D．滞后外生变量 E．模型中其他结构方程的被解释变量
74.与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是（ ）。
A.适用于某一经济系统的研究 B.适用于单一经济现象的研究 C.揭示经济变量之间的单项因果关系 D.揭示经济变量之间相互依存、相互因果的关系 E.用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系 F.用一组方程来描述经济系统内内生变量和外生变量（先决变量）之间的数量关系 75.随机方程包含哪四种方程（ ）。
A.行为方程 B.技术方程 C.经验方程 D.制度方程 E.统计方程 76.下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有（ ）。
A.方程只要符合阶条件，就一定符合秩条件 B.方程只要符合秩条件，就一定可以识别
C.方程识别的阶条件和秩条件相互独立 D.秩条件成立时，根据阶条件判断方程是恰好识别还是过度识别
???77．对于C-D生产函数模型Y?ALKe，下列说法中正确的有（ ）。
A．参数A反映广义的技术进步水平 B．资本要素的产出弹性EK?? C．劳动要素的产出弹性EL?? D．???必定等于1 78．对于线性生产函数模型
Y??0??1K??2L??，下列说法中正确的有（ ）。
K??1 A．假设资本K与劳动L之间是完全可替代的B．资本要素的边际产量MPC．劳动要素的边际产量MPL??2 D．劳动和资本要素的替代弹性?2??
79．关于绝对收入假设消费函数模型Ct????0Yt??1Yt??t（t?1,2,?,T），下列说法正确的有（ ）。 A．参数?表示自发性消费 B．参数?＞0 C．参数?0表示边际消费倾向 D．参数?1＜0 80.建立生产函数模型时，样本数据的质量问题包括（ ）。
A.线性 B.完整性 C.准确性 D.可比性 E.一致性 四、简答题（每小题5分） 2、计量经济模型有哪些应用？
答：①结构分析。（1分）②经济预测。（1分）③政策评价。（1分）④检验和发展经济理论。（2分） 7.古典线性回归模型的基本假定是什么？
答：①零均值假定。（1分）即在给定xt的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为0，即E(ut)=0。②同方差假定。（1分）误差项ut的方差与t无关，为一个常数。③无自相关假定。（1分）即不同的误差项相互独立。④解释变量与随机误差项不相关假定。（1分）⑤正态性假定，（1分）即假定误差项8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
答：主要区别：①描述的对象不同。（1分）总体回归模型描述总体中变量y与x的相互关系，而样本回归模型描述所观测的样本中变量y与x的相互关系。②建立模型的不同。（1分）总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。③模型性质不同。（1分）总体回归模型不是随机模型，样本回归模型是随机模型，它随着样本的改变而改变。
主要联系：样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。（2分）
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ut服从均值为0，方差为?2的正态分布。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
答：两者的联系：①相关分析是回归分析的前提和基础；回归分析是相关分析的深入和继续。（1分）②相关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系。（1分）
两者的区别：①回归分析强调因果关系，相关分析不关心因果关系，所研究的两个变量是对等的。（1分）②对两个变量x与y而言，相关分析中：rxy?ryx；在回归分析中，求是两个变量都随机变量。（1分）
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 答：①线性，是指参数估计量
??b??xx????t?by01t和t?a0?a1?yt却是两个完全不同的回归
方程。（1分）③回归分析对资料的要求是被解释变量y是随机变量，解释变量x是非随机变量；相关分析对资料的要
?b?b0和1分别为观测值yt和随机误差项ut的线性函数或线性组合。（1分）②无偏性，指
?b?bb（2分）③有效性（最小方差性或最优性）b0参数估计量和1的均值（期望值）分别等于总体参数0和1。，指在所有
的线性无偏估计量中，最小二乘估计量11．简述BLUE的含义。
答：BLUE即最佳线性无偏估计量，是best linear unbiased estimators的缩写。（2分）在古典假定条件下，最小二乘估计量具备线性、无偏性和有效性，是最佳线性无偏估计量，即BLUE，这一结论就是著名的高斯－马尔可夫定理。（3分）
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？ 答：多元线性回归模型的总体显著性F检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。（1分）通过了此F检验，就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。（3分）因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验，即进行t检验。（1分） 13.给定二元回归模型：
?b?b0和1的方差最小。（2分）
yt?b0?b1x1t?b2x2t?ut，请叙述模型的古典假定。
解答：（1）随机误差项的期望为零，即E(ut)?0。（2）不同的随机误差项之间相互独立，即
。（3）随机误差项的方差与t无关，为一个常数，即cov(ut,us)?E[(ut?E(ut))(us?E(us)]?E(utus)?0（1分）
。（4）随机误差项与解释变量不相关，即cov(xjt,ut)?0??(j?1,2,...,k)。通常假var(ut)??2。即同方差假设（1分）
定xjt为非随机变量，这个假设自动成立（1分）。（5）随机误差项ut为服从正态分布的随机变量，即utN(0,?2)（1
分）。（6）解释变量之间不存在多重共线性，即假定各解释变量之间不存在线性关系，即不存在多重共线性（1分）。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？
解答：因为人们发现随着模型中解释变量的增多，多重决定系数R的值往往会变大，从而增加了模型的解释功能。这样就使得人们认为要使模型拟合得好，就必须增加解释变量（2分）。但是，在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得待估参数的个数增加，从而损失自由度，而实际中如果引入的解释变量并非必要的话可能会产生很多问题，比如，降低预测精确度、引起多重共线性等等。为此用修正的决定系数来估计模型对样本观测值的拟合优度（3分）。 15.修正的决定系数R及其作用。
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解答：R2?e/n?k?1，
?1?（2分）其作用有：（1）用自由度调整后，可以消除拟合优度评价中解释变量多少
(y?y)/n?1?2t2t对决定系数计算的影响；（2分）（2）对于包含解释变量个数不同的模型，可以用调整后的决定系数直接比较它们的拟合优度的高低，但不能用原来未调整的决定系数来比较（1分）。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 解答：常见的非线性回归模型主要有:
(1) 对数模型lnyt?b0?b1lnxt?ut（1分）
(2) 半对数模型yt?b0?b1lnxt?ut或lnyt?b0?b1xt?ut（1分） (3) 倒数模型y?b0?b1111?u或?b0?b1?u（1分） xyx(4) 多项式模型y?b0?b1x?b2x2?...?bkxk?u（1分）
KK?b0b1t(5) 成长曲线模型包括逻辑成长曲线模型yt?和Gompertz成长曲线模型yt?e（1分）
1?b0e?b1t17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①yt?b0?b1xt3?ut ②yt?b0?b1logxt?ut ③ logyt?b0?b1logxt?ut ④yt?b0/(b1xt)?ut
解答：①系数呈线性，变量非线性；（1分）②系数呈线性，变量非呈线性；（1分）③系数和变量均为非线性；（1分）④系数和变量均为非线性。（2 分）
18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①yt?b0?b1logxt?ut ②yt?b0?b1(b2xt)?ut ③ yt?b0/(b1xt)?ut ④yt?1?b0(1?xt1)?ut
解答：①系数呈线性，变量非呈线性；（1分）②系数非线性，变量呈线性；（1分）③系数和变量均为非线性；(2分)④系数和变量均为非线性（1分）。
19. 什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
异方差性是指模型违反了古典假定中的同方差假定，它是计量经济分析中的一个专门问题。在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项ui具有异方差性，即
bvar(ui)??t2?常数 （t=1，2，??，n）。（3分）例如，利用横截面数据研究消费和收入之间的关系时，对
收入较少的家庭在满足基本消费支出之后的剩余收入已经不多，用在购买生活必需品上的比例较大，消费的分散幅度不大。收入较多的家庭有更多可自由支配的收入，使得这些家庭的消费有更大的选择范围。由于个性、爱好、储蓄心理、消费习惯和家庭成员构成等那个的差异，使消费的分散幅度增大，或者说低收入家庭消费的分散度和高收入家庭消费得分散度相比较，可以认为牵着小于后者。这种被解释变量的分散幅度的变化，反映到模型中，可以理解为误差项方差的变化。（2分）
20. 产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。
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产生原因：（1）模型中遗漏了某些解释变量；（2）模型函数形式的设定误差；（3）样本数据的测量误差；（4）随机因素的影响。（2分）
产生的影响：如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性，会对模型参数估计、模型检验及模型应用带来重大影响，主要有：（1）不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性；（2）参数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量；（3）对模型参数估计值的显著性检验失效；（4）模型估计式的代表性降低，预测精度精度降低。（3分） 25．简述DW检验的局限性。
答：从判断准则中看到，DW检验存在两个主要的局限性：首先，存在一个不能确定的DW..值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。（2分）其次：DW..检验只能检验一阶自相关。（2分）但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多的一类序列相关，而且经验表明，如果不存在一阶自相关，一般也不存在高阶序列相关。所以在实际应用中，对于序列相关问题—般只进行DW..检验。（1分） 26．序列相关性的后果。
答：（1）模型参数估计值不具有最优性；（1分）（2）随机误差项的方差一般会低估；（1分）（3）模型的统计检验失效；（1分）（4）区间估计和预测区间的精度降低。（1分）（全对即加1分） 27．简述序列相关性的几种检验方法。
答：（1）图示法；（1分）（2）D-W检验；（1分）（3）回归检验法；（1分）（4）另外，偏相关系数检验，布罗斯—戈弗雷检验或拉格朗日乘数检验都可以用来检验高阶序列相关。（2分） 32．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？
答：多重共线性是指解释变量之间存在完全或近似的线性关系。 产生多重共线性主要有下述原因：
（1）样本数据的采集是被动的，只能在一个有限的范围内得到观察值，无法进行重复试验。（2分）（2）经济变量的共同趋势（1分）（3）滞后变量的引入（1分）（4）模型的解释变量选择不当（1分） 33．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 答：完全多重共线性是指对于线性回归模型
Y＝?1X1??2X2?......??kXk?u
若c1X1j?c2X2j?...?ckXkj=0, j=1,2,...,n
其中c1，c2，...,ck是不全为0的常数
则称这些解释变量的样本观测值之间存在完全多重共线性。（2分） 不完全多重共线性是指对于多元线性回归模型 Y＝?1X1??2X2?......??kXk?u 若c1X1j?c2X2j?...?ckXkj+v=0, j=1,2,...,n
其中c1，c2，...,ck是不全为0的常数，v为随机误差项
则称这些解释变量的样本观测之间存在不完全多重共线性。（3分） 34．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 答：（1）无法估计模型的参数，即不能独立分辨各个解释变量对因变量的影响。（3分）（2）参数估计量的方差无穷大（或无法估计）（2分）
35．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？ 答：（1）可以估计参数，但参数估计不稳定。（2分） （2）参数估计值对样本数据的略有变化或样本容量的稍有增减变化敏感。（1分） （3）各解释变量对被解释变量的影响难精确鉴别。（1分） （4）t检验不容易拒绝原假设。（1分） 36． 从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？
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答：（1）模型总体性检验F值和R值都很高，但各回归系数估计量的方差很大，t值很低，系数不能通过显著性检验。（2分）（2）回归系数值难以置信或符号错误。（1分）
（3）参数估计值对删除或增加少量观测值，以及删除一个不显著的解释变量非常敏感。（2分） 42．模型设定误差的类型有那些？
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答案：（1）模型中添加了无关的解释变量；（2分）（2）模型中遗漏了重要的解释变量；（2分）（3）模型使用了不恰当的形式。（1分）
47．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？
因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。其原因包括：（1）经济变量自身的原因；（2分）（2）决策者心理上的原因（1分）；（3）技术上的原因（1分）；（4）制度的原因（1分）。 52. 简述识别的条件。
识别的条件条件包括阶条件和秩条件。阶条件是指，如果一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量总数应大于或等于模型系统中方程个数减1（3分）；秩条件是指，在一个具有K个方程的模型系统中，任何一个方程被识别的充分必要条件是：所有不包含在这个方程中变量的参数的秩为K－1（2分）。 五、计算与分析题（每小题10分） 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：
?=101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R=0.31 Yii2
其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利率（%）。
?而不是Y； 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是Yii（3）在此模型中是否漏了误差项ui；（4）该模型参数的经济意义是什么。
答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。（2分）
?代表的是给定X的条件下Y的期望值，即Y??E(Y/X)。此模型是根据样本数据得（2）Yi代表的是样本值，而Yiiiiii?而不是Y。出的回归结果，左边应当是Yi的期望值，因此是Yi（3分） i（3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。（2分）
（4）截距项101.4表示在X取0时Y的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X每上升一个百分点，引起政府债券价格Y降低478美元。（3分）
3．估计消费函数模型Ci=???Yi?ui得
?=15?0.81YC2
ii t值 （13.1）（18.7） n=19 R=0.81
其中，C：消费（元） Y：收入（元）
已知t0.025(19)?2.0930，t0.05(19)?1.729，t0.025(17)?2.1098，t0.05(17)?1.7396。
问：（1）利用t值检验参数?的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数?的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 答：（1）提出原假设H0：??0，H1：??0。由于t统计量＝18.7，临界值t0.025(17)?2.1098，由于18.7>2.1098，故拒绝原假设H0：??0，即认为参数?是显著的。（3分）
?0.81?????0.0433。（2）由于t?，故sb(?)??（3分）
?t18.7sb(?)（3）回归模型R=0.81，表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为81%，即收入对消费的解释能力为81％，回归直线拟合观测点较为理想。（4分）
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