☆ 量化研究與統計分析…….
多元共线性的检验
Tolerance= 1 - Ri2 VIF=1 / Tolerance=1 / (1 - Ri2)
对于某一个自变项共线性的检验，可以使用容忍值(tolerance) 或变异数膨胀因素(variance inflation factor, VIF)来评估。 Ri2为某一个自变项被其他自变项当作依变项来预测时，该自变 项可以被解释的比例，1- Ri2(容忍值)为该自变项被其他自变 项无法解释的残差比 Ri2比例越高，容忍值越小，代表预测变项不可解释残差比低， VIF越大，即预测变项回归系数的变异数增加，共变性越明显。 整体回归模式的共线性诊断可以透过特征值(eigenvalue)与条 件指数(conditional index; CI)来判断。 各变量相对的变异数比例(variance proportions),可看出自变 项之间多元共线性的结构特性。当任两变项在同一个特征值上 的变异数比例接近1时，表示存在共线性组合。
第二节
第十四章 多元回归
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