《时间序列分析》试题
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诚实考试吾心不虚 ，公平竞争方显实力， 考试失败尚有机会 ，考试舞弊前功尽弃。 上海财经大学《时间序列分析》课程考试卷
课程代码 课程序号
20 —20 学年第一学期
姓名 学号 班级
装
1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型
参数为____________________。
2. 设时间序列 Xt ，则其一阶差分为_________________________。 3. 设ARMA (2, 1)：
Xt 0.5Xt 1 0.4Xt 2 t 0.3 t 1
则所对应的特征方程为_______________________。
4. 对于一阶自回归模型AR(1): Xt 10＋ Xt 1 t，其特征根为_________，平稳域
是_______________________。
5. 设ARMA(2, 1):Xt 0.5Xt 1 aXt 2 t 0.1 t 1，当a满足_________时，模型
平稳。
6. 对于一阶自回归模型MA(1): Xt t 0.3 t 1，其自相关函数为______________________。 7. 对于二阶自回归模型AR(2):
订
线…………………………………………………
Xt 0.5Xt 1 0.2Xt 2 t
则模型所满足的Yule-Walker方程是______________________。 8. 设时间序列 Xt 为来自ARMA(p,q)
模型：
Xt 1Xt 1 L pXt p t 1 t 1 L q t q
则预测方差为___________________。
9. 对于时间序列 Xt ，如果___________________，则Xt~I d 。
10. 设时间序列 Xt 为来自GARCH(p，q)模型，则其模型结构可写为_____________。