表A4
NYSE等值加权和价值加权的投资组合子期平均回报率
个股回报率对β和规模（ln(ME））FM横截面回归的平均截距和斜率的值
Mean是平均VW或者EW回报率，或者个股回报率对β和规模（ln(ME））月度FM横截面回归的平均斜率。Std是回报率或者斜率的时间序列标准差，t(Mn)是标准误时间序列的均值。表A2中用100个size-β投资组合回报率作为自变量的FM回归平均斜率（未标出）和个股回报率非常接近。（1941-1990年可比较投资组合月度FM β或者ln（ME）时间序列斜率和个股回归的相关系数总是大于0.99。）