银行操作风险管理（BORMP）解决方案
3.3 功能体系
银行操作风险管理系统平台业务功能体系结构图：
操作风险管理系统平台风险约束风险文化在线学培风险信息索引风险举报辅助工具内部邮件短信平台即时通讯个人知识库系统管理组织机构管理用户管理权限管理数据字典配置管理流程管理风险识别风险定义分类风险评估风险评估模型评估情景模拟风险全景地图风险损失数据损失数据采集损失数据审查损失数据分配风险预警关键风险指标风险趋势模拟风险计划映射日志管理风险管控风险调查风险映射风险定级关键风险点资本计量资本计量模型风险资本分配风险缓释风险缓释模型风险执行计划风险流程监管风险监管风险趋势监管计划执行监控损失事件析查风险跟踪日志风险数据分析风险分布分析损失分布分析风险趋势分析风管状况分析风险应急处理应急事件处理风险应急预案应急模型模拟应急数据分析风险报告
3.3.1 风险管控
风险管控是银行操作风险管理系统平台的核心业务体系，涵盖操作风险管控主流程的实现以及主流程内各个环节的业务核心功能实现，在此过程和基础上积累起风险损失数据，通过建立合理的数据分析模型实现整个银行操作风险管理控制的决策层数据依据和支持。另外还涉及到银行操作风险应急处理等。
3.3.1.1 风险识别 3.3.1.1.1 风险定义分类
风险定义及分类是实施操作风险管理工作的第一步，是整个操作风险管理流程体系的基础。其主要工作是对操作风险进行采集、定义及合理分类。目前，银行业界对操作风险的分类比较权威的参考是银监会的四分法和巴塞尔委员会的七分法，但与现实中商业银行所面对的操作风险都有一些出入，操作风险管理系统平台提供合理的设计和灵活的定义及分类方
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案，协助商业银行通过系统平台结合自身情况，合理划分并定义自身操作风险。
3.3.1.1.2 风险调查
制定风险调查业务方式、流程及风险调查资料，可以通过在线风险调查或离线风险调查，以调查报告形式完成总体风险采集识别情况，作为风险定义、分类及评估的基础信息及增益补充。
3.3.1.1.3 风险映射
操作风险的识别过程实际上就是对金融机构业务活动的各个阶段进行风险映射(risk mapping)，从而识别操作过程中的关键风险因素。风险映射作为操作风险管理的基础，它与市场风险和信用风险不同，需要对全过程有一个深入的理解，风险映射方法的设计要求它能够识别和包含所有相关的风险，这样可以使金融机构在分析操作失败的原因的同时，能够把产生的财务损失后果连结到问题源头的组织。这是商业银行对操作风险进行透明化衡量和报告、对与商业银行风险偏好不相符合的风险暴露进行预测和采取行动的关键。
风险映射是一种系统方法，它能够提炼出针对特定任务的关于过程失败的相关信息，同时它也能够提炼多维的风险衡量与管理的指示信息。
风险映射对于操作风险管理具有重要的意义。第一，通过风险映射过程可以使我们对特定操作风险事件的成因和后果有一个深入的理解：具体是什么资源失败了(人、过程或系统)；问题产生于组织中的哪一部分，组织的其他部分会受到什么影响；这一问题的后果是什么(包括财务及其他后果)。第二，可以通过风险映射活动建立操作风险数据库，或至少是可量化的信息，并用于衡量和管理操作风险：运用统计方法对操作风险的概率和损失后果进行直观的衡量；按照每一个风险的相对重要性，设计关键控制活动，配置相应的资源；识别和计算关键风险指标(key risk indicator，简称KRI)，以便预测风险暴露的变化，对可能产生的问题作出迅捷的反应。
3.3.1.1.4 风险定级
综合风险定义、分类、风险影射及后期的风险综合评估为银行操作风险进行定级，从整体风险分类上对风险制定适合的风险应对。
系统平台提供灵活的风险定级评定策略和手段，提供灵活的定级模型和流程。
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3.3.1.2 风险评估
在对操作风险进行识别后，商业银行就需要评估所面临的操作风险，以确定哪些风险是银行可以承担的，哪些风险是银行不能够接受的，从而确定操作风险管理和转移的策略。在整个操作风险管理流程体系中，操作风险评估工作起着承上启下的作用，操作风险评估的结果可以作为操作风险监测和检查的参考。
3.3.1.2.1 关键风险点
银行操作风险贯穿于银行各部门各业务的全过程，仅以业务单位为基础分析操作风险也是不够的，在实际业务活动中，过程某一环节的失败可能导致其他环节的失败，并会使不同的业务单位由于它们介入了同样的业务过程而同时产生损失。
通过对操作风险的全面分析以及操作风险关键风险指标的对应，需要识别关键活动(过程映射)，通过对业务操作风险全过程实施的业务活动、由哪些部门参与、如何实施等事项关键点的清晰描绘，风险管理者能够专注于检查业务过程，而不至于迷失于组织结构或内部政策，便于风险管理者识别操作过程的关键元素、潜在缺陷和非效率性，更有效的制定操作风险的应对措施和缓释模型。
3.3.1.2.2 风险评估模型
在对操作风险予以清晰界定与识别基础上，就要在内部经济资本和外部监管资本约束意义上为商业银行的操作风险管理分配资本，这就必然涉及到对操作风险资本的精确计量。
国际活跃银行一致认为操作风险需要通过定性和定量相结合的方法进行测量。定性方法主要是依靠内外部审计报告、管理报告、财务报告、政策规定，由专家评估操作风险，估计风险损失大小。定量方法的关键——操作风险计量技术目前仍处摸索阶段，但向信用风险和市场风险的计量方法看齐的发展方向十分明确。为此，巴塞尔委员会在积极采纳国际先进银行关于对操作风险量化管理成功做法基础上，根据不同国家和不同管理水平，为商业银行提供了三种可供选择的关于给操作风险分配资本的计算方法，即基本指标法、标准法和高级计量法。国际活跃银行还提出了其他一些模型方案，比较著名的有损失分布法、因果关系模型法等。但整个银行业至今没有形成统一的测量模型，其主要因为操作风险的模型基本由各家银行自行研究建立，所依赖的内部历史数据与其他银行区别很大，对各类操作风险发生概率和损失大小的分析判断都不尽相同。
系统平台提供全面的操作风险评估模型，并针对不同的银行体系和需要定制符合自身业务发展和管理需要的风险评估模型，为有效的操作风险资本计量提供计量方法和模型。
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3.3.1.2.3 评估情景模拟
在操作风险评估计量模型的基础上，设定不同的模型情景条件和约束，进行测试模拟，通过变化情景条件和约束，推演模拟不同条件下风险走势和发展，据此制定完善的风险应对计划和缓释方案。
3.3.1.2.4 风险全景地图
根据风险识别以及对全行风险关键点的积累，绘制银行风险全景地图，按照不同的风险等级、风险发展趋势、风险预期损失程度、风险发生频率等条件勾勒出银行风险全景地图，也可按照不同业务线及业务部门进行勾勒，为高层制定风险管控战略策略及应对方案提供基础数据依据，也为风险监管提供可量化数据基础。
3.3.1.3 风险损失数据 3.3.1.3.1 损失数据采集
操作风险损失事件数据是银行制定风险计量模型、制定风险应对策略、分配风险管理资本的基础，也是一个持续的过程，需要充分保证损失事件数据的全面性、充分性、关联性和完整性，操作风险管理系统平台应提供在线及离线两种方式相结合的形式充分保证损失事件数据的采集和积累，制定完善的损失事件数据标准及形式，逐步建立起操作风险损失事件数据信息库。
3.3.1.3.2 损失数据审查
操作风险损失事件数据的采集是一个严谨的业务过程，要在完善的采集数据流程下逐环节实现对数据的审查和控制工作，保证损失事件数据的合理性，为后期提供合理的数据分析、推演正确的风险走势及制定合理的操作风险应对计划提供基本依据。
3.3.1.3.3 损失数据分配
操作风险损失事件涉及到跨越整个事件所延伸和涉及的业务部门及业务线，可以通过不同的风险事件损失分配机制将损失数据分配到不同的业务线和环节点，为制定更加准确的风险管理资本提供数据计划依据。
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3.3.1.4 风险预警 3.3.1.4.1 关键风险指标
风险损失数据库是一个回溯检视工具，能表示在过去何处出现损失，损失的规模有多大，但无法预测及反映当前的风险是什么、将会有什么损失。关键风险指标体系的建立，则可以为操作风险管理者提供反映当前特定业务部门中风险水平的相关数据。
操作风险关键风险指标体系是反映操作风险领域变化情况并可定期监控的统计指标。关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施，并作为反映风险变化情况的早期预警指标（高级管理层可据此迅速采取措施）。关键风险指标应该随着时间而变化。新风险出现，需要更换新的关键风险指标。当风险管理者对业务更为熟悉时，可以进一步追溯因果关系链。操作风险关键风险指标体系的确立是一个反复进行的过程，最终我们将得到一套精确的指标体系。
3.3.1.4.2 风险趋势模拟
操作风险关键风险指标体系的确立，为操作风险监测提供了基础，监测工作也多半通过对关键风险指标的跟踪来预测操作风险的变化，实现针对性应对和管理。
风险趋势模拟提供一种机制，针对某种操作风险指标，设定其发展环境和条件，来判定关键风险指标定期定量趋势分析，使得可在相应操作风险关键风险指标有异常变化之初就能判定其走势和取向，获得最佳的风险控制条件和环境。
3.3.1.4.3 风险计划映射
实现操作风险向风险执行计划的映射，当操作风险发生及变化时，有效的识别出关键操作风险环节和指标，触发风险执行计划，做出风险预警。
3.3.1.5 资本计量 3.3.1.5.1 资本计量模型
在对操作风险予以清晰界定与识别基础上，就要在内部经济资本和外部监管资本约束意义上为商业银行的操作风险管理分配资本，这就必然涉及到对操作风险资本的精确计量。为此，巴塞尔委员会在积极采纳国际先进银行关于对操作风险量化管理成功做法基础上，根据不同国家和不同管理水平，为商业银行提供了三种可供选择的关于给操作风险分配资本的计
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