之日起2个月内批复。变更注册资本的，20天内批复；
变更法定代表、住所或营业场所，变更境内分支机构的由国务院期货监督管理机构派出机构批准，受理之日起20天内批复；设立或终止境内分支机构的，2个月批复。
4、 对经过整改符合法令规定的期货公司，监管机构验收完毕之日起3日内解除相关措施。 5、 投资者保障基金按季度缴纳，结束后15个工作日内由期货交易所代扣代缴前一季度。 6、 交易所每年对会员进行抽样或者全面检查，并报告证监会。
7、 派出机构在5个工作日内合适期货公司触及风险监管预警的情况；情况优于警示标准并连续保持3个月
的，预警期结束；对不符合标准的，派出机构在2个工作日内做现场调查，责令整改，更改期不超过20天；整改后符合标准的，派出机构验收，验收后3个工作日解除有关措施。 8、 证监会自受理证券公司申请介绍业务之日起20个工作日批复。
保存期限类：
1、期货交易所的交易、结算、交割资料，期货公司客户资料、交易结算记录、错单记录、客户投诉档案，首席风险官的工作底稿和工作记录，保存不少于20年。 2、期货公司风险监管报告保存期限不少于5年。 3、证券公司有关介绍业务的资料保存不少于5年。
法规条例项：
1、 期货交易管理条例：
（1） 六十八、六十九条对期货交易所、非期货公司结算会员的处罚； （2） 七十、七十一条对期货公司的处罚；（3）七十三、七十四对内部交易和操纵市场的处罚。
2、 首席风险官管理规定：十八条-辞职需提前30天通知、二十四条-重大事项向证监会派出机构报告、二十
六条董事、高管不得妨碍 3、 《期货交易管理条例》、《期货交易所管理办法》和《期货公司管理办法》2007年4月15日期施行；
《期货公司首席风险官管理规定（试行）》，2008年5月1日起施行 《期货从业人员执业行为准则（修订）》2008年4月30日执行。 4、 中金所发布的《适当性指引》，2010年2月8日起执行。
资格类：
1、交易所负责人和财务人员，因违法解除职务或注销资格，已逾5年。 2、设立期货公司的主要股东以及实际控制人，3年无重大违法违规记录。
3、期货公司成立后3个月未开始营业，或者无正当理由停业连续3个月以上的，注销期货业务许可证。 4、设立期货公司要求：注册资本不低于3000万，货币出资比例不低于85%；期货公司有从业资格的人员不
少于15人，具备任职资格的高级管理人员不少于3人；5%以上股东实收资本和净资产均不低于3000万元、持续经营2个以上完整会计年度、在最近2个会计年度内至少1个会计年度盈利，或者实收资本和
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