2012年专用真实银行业从业人员资格认证考试
风险管理历年试卷(一)
时限：120分钟
一、单项选择题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（ ）。 A.风险管理的目标是消除风险
B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
2.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（ ）。 A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正 B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制
C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范 D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制
3.如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。 A.-1
B.1 C.-0.1 D.0.1
4.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（ ）。 A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径
B.战略目标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等
C.战略目标决定了实现路径
D.各家商业银行的战略目标应当是一致的
5.正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（ ）。 A.68％ B.95％ C.32％ D.50％
6.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（ ）。 A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性
B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
7.商业银行对外币的流动性风险管理不包括（ ）。 A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C.制定各币种的流动性管理策略
D.制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
8.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（ ），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。 A.75％，25％ B.75％，15％ C.50％，15％ D.50％，25％
9.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（ ）加总。
(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字” A.(1)、(2)
B.(1)、(2)、(3)
C.(1)、(2)、(5)
D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)
10.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。 A.当市场利率上升时，银行资产价值下降 B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
C.资产的久期越长，资产的利率风险越大 D.负债的久期越长，负债的利率风险越大
11.市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。 A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C.不能计量非交易业务中的市场风险
D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
12.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（ ）。
A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度
B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正
D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
13.一般情况下，商业银行通常采取撮损失准备金和冲减利润的方式来应对（ ）。 A.预期损失 B.非预期损失 C.灾难性损失 D.经济损失
14.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（ ）。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4
15.风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是（ ）。 A.风险管理知识 B.风险管理制度 C.风险管理理念 D.风险管理技能
16.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（ ）。 A.加强 B.减弱 C.不变 D.无法确定
17.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（ ）。 A.(现金头寸+应收存款)／总资产 B.现金头寸／总资产
C.现金头寸／总负债
D.(现金头寸+应收存款)／总负债
18.战略风险管理的基本假设不包括（ ）。 A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 D.风险可以完全避免
19.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）。 A.市场风险经济资本=乘数因子×VAR
B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VAR
D.市场风险经济资本=VAR／(附加因子+最低乘数因子)
20.（ ）是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。 A.流到性风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险
21.某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（ ）年。 A.1 B.1.5 C.1.91
D.2
22.如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（ ）。
A.这两笔贷款的信用风险是不相关的
B.这两笔贷款的信用风险是负相关的
C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大
D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总
23.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（ ）的变动反映出来。 A.借款人管理层因素 B.借款人的生产经营状况 C.借款人所在行业因素 D.宏观经济因素
24.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（ ）。 A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.明确股东。董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致
D.建立完善的信息报告和信息披露制度
25.某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（ ）。 A.2.00％ B.4.00％
C.3.33％ D.3.00％
26.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为（ ）亿元。 A.2.5
B.0.8 C.2.0 D.1.6
27.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（ ）。 A.净资产负债率 B.流动比率
C.管理层素质 D.现金比率
28.风险水平类指标不包括（ ）。 A.核心负债比率 B.预期损失率
C.关注类贷款迁徙率 D.不良贷款拨备覆盖率
29.下列情况会引发基准风险的是（ ）。
A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈 B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定 C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致 D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化
30.下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（ ）。 A.置信水平采用99％的双尾置信区间 B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D.至少每3个月更新一次数据
31.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括（ ）。 A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.财务报表真实性差
D.资金链脆弱
32.下列关于资本监管的说法，不正确的是（ ）。
A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用
B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8％，核心资本充足率不得低于4％
C.未分配利润属于核心资本
D.少数股权属于附属资本
33.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（ ）。 A.减少营业网点
B.强化声誉风险管理培训
C.确保及时处理投诉和批评
D.从投诉和批评中积累早期预警经验
34.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是（ ）。
A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露 C.违约损失率是一个事后概念
D.估计违约损失率的损失是会计损失
35.某企业2006年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2005年末应收账款为1.4亿元，2006年末应收账款为1亿元，则该企业2006年应收账款周转天数为（ ）天。 A.60
B.72C.84 D.90
36.贷款转让按转让的资金流向可以分为（ ）。 A.单笔贷款转让和组合贷款转让 B.一次性转让和回购式转让 C.无追索转让和有追索转让 D.代管式转让和非代管式转让
37.《巴塞尔新资本协议》通过降低（ ）要求，鼓励商业银行采用（ ）技术。 A.监管资本，高级风险量化 B.经济资本，高级风险量化 C.会计资本，风险定性分析 D.注册资本，风险定性分析
38.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（ ）。 A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程
B.高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施 D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作