交易流程
三 策略测试报告
①一号策略
下图是螺纹钢临月合约价差tick线测试报告，时间段为2010年2月3日到2010年4月6日。 净利润 交易笔数 盈利交易 亏损交易 胜率 平均单笔收益 盈利交易平均单笔收益 亏损交易平均单笔亏损 最大回撤 盈利因子 平均年收益 平均月收益
②二号策略
下图是螺纹钢主力次主力合约价差tick线测试报告，时间段为2010年5月31日到2010年7月14日。 净利润 交易笔数 盈利交易 亏损交易 胜率 平均单笔收益 盈利交易平均44.93 单笔收益 亏损交易平均单笔亏损 最大回撤 盈利因子 平均年收益 平均月收益
-1580 7.63 180.5 15.04 -38.76 rb价差 21865 645 560 85 86.82 33.9 rb价差 4050 218 207 17 92.2 18.58 26.82 -78.82 -150 4.02 23.78 1.98
③三号策略
下图是沪锌主力次主力合约价差tick线测试报告，时间段为2010年2月1日到2010年3月5日。 净利润 交易笔数 盈利交易 亏损交易 胜率 平均单笔收益 盈利交易平均单笔收益 亏损交易平均-112.92 单笔亏损 最大回撤 盈利因子 平均年收益 平均月收益
-640 11.4 159.55 13.3 47.65 zn 14085 336 324 12 96.43 41.92
四 程序化期货跨期套利平台
该智能化交易平台（以后简称平台）是由某研究院、某资产管理公司共同打造一款顶级交易系统。先后有金融分析师、交易员、金融工程师、风险计量师、技术分析师等参与研制。
平台的主要服务对象为基金、券商、投资顾问、银行、私募等机构投资者。平台的主要功能是完成以策略为核心的自动化交易平台，交易过程中无需人为进行数据分析和操纵下单，系统会自动捕获那些稍纵即逝的行情信息自动开/平仓，平台拥有完善的策略维护机制，在每日交易后给出总和分析报告，用户可以据此调整策略参数优化下一日交易策略。
平台完全由团队自主研制，拥有100%的自主知识产权，经过几年的不断研发系统实现了80%原定功能，并经过单元测试、系统集成测试、压力测试、单点故障冗余测试、beta版本的实盘测试，实际运行效果显著单日最高盈利达6万元。
功能和性能
功能
1、丰富套利交易：规模化下单单次可下100手套利组合单，套利对手盘撮合成交等功能。 2、高速行情传输：采用CTP新型交易通道、传输速度快、性能稳定。
3、自动交易，同时运行多套策略，实时动态风险预警。正常情况下的多账户、多策略的自动下单、监控、干预等功能；自动下单出现异常的人工补救措施；极端情况下的整体仓位的应急措施功能；
4、 策略分析和管理功能：提供策略回溯测试、模拟运行功能 ，进行定期策略测试绩效排序和分类、策略组合对冲分析功能。
5、 交易前分析：提供升贴水分析、价差矩阵分析、交割成本、波动率分析、流动性分析、季节性冲击分析和环境因果分析等实用功能；
6、 交易后诊断优化：交易后诊断是套利交易分析一个重要的组成部分，目的是通过分析以交易结果，统计出每个套利交易策略胜率、持仓时间、交易次数等特征，然后根据统计结果来调配资金，从而达到资金优化的目的。 7、 风控功能: 性能 ? ? ? ? ? ? ?
Tick级别500毫秒一次的报价粒度; 同时接收100组以上合约报价; 同时运行超过10个策略; 同时运行超过100组合约组合
策略响应时间在1毫秒以下（0.3ms – 0.5ms）; 订单一次下单超过100手; 下单周期平均在100毫秒内;
在期货产品市场上供公司自运营或代理客户运营的期货套利盈利平台，目前主要使用各种套利策略利用CTP交易接口进行程序化自动交易。通过各种交易策略来实现低风达到稳定收益的目的。比起其他包含策略应用功能交易软件如交易开拓者、MulitCharts，我们的目标不是炮制一个供大众使用的下单软件，或者是可提供一些策略开发接口再捆绑交易平台的系统，我们提供的是将策略和系统平台无缝连接起来，策略对套利单直接进行控制并接受系统下单反馈，这样可达到以往任何交易软件都无法达到的细节程度。
用户 产品需求 交易开拓者、MultiCharts及其他 一般交易者或企业 作为一种软件产品，满足大众对期货本系统 投资公司独立运营 作为特别制定系统，满足策略研发和运营 提供多种风险度量方式如波动率、VAR、CVAR等计量模型。
交易的需求 功能 数据 套利报价 套利下单 包含交易策略的交易软件 市场数据预定产品报价对象 没有 没有，不能把握下单过程的细节，没有对漏单、断腿、价格滑点等问题的控制。 策略 设计和运行，但一般软件都是通过分离的下单系统进行，效率低 核心竞争力 核心技术知识产权容易流失，掌握策略的研究人员有可能带走核心技术 直接面向策略的系统服务 历史数据实时报价数据，可由用户自定数据对象 可根据策略要求组合各种套利报价 可以按照套利方向组合下单，并可以控制多个合约并行下单、串行下单、下单价格偏移控制，断腿后的处理等 策略和系统在同一系统中，从套利报价发出--策略条件判断-开始下单几乎是立即执行 独立自主的核心技术，策略离开我们特定的平台策略无法运行，而平台也是围绕策略实现，二者缺一不可 平台总体结构采用C/S客户服务模型，服务端作为策略逻辑实施平台部署于托管机房，客户端作为管理和监控平台使用TCP链路远程连接至服务端平台。上期所提供的综合交易平台（Comprehensive Transaction Platform以后简称CTP）为市场报价数据源和交易API接口，该接口具有易响应速度快速、高效、可靠等特点，系统内部采用内存数据库为数据结构将合约、订单、交易记录、头寸、报价等统一抽象成关系表结构，对象之间关联键可以提供高效率查询。服务端是系统的核心采用C/C++代码编写这里运行着行情报价、策略逻辑、下单流程、交易分析等服务，客户端接收服务端发出的各种信息—下单买卖、帐户结算持仓信息等，并可以控制服务端工作，图1说明系统逻辑架构。