银行操作风险管理(BORM)解决方案

银行操作风险管理（BORMP）解决方案

银行操作风险管理(BORM） 解决方案

2011年05月

银行操作风险管理（BORMP）解决方案

目 录

第一章 概述 -------------------------------------------------------------------------------------1

1.1 背景简述 ----------------------------------------------------------------------------------- 1 1.2 操作风险概要 ----------------------------------------------------------------------------- 1

1.2.1 定义界定 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.2.2 特点及分类------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 1.2.3 问题及现状------------------------------------------------------------------------------------------------ 3

1.3 方案意义 ----------------------------------------------------------------------------------- 5 1.4 预期目标 ----------------------------------------------------------------------------------- 6 1.5 参考依据 ----------------------------------------------------------------------------------- 7

第二章 总体规划 -------------------------------------------------------------------------------8

2.1 建设原则 ----------------------------------------------------------------------------------- 8

2.1.1 操作风险管理指导原则 ------------------------------------------------------------------------------- 8 2.1.2 建设设计原则 -------------------------------------------------------------------------------------------- 9

2.2 建设内容 ----------------------------------------------------------------------------------- 9 2.3 建设意义 --------------------------------------------------------------------------------- 10

第三章 总体方案 ----------------------------------------------------------------------------- 12

3.1 总体架构 --------------------------------------------------------------------------------- 12 3.2 业务框架 --------------------------------------------------------------------------------- 12

3.2.1 风险控管策略 ------------------------------------------------------------------------------------------ 12 3.2.2 总体业务框架 ------------------------------------------------------------------------------------------ 13 3.2.3 风险管理标准、政策及规范 ---------------------------------------------------------------------- 13 3.2.3.1 标准规范制定原则 ----------------------------------------------------------------------------- 14 3.2.3.2 标准规范建设内容 ----------------------------------------------------------------------------- 14 3.2.4 风险管控组织体系------------------------------------------------------------------------------------ 15

邵磊

I

银行操作风险管理（BORMP）解决方案

3.2.5 风险管控流程 -------------------------------------------------------------------------------------------17 3.2.6 风险信息库模型 --------------------------------------------------------------------------------------- 18 3.2.7 风险管理平台访问结构 ----------------------------------------------------------------------------- 19

3.3 功能体系 --------------------------------------------------------------------------------- 20

3.3.1 风险管控 --------------------------------------------------------------------------------------------------20 3.3.1.1 风险识别 -------------------------------------------------------------------------------------------20 3.3.1.1.1 风险定义分类 ------------------------------------------------------------------------------20 3.3.1.1.2 风险调查 ------------------------------------------------------------------------------------ 21 3.3.1.1.3 风险映射 ------------------------------------------------------------------------------------ 21 3.3.1.1.4 风险定级 ------------------------------------------------------------------------------------ 21 3.3.1.2 风险评估 ------------------------------------------------------------------------------------------ 22 3.3.1.2.1 关键风险点 -------------------------------------------------------------------------------- 22 3.3.1.2.2 风险评估模型 ----------------------------------------------------------------------------- 22 3.3.1.2.3 评估情景模拟 ----------------------------------------------------------------------------- 23 3.3.1.2.4 风险全景地图 ----------------------------------------------------------------------------- 23 3.3.1.3 风险损失数据------------------------------------------------------------------------------------ 23 3.3.1.3.1 损失数据采集 ----------------------------------------------------------------------------- 23 3.3.1.3.2 损失数据审查 ----------------------------------------------------------------------------- 23 3.3.1.3.3 损失数据分配 ----------------------------------------------------------------------------- 23 3.3.1.4 风险预警 ------------------------------------------------------------------------------------------ 24 3.3.1.4.1 关键风险指标 ----------------------------------------------------------------------------- 24 3.3.1.4.2 风险趋势模拟 ----------------------------------------------------------------------------- 24 3.3.1.4.3 风险计划映射 ----------------------------------------------------------------------------- 24 3.3.1.5 资本计量 ------------------------------------------------------------------------------------------ 24 3.3.1.5.1 资本计量模型 ----------------------------------------------------------------------------- 24 3.3.1.5.2 风险资本分配 ------------------------------------------------------------------------------25 3.3.1.6 风险缓释 -------------------------------------------------------------------------------------------25 3.3.1.6.1 风险缓释模型 ------------------------------------------------------------------------------25

邵磊 II

银行操作风险管理（BORMP）解决方案

3.3.1.6.2 风险执行计划 ------------------------------------------------------------------------------26 3.3.1.7 风险监管 -------------------------------------------------------------------------------------------26 3.3.1.7.1 风险流程监管 ------------------------------------------------------------------------------26 3.3.1.7.2 风险趋势监管 ------------------------------------------------------------------------------26 3.3.1.7.3 计划执行监控 ------------------------------------------------------------------------------26 3.3.1.7.4 损失事件析查 ------------------------------------------------------------------------------26 3.3.1.7.5 风险跟踪日志 ------------------------------------------------------------------------------27 3.3.1.7.6 风险报告 -------------------------------------------------------------------------------------27 3.3.1.8 风险数据分析-------------------------------------------------------------------------------------27 3.3.1.8.1 风险分布分析 ------------------------------------------------------------------------------27 3.3.1.8.2 损失分布分析 ------------------------------------------------------------------------------27 3.3.1.8.3 风险趋势分析 ------------------------------------------------------------------------------27 3.3.1.8.4 风管状况分析 ----------------------------------------------------------------------------- 28 3.3.1.9 风险应急处理------------------------------------------------------------------------------------ 28 3.3.1.9.1 应急事件处理 ----------------------------------------------------------------------------- 28 3.3.1.9.2 风险应急预案 ----------------------------------------------------------------------------- 28 3.3.1.9.3 应急模型模拟 ----------------------------------------------------------------------------- 28 3.3.1.9.4 应急数据分析 ----------------------------------------------------------------------------- 28 3.3.2 风险文化 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 3.3.2.1 风险约束 ------------------------------------------------------------------------------------------ 29 3.3.2.2 在线学培 ------------------------------------------------------------------------------------------ 29 3.3.2.3 风险信息索引------------------------------------------------------------------------------------ 29 3.3.2.4 风险举报 ------------------------------------------------------------------------------------------ 29 3.3.3 辅助工具 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 3.3.3.1 内部邮件 ------------------------------------------------------------------------------------------ 30 3.3.3.2 短信平台 ------------------------------------------------------------------------------------------ 30 3.3.3.3 即时通讯 ------------------------------------------------------------------------------------------ 30 3.3.3.4 个人知识库 --------------------------------------------------------------------------------------- 30

邵磊 III

银行操作风险管理（BORMP）解决方案

3.3.4 系统管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 3.3.4.1 组织机构管理------------------------------------------------------------------------------------ 31 3.3.4.2 用户管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ 31 3.3.4.3 权限管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ 31 3.3.4.4 数据字典 ------------------------------------------------------------------------------------------ 31 3.3.4.5 配置管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ 31 3.3.4.6 流程管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ 31 3.3.4.7 日志管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ 32

第四章 技术路线规划----------------------------------------------------------------------- 33

4.1 总体思路 --------------------------------------------------------------------------------- 33

4.1.1 以金融基本支撑平台为基础 ---------------------------------------------------------------------- 33 4.1.2 标准开放的技术体系 -------------------------------------------------------------------------------- 33 4.1.3 采用先进成熟的技术和产品 ---------------------------------------------------------------------- 33 4.1.4 平台化、模块化、组件化-------------------------------------------------------------------------- 33 4.1.5 安全保密 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 4.1.6 分层设计 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 4.1.7 企业服务总线（ESB）------------------------------------------------------------------------------- 34 4.1.8 企业应用集成（EAI） ------------------------------------------------------------------------------- 34

4.2 技术路线 --------------------------------------------------------------------------------- 34

4.2.1 采用开放标准的技术路线-------------------------------------------------------------------------- 34 4.2.2 采用面向服务构架（SOA）的技术路线------------------------------------------------------- 34 4.2.3 采用全程建模的技术路线-------------------------------------------------------------------------- 34 4.2.4 采用基于大颗粒构件复用和基于平台的技术路线 ---------------------------------------- 34 4.2.5 采用Web Service技术实现系统跨平台 ------------------------------------------------------- 35

4.3 设计约束 --------------------------------------------------------------------------------- 35

4.3.1 架构约束 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 4.3.2 构件约束 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 35

邵磊 IV