A.cov(?t,?s)?0(t?s)C.ut??1ut?1??2ut?2??tB.ut??ut?1??tD.ut??ut?1??t2
26、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是＿AD＿＿＿
A.零均值假定成立 B.同方差假定成立
C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立
27、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是＿＿A＿D＿
A.零均值假定成立 B.序列无自相关假定成立 C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立
28、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是＿B＿＿＿
A.E(ui)??22B.E(uiuj)?0(i?j)D.E(ui)?0
28、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是＿B＿＿＿
A.E(ui)??22C.E(xiui)?0B.E(uiuj)?0(i?j)D.E(ui)?0
29、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为＿＿＿B＿
A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归
30、在DW检验中，当d统计量为2时，表明＿＿C＿＿
A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 31、在DW检验中，当d统计量为4时，表明＿B＿＿＿
A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 32、在DW检验中，当d统计量为0时，表明＿＿A＿＿
A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 33、在DW检验中，存在不能判定的区域是＿＿＿C＿
A. 0﹤d﹤C.
dldldlduduC.E(xiui)?0,4-du﹤d﹤4 B.
du﹤d﹤4-
﹤d﹤
,4-
﹤d﹤4-
dl D. 上述都不对
34、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是＿C＿＿＿
?A. 利用DW统计量值求出? B. Cochrane-Orcutt法
C. Durbin两步法 D. 移动平均法 35、违背零均值假定的原因是B＿＿＿＿
A.变量没有出现异常值 B.变量出现了异常值 C.变量为正常波动 D.变量取值恒定不变
36、对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法，这时会对＿B＿＿＿产生影响
A.斜率系数 B.截距项 C.解释变量 D.模型的结构 37、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是＿＿D＿＿
A.经济本变量大多存在共同变化趋势 B.模型中大量采用滞后变量
C.由于认识上的局限使得选择变量不当 D.解释变量与随机误差项相关
38、多重共线性的程度越＿＿＿＿，参数估计值越＿＿C＿＿
A.严重 能确定 B.不严重 能确定 C.严重 不能确定 D.上述都不对
39、多重共线性的程度越＿＿＿＿，参数估计值的方差估计越＿D＿＿＿
A.严重 能确定 B.不严重 能确定 C.严重 不能确定 D.上述都不对 40、在DW检验中，存在正自相关的区域是＿B＿＿＿
A. 4-C.
dl﹤d﹤4 B. 0﹤d﹤
dudl ,4-dudu﹤d﹤4-
D.
dl﹤d﹤
du﹤d﹤4-
dl
41、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验＿＿＿D＿
A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 42、逐步回归法既检验又修正了＿D＿＿＿
A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性
43、在下列产生异方差的原因中，不正确的是＿＿BD＿＿
A.设定误差 B.截面数据
C.样本数据的观测误差 D.解释变量的共线性 44、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是＿＿＿D＿
A.经济变量的惯性作用 B.经济行为的滞后作用 C.设定偏误 D. 解释变量的共线性
2i245、设
yi??1??2xi?ui,Var(ui)????f(xi)，则对原模型变换的正确形式
yif(xi)为＿＿＿B＿
A.yif(xi)2yi??1??2xi?ui?B.xif(xi)2??1f(xi)??2xif(xi)?uif(xi)C.?1f(xi)2??2?uif(xi)2D.yif(xi)??1f(xi)??2xif(xi)?uif(xi)46、对模型进行对数变换,其原因是＿＿＿B＿
A.能使误差转变为绝对误差 B.能使误差转变为相对误差
C.更加符合经济意义 D.大多数经济现象可用对数模型表示 47、在修正异方差的方法中，不正确的是＿＿D＿＿
A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法 48、在修正序列自相关的方法中，不正确的是＿B＿＿＿
A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin两步法 49、在检验异方差的方法中，不正确的是＿＿D＿＿
A. Goldfeld-Quandt方法 B. ARCH检验法 C. White检验法 D. DW检验法 50、下列说法正确的是＿＿＿B＿
A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 51、下列说法正确的是＿＿＿B＿
A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 52、下列说法正确的是＿＿＿B＿
A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 53、下列说法不正确的是＿C＿＿＿
A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 54、下列说法不正确的是＿＿C＿＿
A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差 C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法 55、下列说法不正确的是＿＿＿C＿
A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象
C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 56、在DW检验中，存在负自相关的区域是＿＿＿A＿
A. 4-C.
dldl﹤d﹤4 B. 0﹤d﹤
du
dudu﹤d﹤4-
D.
dl﹤d﹤
,4-
du﹤d﹤4-
dl
57、在DW检验中，存在零自相关的区域是＿C＿＿＿
A. 4-dl﹤d﹤4 B. 0﹤d﹤dl C.
du﹤d﹤4-
du D.
dl﹤d﹤
du,4-
du﹤d﹤4-
dl
58、设线性回归模型为
yi??1??2x2i??3x3i?ui，下列表明变量之间具有完全
多重共线性的是＿＿＿＿
A.0?x1?2x2?0?x3?0C.0?x1?0?x2?0?x3?0B.0?x1?2x2?0?x3?v?0D.0?x1?0?x2?0?x3?v?0
其中v为随机误差项 59、设线性回归模型为
yi??1??2x2i??3x3i?ui，下列表明变量之间具有不完
全多重共线性的是＿＿＿＿
A.0?x1?2x2?0?x3?0C.0?x1?0?x2?0?x3?0B.0?x1?2x2?0?x3?v?0D.0?x1?0?x2?0?x3?v?0
其中v为随机误差项
60．如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ C ）
A．无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的 61. 已知模型的形式为
y??1??2x?u,在用实际数据对模型的参数进行估计的 B. yt?0.6774yt?1,xt?0.6774xt?1
时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( B )
A.
yt?0.6453yt?1,xt?0.6453xt?1 C. yt?yt?1,xt?xt?1 D. yt?0.05yt?1,xt?0.05xt?1 62． 如果回归模型违背了同方差性,参数的最小二乘估计量是(A )
A. 无偏的,非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的,有效的 D. 有偏的,有效的 63. Goldfeld-quandt检验法用于检验( A )
A. 异方差 B. 序列自相关
C. 多重共线性 D. 解释变量为随机变量 64. DW检验法用于检验( C )
A. 异方差性 B. 多重共线性
C. 序列自相关 D. 设定误差 65. 在模型有异方差的情况下,常用的方法是( D )
A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法 66. 在以下选项中,正确表达了序列自相关的是( A )
A. C.
Cov(ui,uj)?0,i?jCov(xi,xj)?0,i?jCov(ui,uj)?0,i?j B.
D. Cov(xi,ui)?0
y??11x??2xx?ux,则
67. 在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是xVar(u)是下列形式中的哪一种?( B )
A. ?x B. ? B. ?2222
x
2x D. ?Log(x)
x168. 在线性回归模型中,若解释变量和
x2的观测值成比例,即有
x1i?kx2i,其
中k为非零常数,则表明模型中存在( B )
A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差
?69. 已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?近
似等于( A )
A. 0 B. –1 C. 1 D. 4 二、多项选择 1、设线性回归模型为线性的是＿＿＿EF＿
A.0?x1?2x2?0?x3?0C.0?x1?0?x2?0?x3?0E.x2?13x3?0B.0?x1?2x2?0?x3?v?0D.0?x1?0?x2?0?x3?v?0F.x2?13x3?v?0yi??1??2x2i??3x3i?ui，下列表明变量之间具有多重共
其中v为随机误差项
2、能够检验多重共线性的方法有＿ACEF＿＿＿
A.简单相关系数矩阵法 B. DW检验法 C. t检验与F检验综合判断法 D.ARCH检验法 E.辅助回归法(又待定系数法) F.逐步回归法 3、能够修正多重共线性的方法有＿＿ABCDE＿＿
A.增加样本容量 B.数据的结合 C.变换模型的函数形式 D.逐步回归法 E.差分模型 F.两阶段最小二乘法