2010年年度报告
1、产生信用风险的主要业务。信用风险是指商业银行在经营信贷、拆借、投资等业务时，由于客户违约或资信下降而给银行造成损失的可能性和收益的不确定性。本行信用风险主要存在于贷款、同业拆借、债券投资、票据承兑、银行保函等表内、表外业务。
2、信用风险管理组织架构。本行建立了分工合理、职责明确、相互制约的信用风险管理组织架构：董事会下设关联交易控制委员会和风险管理委员会，分别负责关联交易管理、全行风险管理战略的制定；本行根据授权体系和业务风险状况，实施授信审批委员会集体审批与授权审批相结合的授信审批模式。
3、报告期内信用风险管理措施。报告期内，面对外部复杂多变的经济形势，本行以提高管理能力和优化资产质量为中心，围绕控制信贷增速、调整信贷结构、优化资产质量为目标，加强宏观经济形势的分析与研判，逐步将风险管理关口前移，夯实信贷基础管理工作。信用风险的控制措施主要如下：
一是加强对宏观经济的分析与研究。在复杂多变的经济形势下，加强对宏观经济运行中热点问题、行业性问题的分析与研究，及时与国家产业政策对接，调整相应的信贷政策，指导全行信贷投向，并进一步完善风险管理工作。
二是加强信贷结构的调整和优化。继续坚持“区别对待，有保有控”的信贷政策，保持信贷规模的平稳增长，科学把握信贷投放节奏，实现均衡投放，加大信贷结构调整力度，从行业、客户、担保、期限、产品等多维度调整和优化信贷结构，防范集中
- 21 -
2010年年度报告
度风险。
三是加快内部评级体系建设。本行将按照巴塞尔新资本协议的要求，借鉴先进银行的建设经验，提高风险计量水平，实现风险的精细化管理，进一步整合业务流程，完善风险组织架构，统一风险管理文化，提高本行的风险管控能力。
四是加强信贷基础管理工作。加大风险监测力度，及时对客户经营情况进行排查，动态监控贷款质量变动情况，及早排查潜在风险，及时掌握风险变化情况，严格执行贷款质量分类管理，防止贷款质量向下迁徙；加大对存量信贷业务的梳理和分析，结合风险预警及信贷排查情况，对出现风险征兆的信贷资产采取风险缓释补救措施，坚决从产能过剩行业实施主动信贷退出，切实防范新一轮产业升级带来的风险。
4、信用风险基本情况。截至报告期末，本行表内外加权风险资产合计1,102,092.75万元。其中，表内加权风险资产1,045,363.27万元，占比94.85%；表外加权风险资产56,729.48万元，占比5.15%。
风险集中度。报告期末，本行最大单一客户贷款余额8,700万元，占资本净额的8.57%；最大十家单一客户贷款余额78,540万元，占资本净额的77.34%。 （二）操作风险
操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。根据《巴塞尔新资本协议》，操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并因此分
- 22 -
2010年年度报告
为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。本行主要采取以下6项措施防范操作风险：
1、加强内控制度建设，统一操作风险管理政策。以银监会下发的《商业银行操作风险管理指引》为依据，着手制订统一明确、能够体现对操作风险的偏好和承受能力的风险管理政策，不断完善操作风险管理的规章制度，主要是结合本行自身业务规模、经营特点、内部资料，对本行各业务品种、业务单元，制定了以防范操作风险为主的业务操作流程，基本实现了内控制度对各项业务的全面覆盖，使我行业务经营管理的全部流程和各个环节有章可循，有规可依，构筑了防范操作风险的制度屏障。
2、健全操作风险管理组织，建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的操作风险管理组织架构。
3、加大操作风险监控力度。各职能部门密切监测风险的变化情况，对接触和使用银行资产的记录进行安全监控，同时定期对交易账户进行复核和对账。
4、完善重要岗位轮岗轮调、强制性休假制度和离岗审计制度。对支行行长、信贷客户经理等重要岗位实现轮岗制度，有效防范了岗位风险。同时，本行对“九种人”进行了风险排查，对重要岗位工作人员在8小时外的行为进行了统一规范；并通过建立自查制度、举报制度等措施有效防范了员工风险。
5、为全面防范风险，本行实现了全员风险金制度，按比例计
- 23 -
2010年年度报告
提风险金。
6、强化操作风险管理文化，加强员工培训，提高综合素质，建立对基层操作风险监控奖惩兼顾的激励约束机制。
报告期内，本行未发生重大操作风险事件，操作风险识别与控制能力日益增强，操作风险得到有效控制。
（三）市场风险
本行的市场风险主要集中在利率风险方面。本行将逐步运用敏感性指标、风险价值和压力测试等计量方法和工具，加强对债券投资等重点业务的市场风险管理，积极调整全行资产、负债的期限结构、利率结构，规避利率风险。
六、经营环境以及宏观政策法规的重大变化及其影响 （一）宏观经济环境中的挑战因素
2010 年，我国经济继续朝宏观调控的预期方向发展，运行态势总体良好。消费平稳较快增长、固定资产投资结构改善、对外贸易复苏较快。从国内情况看，保持经济平稳较快增长存在较多有利条件。2011年是“十二五”开局之年，各地发展热情较高，投资动力较强，前期出台的振兴战略性新兴产业，鼓励和引导民间投资等政策措施和各项区域发展战略正在发挥作用，总体看经济持续增长的动能较为充足。
但是，国内经济结构调整压力加大，价格上行风险不容忽视。国际金融危机爆发以来，全球货币条件总体相当宽松，主要经济体将保持宽松货币条件刺激经济的预期强烈，大量资金向经济增长较快的新兴经济体流入。在流动性充裕的大背景下，随着经济
- 24 -
2010年年度报告
逐步企稳回升，容易形成持续的通胀预期，富余资金必然寻找各种途径和出口。
（二）中央调控政策出台更具针对性和灵活性
中央经济工作会议确定2011年实行稳健的货币政策，宏观政策导向发生了一个重要变化。货币政策回归稳健有利于促进经济结构调整和发展方式转变，对金融机构资产规模和结构的调整，信贷投放力度、投向和节奏，控制风险资产，提升风险抵御能力等方面有了更高的要求。 （三）行业竞争逐渐加剧
国有商业银行、股份制商业银行、农村合作金融机构以及城市商业银行之间的相互竞争，致使国内银行的竞争形势日益严峻，合肥经济的腾飞吸引越来越多的银行和非银行金融机构在肥相继增设机构网点，对我行现有客户资源将会形成很强的冲击。随着银行业市场化竞争的加剧，我行“中小企业主办行”地位也受到了很大威胁。
（四）银行监管部门提出更新更高的要求。
近年来，监管部门对商业银行提出了更高的要求：提高资本金水平；保持良好的流动性；改进风险管理，强化信息披露，理性和稳健地推进金融创新等。银监会将进一步推进贷款管理“三个办法一个指引”的贯彻落实。此外，监管部门对银行业的公司治理、发展目标、激励约束机制等方面将提出更新更高的要求。
七、2011年本行业务经营目标如下：
2011年，全行工作的总体思路是：继续围绕地方建设和发展
- 25 -