C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 51、下列说法正确的是＿＿＿＿
A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 52、下列说法正确的是＿＿＿＿
A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 53、下列说法不正确的是＿＿＿＿
A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 54、下列说法不正确的是＿＿＿＿
A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差
C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法 55、下列说法不正确的是＿＿＿＿
A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象
C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量
56、在DW检验中，存在负自相关的区域是＿＿＿＿
A. 4-dl﹤d﹤4 B. 0﹤d﹤dl
C. du﹤d﹤4-du D. dl﹤d﹤du,4-du﹤d﹤4-dl 57、在DW检验中，存在零自相关的区域是＿＿＿＿
A. 4-dl﹤d﹤4 B. 0﹤d﹤dl
C. du﹤d﹤4-du D. dl﹤d﹤du,4-du﹤d﹤4-dl 58、设线性回归模型为yi??1??2x2i??3x3i?ui，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是＿＿＿＿
A.0?x1?2x2?0?x3?0C.0?x1?0?x2?0?x3?0B.0?x1?2x2?0?x3?v?0D.0?x1?0?x2?0?x3?v?0
其中v为随机误差项
59、设线性回归模型为yi??1??2x2i??3x3i?ui，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是＿＿＿＿
A.0?x1?2x2?0?x3?0C.0?x1?0?x2?0?x3?0B.0?x1?2x2?0?x3?v?0D.0?x1?0?x2?0?x3?v?0
其中v为随机误差项
60．如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ）
A．无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的 61. 已知模型的形式为y??1??2x?u,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )
A.
yt?0.6453yt?1,xt?0.6453xt?1 B. yt?0.6774yt?1,xt?0.6774xt?1
C. yt?yt?1,xt?xt?1 D. yt?0.05yt?1,xt?0.05xt?1 62． 如果回归模型违背了同方差性,参数的最小二乘估计量是( )
A. 无偏的,非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的,有效的 D. 有偏的,有效的 63. Goldfeld-quandt检验法用于检验( )
A. 异方差 B. 序列自相关
C. 多重共线性 D. 解释变量为随机变量 64. DW检验法用于检验( )
A. 异方差性 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差
65. 在模型有异方差的情况下,常用的方法是( )
A. 广义差分法 B. 工具变量法
C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法 66. 在以下选项中,正确表达了序列自相关的是( )
A. C.
Cov(ui,uj)?0,i?jCov(xi,xj)?0,i?j B.
Cov(ui,uj)?0,i?j
1xxxux,则
D. Cov(xi,ui)?0
y??1??2?67. 在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是xVar(u)是下列形式中的哪一种?( )
2
A. ?x B. ?x
22x D. ?Log(x)
68. 在线性回归模型中,若解释变量x1和x2的观测值成比例,即有x1i?kx B. ?222i,
其中k为非零常数,则表明模型中存在( )
A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差
?近似69. 已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?等于( )
A. 0 B. –1 C. 1 D. 4 二、多项选择
1、设线性回归模型为yi??1??2x2i??3x3i?ui，下列表明变量之间具有多重共线性的是＿＿＿＿
A.0?x1?2x2?0?x3?0C.0?x1?0?x2?0?x3?0E.x2?13x3?0B.0?x1?2x2?0?x3?v?0D.0?x1?0?x2?0?x3?v?0F.x2?13x3?v?0其中v为随机误差项
2、能够检验多重共线性的方法有＿＿＿＿
A.简单相关系数矩阵法 B. DW检验法 C. t检验与F检验综合判断法 D.ARCH检验法 E.辅助回归法(又待定系数法) F.逐步回归法 3、能够修正多重共线性的方法有＿＿＿＿
A.增加样本容量 B.数据的结合
C.变换模型的函数形式 D.逐步回归法
E.差分模型 F.两阶段最小二乘法 4、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果＿＿＿＿
A. 参数估计值确定 B. 参数估计值不确定
C. 参数估计值的方差趋于无限大 D. 参数的经济意义不正确 E. DW统计量落在了不能判定的区域 5、多重共线性产生的原因有＿＿＿＿
A. 遗漏或删除变量 B. 经济变量存在共同变化的趋势 C. 模型中大量采用了滞后变量 D. 残差的均值为零 E. 认识上的局限造成选择变量不当 6、异方差产生的原因有＿＿＿＿
A. 模型中遗漏或删除变量 B. 设定误差 C. 样本数据的观测误差 D. 截面数据 7、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果＿＿＿＿
A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的
8、能够检验异方差的方法是＿＿＿＿
A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法
E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 9、能够修正异方差的方法有＿＿＿＿
A. 加权最小二乘法 B. 逐步回归法
C. 广义最小二乘法 D. 对原模型变换法 E. 对模型进行对数变换 F. 数据结合的方法 10、序列自相关产生的原因有＿＿＿＿
A. 设定误差 B. 经济变量的惯性作用 C. 经济变量大多具有共同变化的趋势 D. 经济行为的滞后性 E. 蛛网现象 F. 心理预期的作用 11、如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果＿＿＿＿
A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的
12、下列违背古典假定的随机误差现象是＿＿＿＿
A. 多重共线性 B. 异方差性
C. 序列自相关 D. 随机解释变量 13、检验序列自相关的方法是＿＿＿＿
A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法
E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 14、能够修正序列自相关的方法有＿＿＿＿
A. 加权最小二乘法 B. Durbin两步法 C. 广义最小二乘法 D. 一阶差分法 E. 对模型进行对数变换 F. 广义差分法
G. Cochrane-Orcutt法
15、广义最小二乘法的特殊情况是＿＿＿＿
A. 对模型进行对数变换 B. 加权最小二乘法 C. 数据的结合 D. 广义差分法 E. 增加样本容量
16、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有＿＿＿＿
A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归
17、下列说法正确的是＿＿＿＿
A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象
C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 18、下列说法正确的是＿＿＿＿
A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差
C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法 19、下列说法正确的是＿＿＿＿
A.自相关是一种随机误差现象
B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用
C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 20、下列说法不正确的是＿＿＿＿
A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 21、下列说法不正确的是＿＿＿＿
A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 22、下列说法正确的是＿＿＿＿
A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 23、下列说法正确的是＿＿＿＿
A. 多重共线性分为完全和不完全 B. 多重共线性是一种样本现象 C. 在共线性程度不严重的时候可进行预测分析 D. 多重共线性的存在是难以避免的 24、下列说法不正确的是＿＿＿＿
A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象
D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型 25、模型的对数变换有以下特点＿＿＿＿
A. 能使测定变量值的尺度缩小 B. 更加符合经济意义
C. 模型的残差为相对误差 D. 经济现象中大多数可用对数模型表示 26、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是＿＿＿＿
A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大 C. 随机误差项服从正态分布
D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉
27、在DW检验中，存在不能判定的区域是＿＿＿＿
A. 0﹤d﹤dl B. du﹤d﹤4-du C. dl﹤d﹤du D. 4-du﹤d﹤4-dl E. 4-dl﹤d﹤4
28、多重共线性的检验可通过下列＿＿＿＿的结合来判断
A. DW检验 B. ARCH检验 C. t检验 D. White检验 E. F检验
29、下列说法正确的有＿＿＿＿
A．加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况
E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 30、下列说法不正确的有＿＿＿＿
A. 加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况
E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况
第四、五、六章： 一、单选
1~5： AABDA; 6~10: AAAB, A~D; 11~15: AAADA; 16~20: AAAAD; 21~25: DBDBB; 26~30: AD,AD,A,B,B,C 31~35: BACCB 36~40: BDCDB; 41~45: DD,(BD),DB; 46~50: BDBDB; 51~55: BBCCC; 56~60: AC无无C; 61~65: BAACD; 65~69: ABBA. 二、多选
1～5： EF ACEF ABCDE AD(当成不完全多重共线性处理) BCE
6～10：ABC CDE BCDF ACDE ABDEF 11~15：CDE BC CE BCDEFG B 16~20：ACD ABD ABD ABD ACD 21~25：ACD B ABCD ABE AC 26~30：BC CD CE ADE BCF
三、简答题:
1. 多重共线性对模型的主要影响是什么?
2. 什么是多重共线性?产生多重共线性的经济背景有哪些? 3. 什么是加权最小二乘法,它的基本思想是什么? 4. 异方差性对模型有什么影响?
5. 怎样认识用一阶自回归表示序列自相关?简述DW检验的应用条件。 6. 什么是广义差分法？它的基本思想是什么？