R2?0.80
其中，Q=人均咖啡消费量（单位：磅）；P=咖啡的价格（以1967年价格为不变价格）；I=人均可支配收入（单位：千元，以1967年价格为不变价格）；P=茶的价格（1/4磅，以1967年价格为不变价格）；T=时间趋势变量（1961年第一季度为1，…，1977年第二季度为66）；D1=1：第一季度；D2=1：第二季度；D3=1：第三季度。
请回答以下问题：
① ① 模型中P、I和P的系数的经济含义是什么？ ② ② 咖啡的需求是否很有弹性？ ③ ③ 咖啡和茶是互补品还是替代品？ ④ ④ 你如何解释时间变量T的系数？ ⑤ ⑤ 你如何解释模型中虚拟变量的作用？ ⑥ ⑥ 哪一个虚拟变量在统计上是显著的？ ⑦ ⑦ 咖啡的需求是否存在季节效应？
3.为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生（其中36名男生，15名女生），并得到如下两种回归模型：
???232.06551?5.5662h （7.5.1） W''t=(-5.2066) (8.6246)
???122.9621?23.8238D?3.7402h (7.5.2) Wt=(-2.5884) (4.0149) (5.1613)
其中，W(weight)=体重 （单位：磅）；h(height)=身高 （单位：英寸）
?1D???0男生女生
请回答以下问题：
① ① 你将选择哪一个模型？为什么？
② ② 如果模型（7.5.2）确实更好，而你选择了（7.5.1），你犯了什么错误？ ③ ③ D的系数说明了什么？
4.考虑如下回归模型：
Yt?b1?b2D2t?b3D3t?b4(D2tD3t)?b5xt?ut
其中，Y=大学教师的年收入；x=教学年份；
?1D2???0
男性女性白人?1D3???0其他人种 ；
请回答以下问题：①b4 的含义是什么？ ②求E（Yt/D2?1,D3?1,xt）。
5.家庭消费支出C除了依赖家庭收入Y之外，还同下列因素有关：
①家庭所属民族，有汉、蒙、满、回； ②家庭所在地域，有南方、北方；
③户主的文化程度，有大专以下、本科、研究生。
试根据以上资料分析确定家庭消费支出的线性回归模型。
6.设某饮料的需求Y依赖于收入X的变化外，还受：
①“地区”（农村、城市）因素影响其截距水平； ②“季节”（春、夏、秋、冬）因素影响其截距和斜率。
试分析确定该种饮料需求的线性回归模型。
7.需求Q与收入I和价格P是线性关系：Qt??0??1It??2Pt?ut。
如果在P≥P0和P≤P0时，P对Q的影响有显著差异，并且α1是随时间变化而呈线性变化的，则如何
修正以上模型。
8.表7-5给出了1993-1996年服装季度销售额的原始数据（单位：百万元）
表7-5 1993-1996年服装季度销售额的原始数据
年份 1993 1994 1995 1996 现考虑如下模型：
??b?bD?bD?bD?uS122t33t44tt
1季度 4190 4521 4902 5458 2季度 4927 5522 5912 6359 3季度 6843 5350 5972 6501 4季度 6912 7204 7987 8607 其中，D2=1：第二季度；D3=1：第三季度；D4=1：第四季度；S=销售额。 请回答以下问题：
① ① 估计此模型； ② ② 解释b1, b2, b3, b4； ③ ③ 如何消除数据的季节性？
9.表7-6给出1965-1970年美国制造业利润和销售额的季度数据。
表7-6 1965-1970年美国制造业利润和销售额的季度数据
年份 季度 1965 1 2 3 4 1966 1 2 3 4 1967 1 2 3 4 1968 1 2 3 4 1969 1 2 3 4 1970 1 2 3
利润（y） 10 503 12 092 10 834 12 201 12 245 14 001 12 213 12 820 11 349 12 615 11 014 12 730 12 539 14 849 13 203 14 947 14 151 15 949 14 024 14 315 12 381 13 991 12 174 销售额（x） 114 862 123 968 123 545 131 917 129 911 140 976 137 828 145 465 136 989 145 126 141 536 151 776 148 862 153 913 155 727 168 409 162 781 176 057 172 419 183 327 170 415 181 313 176 712
4 10 985 180 370 假定利润不仅与销售额有关，而且和季度因素有关。要求：
① ① 如果认为季度影响使利润平均值发生变异，应当如何引入虚拟变量？
② ② 如果认为季度影响使利润对销售额的变化率发生变异，应当如何引入虚拟变量？ ③ ③ 如果认为上述两种情况都存在，又应当如何引入虚拟变量？ ④ ④ 对上述三种情况分别估计利润模型，进行对比分析。
第三章 模型中的特殊解释变量（下）——滞后变量
一.单项选择题
1.下列属于有限分布滞后模型的是( )。
A.yt?a?b0xt?b1yt?1?b2yt?2???ut
B.yt?a?b0xt?b1yt?1?b2yt?2???bkyt?k?ut C.yt?a?b0xt?b1xt?1???ut D.yt?a?b0xt?b1xt?1???bkxt?k?ut
2.消费函数模型Ct=400+0.5It+0.3It-1+0.1It-2，其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct+2的影响是：I增加一单位，Ct+2增加( )。
A.0.5单位 B.0.3单位 C.0.1单位 D.0.9单位
3.在分布滞后模型yt???b0xt?b1xt?1???bkxt?k?ut中，延期过渡性乘数( )。
A.b0 B.bi(i=1,2,…,k)
?bik? C.i?1 D.i?0
4.在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为( )。 A.异方差问题 B.自相关问题 C.多重共线性问题 D.随机解释变量问题
5.对于有限分布滞后模型yt???b0xt?b1xt?1???bkxt?k?ut中，如果其参数bi(i=1,2,…,k)可以近似地用一个关于之后长度i(i=1,2,…,k)的多项式表示，则称此模型为（ ）。
?bik
A.有限多项式滞后模型 B.无限多项式之后模型 C.库伊克变换模型 D.自适应预期模型 6.下列哪一个不是几何分布滞后模型的变换模型（ ）。 A.库伊克变换模型 B.自适应预期模型 C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型
7.自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量yt的因素不是Xt,而是关于X的预期Xt?1，且预期Xt?1形成的过程是Xt?1-Xt=γ（Xt?Xt），其中0＜γ＜1，γ被称为（ ）。
A.衰减率 B.预期系数 C.调整因子 D.预期误差
8.当分布滞后模型的随机误差项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计（ ）。 A.yt???b0xt?b1xt?1???ut
B.yt??(1??)?b0xt??yt?1?(ut??ut?1) C.yt??b0??b1xt?(1??)yt?1?[ut?(1??)?ut?1] D.yt??b0??b1xt?(1??)yt?1??ut
9.下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用D-W检验（ ）。 A.有限多项式分布滞后模型 B.自适应预期模型 C.库伊克变换模型 D.局部调整模型
10.有限多项式分布滞后模型中，通过将原分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（ ）。
A. A. 异方差问题 B. B. 序列相关问题
C. C. 多重共线性问题
D. D. 由于包含无穷多个参数从而不可能被估计的问题
11.分布滞后模型yt?a?b0xt?b1xt?1?b2xt?2?b3xt?3?ut中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（ ）。
A.32 B.33 C.34 D.35
*****