上海财经大学时间序列分析试题(3)

《时间序列分析》试题

（1）

设时间序列 xt 来自ARMA 1,1 过程，满足

xt 0.5xt 1 t 0.25 t 1,

2

其中 t~WN0, , 证明其自相关系数为

1, k 0.27

0.5

k 1

（2）

k 0

k 1（10分） k 2

若Xt~I(0)，Yt~I(0)，且 Xt 和 Yt 不相关，即cov (Xr,Ys) 0, r,s。试

证明对于任意非零实数a与b，有Zt aXt bYt~I(0)。（10分）