备表2 AR（1，12）模型拟合序列D（S，1，12）
Dependent Variable: D(S,1,12) Method: Least Squares Date: 06/15/14 Time: 09:17 Sample (adjusted): 1950M02 1981M12 Included observations: 383 after adjustments Convergence achieved after 2 iterations
Variable
AR(1) AR(12)
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Inverted AR Roots
.90-.24i .23-.91i -.67+.66i
Coefficient
-0.105966 -0.460293
Std. Error
0.045015 0.045286
-2.354026 -10.16421
-0.253264 112.6660 12.03534 12.05596 12.04352
.65-.66i -.25+.90i -.91+.24i
.65+.66i -.25-.90i -.91-.24i
t-Statistic
0.0191 0.0000
Prob.
0.228345 Mean dependent var 0.226320 S.D. dependent var 99.10001 Akaike info criterion 3741729. Schwarz criterion -2302.768 Hannan-Quinn criter. 2.030894
.90+.24i .23+.91i -.67-.66i
11
备表3 AR（1，12）模型拟合序列D（S，1，12）的残差分析
Date: 06/15/14 Time: 09:18 Sample: 1950M02 1981M12 Included observations: 383 Q-statistic
probabilities
Partial Correlation .|. | .|* | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. | .|. | *|. | .|. | *|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. | **|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|* | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | *|. |
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
AC
PAC Q-Stat Prob
-0.018 0.186 0.031 0.047 0.013 0.043 -0.073 0.030 0.040 -0.127 0.064 -0.138 -0.055 0.030 -0.045 -0.066 0.060 0.008 0.015 -0.044 0.058 -0.081 0.014 -0.332 0.021 -0.036 -0.010 -0.058 0.045 0.077 -0.011 -0.014 0.042 -0.004 -0.097 -0.107
0.1232 13.486 13.707 16.112 16.269 17.891 19.472 20.646 20.770 25.110 27.077 37.935 38.339 38.570 40.062 43.262 44.275 45.548 46.280 47.564 48.041 49.237 49.464 93.065 94.201 101.40 101.40 104.09 104.10 104.29 104.35 104.52 104.53 106.46 112.64 114.02
0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
adjusted for 2 ARMAterm(s)
Autocorrelation .|. | .|* | .|. | .|* | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. | *|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | **|. | .|. | *|. | .|. | *|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. |
-0.018 0.186 0.024 0.079 0.020 0.064 -0.063 0.055 0.018 -0.105 0.070 -0.165 -0.032 -0.024 -0.061 -0.089 0.050 -0.056 0.043 -0.056 0.034 -0.054 0.024 -0.326 0.053 -0.132 -0.002 -0.080 0.005 0.022 0.012 -0.020 0.004 0.068 -0.121 0.057
备表4 MA（1，12）模型拟合序列D（S，1，12）
Dependent Variable: D(S,1,12) Method: Least Squares Date: 06/15/14 Time: 09:19 Sample (adjusted): 1949M02 1981M12 Included observations: 395 after adjustments Convergence achieved after 8 iterations MA Backcast: 1948M02 1949M01
Variable MA(1) MA(12)
Coefficient
-0.090328 -0.829737
Std. Error
0.026833 0.026961
t-Statistic
-3.366290 -30.77546
Prob.
0.0008 0.0000
R-squared
0.410415 Mean dependent var 0.408915 S.D. dependent var 86.26358 Akaike info criterion 2924472. Schwarz criterion -2320.154 Hannan-Quinn criter. 2.074048
0.496203 112.2025 11.75774 11.77789 11.76572
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Inverted MA Roots
.86+.49i .01+.98i -.85+.49i
.50-.85i -.48-.85i -.98
.99
.86-.49i .01-.98i -.85-.49i
.50+.85i -.48+.85i
13
备表5 MA（1，12）模型拟合序列D（S，1，12）残差相关图
Date: 06/15/14 Time: 09:20 Sample: 1949M02 1981M12 Included observations: 395 Q-statistic probabilities adjusted for 2 ARMA
term(s) Autocorrelation .|. | .|* | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | *|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. |
Partial Correlation .|. | .|* | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | *|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. |
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 AC
PAC Q-Stat Prob -0.038 0.128 -0.034 0.021 0.041 0.063 -0.052 0.005 -0.026 -0.106 0.030 0.030 0.034 -0.032 -0.126 -0.066 0.063 -0.004 0.002 -0.025 -0.005 -0.017 0.024 -0.047 0.010 -0.071 -0.052 -0.033 0.011 0.022 -0.021 -0.015 -0.041 0.056 -0.076 0.011
0.5651 7.1929 7.9031 8.5218 8.8563 10.772 11.692 11.896 12.582 15.787 16.105 16.124 16.767 17.258 23.550 25.621 26.655 26.791 27.002 27.829 27.940 28.172 28.469 29.272 30.318 33.551 34.615 36.207 36.252 36.712 36.713 37.179 38.265 39.667 42.196 43.724
0.005 0.014 0.031 0.029 0.039 0.064 0.083 0.046 0.065 0.096 0.115 0.140 0.036 0.029 0.032 0.044 0.058 0.065 0.085 0.105 0.127 0.137 0.140 0.093 0.095 0.088 0.110 0.125 0.154 0.172 0.173 0.165 0.131 0.123
-0.038 0.129 -0.042 0.039 0.029 0.069 -0.048 0.022 -0.041 -0.089 0.028 0.007 0.040 -0.035 -0.123 -0.071 0.050 -0.018 0.022 -0.044 -0.016 -0.023 0.027 -0.044 0.050 -0.087 -0.050 -0.061 0.010 0.033 -0.001 -0.033 -0.050 0.057 -0.076 0.059
备表6 ARMA（1，1）×（1，0，1）12拟合序列D(S，1，12)模型参数
Dependent Variable: D(S,1,12) Method: Least Squares Date: 06/15/14 Time: 09:22 Sample (adjusted): 1950M03 1981M12 Included observations: 382 after adjustments Convergence achieved after 12 iterations MA Backcast: 1949M02 1950M02
Variable AR(1) SAR(12) MA(1) SMA(12)
R-squared
Coefficient -0.681190 0.003097 0.561335 -0.824861
Std. Error 0.190069 0.062911 0.215558 0.036153
t-Statistic -3.583900 0.049231 2.604099 -22.81585
Prob. 0.0004 0.9608 0.0096 0.0000 -0.015707 112.7177 11.75950 11.80081 11.77589
.54+.31i .00-.62i -.54+.31i
.85+.49i .00+.98i -.56
.85-.49i -.00-.98i -.85+.49i
.31+.54i -.31-.54i -.62
.49-.85i -.49-.85i -.85-.49i
0.421011 Mean dependent var 0.416416 S.D. dependent var 86.10805 Akaike info criterion 2802717. Schwarz criterion -2242.064 Hannan-Quinn criter. 1.960860
.62 .31-.54i -.31+.54i -.68 .98 .49+.85i -.49+.85i -.98
.54-.31i .00+.62i -.54-.31i
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Inverted AR Roots
Inverted MA Roots
15