华安现金富利投资基金2007年第4季度报告
其中：买断式回购融资 0.00 0.00% 报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的说明： 序号 1 2 3 4 发生日期 2007-12-5 2007-12-6 2007-12-7 2007-12-10 融资余额占基金原因 资产净值的比例 20.14% 20.31% 出现大额赎回 20.42% 20.55% 调整期 五个工作日内调整 (三) 基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数 报告期末投资组合平均剩余期限 45 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天的说明：本报告期内无。 序号 发生日期 平均剩余期限（天） 原因 调整期 - - - - - 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例 1 2 3 4 5 30天以内 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 30天(含)—60天 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 60天(含)—90天 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 90天(含)—180天 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 180天(含)—397天(含) 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 合 计 6
71.64% 2.28% 0.32% 0.00% 15.13% 0.90% 5.82% 3.23% 7.63% 0.00% 100.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 华安现金富利投资基金2007年第4季度报告
(四) 报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 1 国家债券 2 金融债券 其中：政策性金融债 3 央行票据 4 企业债券 5 其他 合 计 剩余存续期超过397天 的浮动利率债券 成本(元) 0.00 274,302,887.93 274,302,887.93 3,071,873,234.04 588,541,286.84 198,092,325.96 4,132,809,734.77 313,013,313.74 占资产净值比例 0.00% 4.47% 4.47% 50.04% 9.59% 3.23% 67.32% 5.10% 2、基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 自有投资 买断式回购 成本(元) 占资产净值比例 1 07央票02 2 07央票04 3 07央票141 4 07央票18 5 07央票138 6 04建行03浮 7 05央票08 8 07央票01 9 07央票06 10 07央票28 10,000,000 7,500,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 1,946,500 1,700,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 999,363,427.40 16.28% 749,113,935.72 12.20% 297,592,230.99 4.85% 198,971,513.52 3.24% 198,524,510.90 3.23% 198,092,325.96 3.23% 170,067,501.64 2.77% 149,969,763.63 2.44% 149,741,017.37 2.44% 99,310,449.73 1.62% （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项 目 报告期内偏离度的绝对值在0.25％(含)－0.5％间的次数 报告期内偏离度的最高值 报告期内偏离度的最低值 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 (六) 资产支持证券投资组合
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
(七) 投资组合报告附注 1、基金计价方法说明
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偏离情况 0 -0.04% -0.23% 0.14% 华安现金富利投资基金2007年第4季度报告
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。
2、本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明
本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。
3、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
4、其他资产的构成 序号 1 2 3 4 5 6
六、开放式基金份额变动
序号 1 2 3 4
项目 期初基金份额总额 加：本期申购基金份额总额 减：本期赎回基金份额总额 期末基金份额总额 份额(份) 5,079,274,226.91 8,603,430,487.32 7,543,944,429.23 6,138,760,285.00 其他资产 交易保证金 应收证券清算款 应收利息 应收申购款 其他应收款 待摊费用 合 计 金额(元) 0.00 0.00 14,588,698.99 283,892.92 92,425.75 0.00 14,965,017.66 8
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七、备查文件目录
1、《华安现金富利投资基金基金合同》 2、《华安现金富利投资基金招募说明书》 3、《华安现金富利投资基金托管协议》 4、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
20089
华安基金管理有限公司
年1月18日