影响四川省人均生活费支出的因素分析
?Y得
t***=?0??1Yt-1??2Yt-2??1*Xt??2Xt-1??3Xt-2??t
?Yt=12.17 + 0.574Yt-1 - 0.102Yt-2 + 0.290Xt - 0.239Xt-1 + 0.149Xt-2
(2.049) (2.190) (-0.381) (7.068) (-2.340) (1.404)
2 R=0.999, R=0.998, SE=0.777, D.W.=2.658
2第二步，作差分交换：
Yt*=Yt-(0.574Yt-1-0.102Yt-2) X*t=Xt-(0.574Xt-1+0.102Xt-2)
则Yt*关于X*t的OLS估计结果为
Yt* =12.40+ 0.340*X*t
（9.594）（37.12）
R2=0.990, R=0.990, SE=0.863, D.W.=1.694
在5%的显著水平下，D.W. >1.37（样本容量为14），已不存在自相关。
2?： 为了与OLS估计结果对比，计算?0???0??1??=12.40/1-0.6166=32.34
于是模型为
?Yt =32.34+0.340*Xt
可见，仅是截距项有差别，x前的参数区别较小。 （2） 采用科科克伦——奥科特迭代法估计? 在eviews软件包下，1阶广义差分的估计结果为
?Yt =33.11+0.338*Xt+0.671ar(1)
(6.737) (26.74) (3.444) R=0.998, R=0.998, D.W.=1.808
其中ar(1前的参数值即为随机干扰项的1阶序列相关系数。在5%的显著水平下，D.W.> du= 1.37 （样本容量为14），表明经广义差分变换后的模型已不存在序列相关性。与（1）式及（2）式比较，截距项有差别，x前的参数也有差别较小。
可以验证，如果仅采用1阶广义差分，变换后的模型仍存在1阶自相关性；如果采用2阶广义差分，变换后的模型不再有自相关性，但ar（2）的系数的t值不显著，说明模型不存在2阶序列相关性。
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影响四川省人均生活费支出的因素分析
实验心得：通过对异方差，多重共线性和序列相关问题的检验与修正，我们小组熟悉了
Eviews软件的使用，对书本上有关于这部分的知识有了进一步的理解和初步掌握。
异方差问题——对于采用截面数据作样本的计量经济学问题，由于不同样本点上解释变量以外的其他因素的差异较大，所以往往存在异方差性；
序列相关性——对于采用时间序列作为样本的计量经济学问题，由于在不同样本点上解释变量以外的其他因素在时间上的连续性，带来它们对被解释变量的影响的连续性，所以往往存在序列相关性；
多重共线性——时间序列样本中发生共线性的主要原因在于许多经济变量存在相关的共同趋势，另外截面数据也可能产生多重共线性。
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