三、会计和税收政策的变化对公司的影响 【重点、难点】
公司基本分析方法、公司财务分析的方法
第十章 技术分析及其主要理论
【本章教学目的和要求】 技术分析是证券投资分析方法的重要组成部分，它通常用来分析证券市场的短期趋势，更多地关注证券价格的变化趋势。本章要求学生掌握技术分析主要理论的基本内容及其应用。
第一节 证券投资技术分析概述
【教学内容】
一、技术分析的理论基础 二、技术分析的定义 三、技术分析的三大假设 四、技术分析的要素 五、技术分析方法的分类
第二节 证券投资技术分析主要理论介绍
【教学内容】
一、道氏理论 二、Ｋ线理论 三、切线理论 四、形态理论 五、波浪理论 六、量价关系理论 七、其他技术分析理论简介 （一）随机漫步理论 （二）循环周期理论 （三）相反理论
第十一章 技术分析指标
【本章教学目的和要求】 技术分析指标是通过对证券价格、成交量、时间等指标进行
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处理后形成的价格趋势预测工具。要求学生掌握主要技术指标的基本结构和应用方法。
第一节 技术分析指标概述
【教学内容】
一、技术分析指标的基本思路 二、技术分析指标的应用综述
第二节 主要技术指标
【教学内容】
一、主要技术指标：MACD、KDJ、RSI
二、其他技术指标：WMS、OBV、PSY、OBOS、AR、BR、ADR 三、应用案例 【重点、难点】
技术分析的主要指标及其应用
第三部分 证券组合理论
第十二章 证券组合理论概述
【本章教学目的和要求】 证券组合理论是新古典金融学的重要组成部分，其基本理论基于严格的假设，为证券组合管理提供了重要的理论基础。本章要求学生掌握证券组合管理的基本涵义、证券组合基本理论以及组合管理业绩评价的基本方法。
第一节 证券组合管理概述
【教学内容】
一、证券组合的含义和类型 （一）证券组合的含义 （二）证券组合的类型 二、证券组合管理
（一）证券组合管理的意义和特点 （二）证券组合管理的基本步骤 三、现代证券组合理论体系的形成与发展
第二节 证券组合理论
【教学内容】
一、单个证券的收益和风险
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（一）收益及其度量 （二）风险及其度量 二、证券组合的收益和风险 （一）两种证券组合的收益和风险 （二）多种证券组合的收益和风险 三、证券组合的可行域和有效边界 （一）证券组合的可行域 （二）证券组合的有效边界 四、最优证券组合
（一）投资者的个人偏好与无差异曲线 （二）最优证券组合的选择
第三节 证券组合的业绩评估
【教学内容】
一、业绩评估原则 二、业绩评估指数
（一）Jensen（詹森）指数 （二）Treynor（特雷诺）指数 （三）Sharpe（夏普）指数 三、业绩评估应注意的问题
第十三章 资产定价模型
【本章教学目的和要求】 资产定价模型是在证券组合理论基础上发展而成，是现代投资理论的核心内容。本章要求学生掌握资本资产定价模型（CAPM）、套利定价模型和期权定价模型的基本假设和主要内容。
第一节 资本资产定价模型
【教学内容】
一、资本资产定价模型的原理 （一）假设条件 （二）资本市场线 （三）证券市场线
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二、资本资产定价模型的应用 （一）资产估值 （二）资源配置
三、资本资产定价模型的有效性
第二节 套利定价模型
【教学内容】
一、假设条件 二、基本内容
三、与资本资产定价模型的区别与联系
第三节 期权定价模型
【教学内容】
一、假设条件 二、基本内容 三、应用及其评价
第十四章 有效市场假说
【本章教学目的和要求】 有效市场假说是评价证券微观效率的重要理论。学生在学习后，将了解证券组合投资的基本理论与方法。
【教学内容】
一、有效市场假说的背景 二、有效市场假说的主要内容 三、有效市场的分类
第四部分 证券监管
第十五章 证券中介机构
【本章教学目的和要求】 证券中介机构是证券监管的重要主体，他们可以影响证券的趋势，也是证券监管的主要对象。要求学生掌握证券监管机构与证券市场主体的关系。
第一节 证券公司
【教学内容】
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一、证券公司概述 （一）证券公司的定义 （二）证券公司的功能 二、证券公司的类型 三、证券公司的主要业务 （一）承销业务 （二）经纪业务 （三）自营业务 （四）投资咨询业务 （五）购并业务 （六）受托资产管理业务 （七）基金管理业务 四、证券公司内部管理 （一）管理概述 （二）管理内容 （三）证券公司内部控制
第二节 证券服务机构
【教学内容】
一、证券服务机构概述
（一）证券服务机构的定义和特征 （二）证券服务机构的地位和功能 二、证券登记结算公司
（一）证券登记结算公司的组织机构 （二）证券登记结算公司的职能 （三）证券登记结算公司的业务范围 三、证券投资咨询公司
（一）证券投资咨询公司的性质和特点 （二）证券投资咨询公司的种类 （三）证券投资咨询公司的业务范围 （四）证券投资咨询公司的管理
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