219、在多元回归中，调整后的判定系数 A．C．
RR22R与判定系数R的关系为（ A ）
2
2222=R D．
R2与R的关系不能确定
2 20、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ C ）
A．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小
C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y关于X的边际变化 21、计量经济模型中的内生变量（ C ）
A．可以分为政策变量和非政策变量
B．和外生变量没有区别
C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果
D．是可以加以控制的独立变量
22、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）
A．被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量
C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
23、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。 A．时间序列数据 B. 横截面数据 C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据 24、一元线性回归分析中的 ESS的自由度是（ B ） A．n B．1 C．n-2 D．n-1
25、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（C ）的统计性质。
A．有偏特性 B. 非线性特性 C．最小方差特性 D. 非一致性特性 2 A．6、以下选项中，正确表达了序列相关的是（A ）
Cov(?i,?j)?0,i?jCov(?i,?j)?0,i?j， B．
C．
Cov(Xi,Xj)?0,i?j D．
Cov(Xi,?j)?0,i?j27、利用OLS估计得到的样本回归直线( A )
????XYi??12i必然通过点
A、(X,Y) B、(X,0) C、(0,Y) D、(0,0) 28、二元回归模型中，经计算有相关系数（ D ）。 A、
X2X3X2RX2X3?0.9985，则表明
和间存在完全共线性 B、和
X3间存在不完全共线性
C、X2对X3的拟合优度等于0.9985 D、不能说明X2和X3间存在多重共线性
29、关于可决系数R，以下说法中错误的是（ D ）
A、可决系数R的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比； B、
R??0，1?222；
2C、可决系数R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描
述；
D、可决系数R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 30、 一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（ D ）
A、n B、n-1 C、1 D、n-2 31、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ） A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 32、下列说法正确的有（ C ）
A．时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显
著性检验没有必要
C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数R不
可以用于衡量拟合优度
33、对样本的相关系数?，以下结论错误的是（ BD ） A |?|越接近1，X与Y之间线性相关程度高 B |?|越接近0，X与Y之间线性相关程度高 C ?1???1
D ??0，则X与Y相互独立 二、多项选择题
1、下列哪些变量一定属于前定变量( CD ) A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量
22
D. 外生变量 E. 工具变量
2、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有ABCD A、无偏性 B、线性性
C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性 3. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Y?i???1???2Xi的特点
（ ACD ）
A. 必然通过点(X,Y) B. 可能通过点(X,Y) C. 残差ei的均值为常数 D.
Y?i的平均值与Yi的平均值相等
E. 残差ei与解释变量
Xi之间有一定的相关性
4、计量经济模型的检验一般包括的内容有 （ ABCD ） A、经济意义的检验 B、统计推断的检验
C、计量经济学的检验 D、预测的检验 E、对比检验 5、以下变量中可以作为解释变量的有 （ ）
A、外生变量 B、滞后内生变量 C、虚拟变量 D、前定变量 E、内生变量 6、判定系数的公式为
RSSESSA TSS B TSS C 1?RSSESSESSTSS D ESS?RSS E RSS
7、调整后的判定系数R2的正确表达式有
nn?y2i/(n?k)?e2i/(n?k)1?i?1i?1n1?ne2/(n?A ?i1)?y2i/(n?1)i?1 B
i?1 1?(1?R2)n?1C n??(1?R2k D 1)n?1n?k
E
1?(1?R2)n?kn?i
9、有关调整后的判定系数R2与判定系数R2之间的关系叙述正确的有（A R2与R2均非负
B 模型中包含的解释个数越多，R2与R2就相差越大
）
22C 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R?R
22D R有可能大于R
22E R有可能小于0，但R却始终是非负
???10、对于二元样本回归模型Yi??1??21X2i??3X3i?ei，下列各式成立的
有（ ）
A ?ei?0 B ?eiX2i?0 C ?eiX3i?0 D ?eiYi?0 E ?X3iX2i?0 三、判断正误
(1) 随机误差项ui与残差项ei是一回事。（ F）
(2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（F ） (3) 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ F）
(4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（T ） (5) 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(F ) 四、简答题
1、运用计量经济学方法研究经济问题的主要步骤是什么？你是如何理解的？
2、计量经济模型参数估计的准则是什么（试用自己的语言叙述）。 3、对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？ 4、古典假定条件下的最小二乘估计式有哪些统计性质？这些统计性质对
?2统计量、t统计量、F统计量的构成为什么是必要的？
?? 5、计量经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？其矩阵和非矩阵表示法是什么？说明收入对消费的一元线性回归参数?1、?2的经济意义；若通过样本数据得到
r2?0.96,r?0.98，试述这两个数字说明了什么问题？
26、在多元线性回归模型估计中,判定系数R可用于衡量拟合优度,为什么还要计算修正判定系数R？
7、修正判定系数R？回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？
8样本决定系数为什么能判定回归直线与样本观测值的拟合优度？ 9回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？
22
10何为最小平方准则？残差项i与随机项什么？
e?i有什么区别？
11、经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？两者的区别又是12、归模型检验时，回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？ 五、计 算 题
1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X2）、个人个财富（X2）设定模型如
下：
回归分析结果为：
LS // Dependent Variable is Y Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070
6.9973 ________ 0.0101
0.5002
Yi??0??1X1i??2X2i??i
X2 - 0.3401 0.4785 ________
X2 0.0823 0.0458 0.1152
111.1256
R-squared ________ Mean dependent var Adjusted R-squared
6 0.9504 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression ________ Akaike info criterion
4.1338
Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood
- 31.8585 F-statistic 87.3339
2.4382
Prob(F-statistic)
0.0001
Durbin-Watson stat
补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。
2、根据有关资料完成下列问题： LS // Dependent Variable is Y Date: 11/12/02 Time: 10:18 Sample: 1978 1997 Included observations: 20
Variable Coefficient
Std. Error T-Statistic Prob.