备表7 ARMA（1，1）×（0，0，1）12拟合序列D(S，1，12)模型参数
Dependent Variable: D(S,1,12) Method: Least Squares Date: 06/15/14 Time: 09:24 Sample (adjusted): 1949M03 1981M12 Included observations: 394 after adjustments Convergence achieved after 7 iterations MA Backcast: 1948M02 1949M02
Variable AR(1) MA(1) SMA(12)
R-squared
Coefficient -0.682895 0.565173 -0.827297
Std. Error 0.179183 0.203393 0.029014
t-Statistic -3.811160 2.778729 -28.51406
Prob. 0.0002 0.0057 0.0000 0.812183 112.1691 11.74884 11.77911 11.76083
.85+.49i -.00+.98i -.85+.49i
.49+.85i -.49-.85i -.85-.49i
0.418267 Mean dependent var 0.415291 S.D. dependent var 85.77149 Akaike info criterion 2876489. Schwarz criterion -2311.521 Hannan-Quinn criter. 1.958387
-.68 .98 .49-.85i -.49+.85i -.98
.85-.49i -.00-.98i -.57
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Inverted AR Roots Inverted MA Roots
16
备表8 乘积模型的残差相关图
Date: 06/15/14 Time: 09:26 Sample: 1949M03 1981M12 Included observations: 394
Q-statistic probabilities adjusted for3 ARMA term(s)
Autocorrelation
.|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | *|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. |
Partial Correlation .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | .|. | *|. | .|. |
17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
AC 0.019 0.044 0.015 -0.002 0.070 0.057 -0.028 0.016 -0.038 -0.099 0.044 0.009 -0.014 -0.041 -0.145 -0.061 0.061 -0.012 0.021 -0.034 -0.036 -0.009 0.032 -0.038 -0.002 -0.097 -0.066 -0.038 0.024 0.037 0.007 -0.042 -0.045 0.044 -0.049 0.039
PAC 0.019 0.043 0.013 -0.005 0.069 0.055 -0.036 0.010 -0.036 -0.104 0.043 0.020 -0.015 -0.041 -0.126 -0.053 0.066 0.000 0.016 -0.022 -0.010 -0.016 0.026 -0.051 -0.032 -0.085 -0.043 -0.041 0.026 0.022 0.001 -0.017 -0.032 0.037 -0.066 0.008
Q-Stat 0.1496 0.9103 1.0002 1.0022 2.9646 4.2706 4.5878 4.6904 5.2608 9.2814 10.081 10.117 10.192 10.883 19.501 21.026 22.544 22.600 22.777 23.261 23.811 23.841 24.264 24.883 24.884 28.871 30.701 31.324 31.564 32.143 32.162 32.933 33.798 34.656 35.689 36.363
Prob
0.317 0.227 0.234 0.332 0.455 0.511 0.233 0.259 0.341 0.424 0.453 0.077 0.072 0.068 0.093 0.120 0.141 0.161 0.202 0.231 0.252 0.303 0.185 0.163 0.179 0.208 0.227 0.268 0.280 0.289 0.298 0.299 0.315