图1 系统逻辑架构
客户端
作为平台管理和监控程序运行在期货公司内部，网络链路可以为Internet网络服务商提供的个人或专线接入服务于服务端相连。客户端本地不保存系统运行信息，只保存程序自身相关信息。提供客户登陆身份验证、可以进行策略参数配置管理、策略测试、数据报表导出、从服务器获取交易诊断数据、分析交易日志等功能。 服务端
服务端作为策略逻辑实施平台部署于托管机房，服务短采用分布式冗余和可扩展结构，主要向客户端提供3大服务内容：1策略运行实施服务—策略自动化判断市场行情操作买卖、策略分析诊断；2账户服务—提供帐户管理账户风控管理、资金持仓结算；3交易报表服务—提供各种类型交易分析及报表；
网络架构
采用并行服务，分布式管理，采用目前先进的集群高可用管理技术，实现集群可扩展的主从结构。
平台部署架构
目前平台的服务端部署于上期信息的托管机房内，该机房使用局域网与上期交易平台直接相连；平台的客户端安装在公司内网络中，通过公司外网出口和上期托管机房相连。
图2 平台部署图
程序界面截图
五 程序化期货跨期套利产品的风险和风险的可控性
程序化期货跨期套利的日内平仓、交易频率较高等特点，充分的降低和分散了风险。 而且策略模型在实盘操作之前，会进行大量的计算，使用上百万历史数据进行验证，因而完全避免了人为因素的影响，可以非常有效的控制风险。
六 资金适用范围建议
结合现在市场的实际情况以及针对不同规模的资金和不同资金对风险的不同的承担能力，对各规模的资金有以下的建议： 1、10万以下
小型市场投资者，资金量过小无法进行现有的期货跨期套利。
2、10万—100万
中型市场投资者，资金量基本已经达到期货跨期套利交易各种要求，可以进行的一定规模的跨期套利交易,但是局限于单个品种，不能充分分散。 3、100万---1000万
结合现阶段整体市场流动性情况，和各种成交量，是操作最为灵活，同比收益率最能够保证的单个账户资产水平。可以充分发挥期货跨期套利的特点，同时又不会因为套利数量和市场容量而影响整体资金收益率的水平。可以充分进行量化的期货跨期套利市场投资。适合进行灵活策略化套利投资，并且可以将资金分散在多个品种上。 4、1000万以上
套利效率随着资金的总量的增大而下降，常态的市场套利要结合严格的风险控制和有效合理的成本控制和资金利用策略。但是足够大的资金量可以保证在交易通道、交易速度上占据较大优势
七 实盘历史收益
1． 测试账户一，初始资金12000元
该账户是为测试软件的稳定性及技术通道坏境而设立，当自动化套利交易系统基本稳定之后，收益曲线非常稳定。
2． 实盘账户二，初始资金70万元
该账户在自动化套利系统基本趋于稳定之后设立，建立一个半月达到了12%的收益，其间也没有出现过太大的回撤。