表A2
1941-1990，按照规模和pre-ranking β形成的投资组合的属性：NYSE股票先按ME（向下）然后pre-ranking β（横向）排序 在t-1年年末，在CRSP的NYSE股票分成10个规模(ME)的投资组合，每个规模投资组合再按照t-1年12月末之前24-60个月度回报估计的个股pre-ranking β分成10个β投资组合。100个投资组合的等值加权月度回归在t年计算的。平均回报率是月平均等值加权投资组合回报率的时间序列平均数，用百分比表示。每个投资组合的post-ranking βs 用全期1941-1990年样本post-ranking回报估计的。Pre-和post-ranking βs是斜率总和来源于月度回报率对现在和之前的月度NYSE价值加权市场回报率的回归。投资组合的规模是个股每年每月平均ln(ME)时间序列平均数，ME用百万美元表示。每个Size-β投资组合中每月平均有10只股票。每一行表示按照规模分组的投资组合的等值加权参数值。每一列表示按照β分组的投资组合的等值加权参数值。
表A3
1941-1990年，按照规模和pre-ranking β形成的投资组合的NYSE个股月度FM回归的平均斜率、标准误差和残差
（表A2）在t-1年年末，在size-β投资组合分配股票的post-ranking β。ln(ME)是t-1年末股价乘以在外流通股股数的自然对数。在个股回归中，解释变量的值与t年每个月CRSP回报率相匹配。投资组合回归中，等值加权投资组合回报率和t年每个月存在股票的等值加权平均β和ln(ME)相匹配。Slope是FM回归中平均月度(600个月)斜率，SE是平均斜率的标准误。
残差来源于在t-1年按照规模（ME）或者pre-ranking β(由可获得的24至60个月月度数据估计)分成的12个投资组合t年的月度回归。平均残差是月度等值加权投资组合残差的时间序列平均数，用百分号表示。用100个size-β投资组合回报率作为自变量对个股回报率的FM（1）至（3）回归中的平均残差总是小于0.01，这并不奇怪，因为1941-1990年可比较投资组合月度FM β或者ln（ME）时间序列斜率和个股回归的相关系数总是大于0.99。