基于KMV模型的商业银行信用风险度量及管理研究(5)

2019-04-16 20:54

附录1

借助数学软件Malab求解二元非线性方程组的计算程序如下: clear all; t=l; r=0.0414; VE=2.32; D=1.35; SE=O.408; xl=[l:0.005:5]; x2=[O.1:0.001:1.0]; m=size(x2,1);

[X1,x2]=meshgrid(x1,x2);

dl=(log(xl/D)+(r+ 0.5*x2.^2)*t)./(sqrt(t)*x2); d2=dl-x2.*sqrt(t);

F1=X1.*normcdf(d1,0,1)-D*exp(-r*t)*normcdf(d2,0,1)-VE; F2=normcdf(dl,0,1).*x1.*x2/VE-SE; Total_ F=abs(F1)+abs(F2); Totalmin=min(total_F); h=min(totalmin)

》[u,v]=find(total_F<=h) 》VA=xl(u,v)》SA=x2(uv)

21


基于KMV模型的商业银行信用风险度量及管理研究(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑 下载失败或者文档不完整,请联系客服人员解决!

下一篇:2015年尚蓝轩 执业医师助理医师考试题库呼吸系统练习0101

相关阅读
本类排行
× 注册会员免费下载(下载后可以自由复制和排版)

马上注册会员

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信: QQ: