首先判断第一个结构的识别状态，对于第一个方程，有 ??0?0?????1其中g=3 k=4 g1=2 k1=3
则 R(?0?0)?2?g?1所以，该方程可以识别。因为 k?k1?1?g1?1所以，第1个结构方程为恰好识别的结构方程。 判断第2个结构方程的识别状态
?1??2??3? g=3 k=4 g2=2 k2=2 ??0?0????10?0??
则 R(?0?0)?2?g?1所以，该方程可以识别。因为， k?k2?2?g2?1所以第2个结构方程为过度识别的结构方程 第3个方程是平衡方程，不存在识别问题。 综合以上结果，该联立方程模型是可以识别的。
（以下看看就好，这题已经够详解了，肯定会考的）
?1??2?0??联立方程计量经济学模型的结构式 ?Y??X?? 中的第i个方程中包含gi个内生变量（含被解释变量）和ki个先决变量（含常数项），模型系统中内生变量和先决变量的数目仍用g和k表示，矩阵(?0?0)表示第i个方程中未包含的变量（包括内生变量和先决变量）在其它g?1个方程中对应系数所组成的矩阵。于是，判断第i个结构方程识别状态的结构式条件为：
（2）二． 以下是用Excel软件计算出回归结果 SUMMARY OUTPUT
回归统计
Multiple R R Square Adjusted R Square 标准误差 观测值
方差分析
0.99923 0.998461
？ ？ 9
6
回归分析
df SS MS
？ ？
F
Significance
F ？ 1.89E-07
？ 10745525
残差 ？ ？ 总计 ？ 10762092
Coefficients 标准误差
Intercept -136.628 70.10659 X Variable 1 0.758905 0.154199 X Variable 2 -0.39993 0.190474 X Variable 3 -0.17757 0.216712 RESIDUAL OUTPUT
观测值 预测 Y 残差
1 1754.471 4.528658 2 2053.311 -48.3112 3 2325.235 -8.23542 4 2539.051 64.94894 5 2862.738 5.262266 6 3163.354 19.64611 7 3747.54 -72.5402 8 4528.936 60.06391 9 5200.363 -25.3631
t Stat P-value Lower 95% Upper 95% -1.94886 0.108829 -316.842 43.58708 4.921603 0.004391 0.362525 1.155286 -2.09968 0.08979 -0.88956 0.089694 -0.81936 0.449855 -0.73464 0.37951
1) 完成上述表格问号处的填空 2）求样本容量n 3) 该模型是否通过F检验？ 5）模型具体形式
6）求观察值Y3 7）从以上输出内容，试对模型做分析
（有专门发一份，很详细）
（3） 课本p.350第一题； p.351 第五题
例。分析课本9.1.1的问题，回答：为什么按照（1）、（2）、（3）的方法建立的农户借贷因素模型都是不正确的) 解：此题考查的是计量经济学应用模型的设定，属于截面数据单方程计量经济学应用模型类型的选择）
对于截面数据，只有当数据是在截面总体中由随机抽样得到的样本观测值，并且变量具有连续的随机分布时，才能够将模型类型设定为经典的计量经济学模型。 例。某人以我国人均食品需求量Q为被解释变量，以食品价格指数p为解释变量，以1978—2007的数据位样本，建立了如下的食品需求模型
LnQ=a+?lnP+u t=1978，?.2007
由于我国的人均食品需求量是逐年上升的，食品价格指数也是逐年上升的，所以该模型得到的?为正，于是得到结论。需求法则不适合于我国。试以该问题为例，分别从经济学、逻辑学和统计学三方面理论出发，说明计量经济学总体回归模型必须遵循“从一般到简单”的原则？ 1.总体回归模型设定的“研究目的导向”及其问题
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任何应用研究都有特定目的性，若按特定目的进行计量经济学模型总设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和严重的问题。
2.总体回归模型设定的“一般性”原则
计量经济学模型总体设定，必须遵循“一般性”原则，即从“一般到简单”思路。 （考这题的话，就要学会扯，越多越好，但不要写的不清不楚的）
（4）以下宏观经济模型，其中Y为收入，I为投资，C为消费，G为政府支出，t为税收，r为银行利率，τ为税率，Ms为货币发行量。 其中税率0<τ< 1 参数Bi＞0 ( i=1,……,7 ) 且B2＋B5< 1
Y=I+C+G
C=B1+B2(Y－t)
t=τY
I=B3－B4r + B5（Y－t） Ms=B6Y－B7r
若政府采取增加货币发行量Ms，银行利率r不变 ，税率τ不变措施。则政府支出G应如何变动才能保持经济平衡？
（这题我实在是看不出在考什么东西，按常理是可以做出来，哪个知道的要说） 补充
1、 什么是异方差？有什么后果？如何发现？如何解决？
2Y????X??X????X??Var(?)??i01ii22ikkiiii 异方差：对于模型，如果出现
即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。
后果：１、.参数估计量非有效2、变量的显著性检验失去意义3、模型的预测失效
检验：1、图示法 2、帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验 3、戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验 4、4怀特（White）检验
修正：模型检验出存在异方差性，可用加权最小二乘法（Weighted Least Squares, WLS）进行估计。
加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS估计其参数。
2、什么是多重共线性？有什么后果？如何发现？如何解决？
多重共线性：对于模型
Yi??0??1Xii??2X2i????kXki??i其基本假设之一是解释变量是互相独立的。
如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性(Multicollinearity)。
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后果：1、完全共线性下参数估计量不存在2、近似共线性下OLS估计量非有效 3参数估计量经济含义不合理 4、变量的显著性检验失去意义 5、模型的预测功能失效
检验：（1）检验多重共线性是否存在：对两个解释变量的模型，采用简单相关系数法；对多个解释变量的模型，
采用综合统计检验法
（2）判明存在多重共线性的范围： 判定系数检验法；逐步回归法
克服多重共线性的方法：1、排除引起共线性的变量 2、差分法 3、减小参数估计量的方差
3、什么是随机解释变量问题？有什么后果？如何发现？如何解决？ 随机变量问题：对于模型:
Yi??0??1Xii??2X2i????kXki??i基本假设:解释变量X1,X2,…,Xk是确
定性变量。如果存在一个或多个随机变量作为解释变量，则称原模型出现随机解释变量问题。
后果：1、如果X与?相互独立，得到的参数估计量仍然是无偏、一致估计量。
2、如果X与?同期不相关，异期相关，得到的参数估计量有偏、但却是一致的 3、如果X与?同期相关，得到的参数估计量有偏、且非一致。
解决：模型中出现随机解释变量且与随机误差项相关时，OLS估计量是有偏的。如果随机解释变量与随机误差项异期相关，则可以通过增大样本容量的办法来得到一致的估计量； 但如果是同期相关，即使增大样本容量也无济于事。这时，最常用的估计方法是工具变量法（Instrument variables）。 选择为工具变量的变量必须满足以下条件：
（1）与所替代的随机解释变量高度相关； （2）与随机误差项不相关；
（3）与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性
4、模型的类型与变换 （看看就好）
1、倒数模型、多项式模型与变量的直接置换法 例如，描述税收与税率关系的拉弗曲线：抛物线
s = a + b r + c r2 c<0 s：税收； r：税率 设X1 = r，X2 = r2， 则原方程变换为
s = a + b X1 + c X2 c<0
2、幂函数模型、指数函数模型与对数变换法 例如，Cobb-Dauglas生产函数：幂函数 Q = AK?L? Q：产出量，K：投入的资本；L：投入的劳动 方程两边取对数：
ln Q = ln A + ? ln K + ? ln L 3、复杂函数模型与级数展开法
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5、参数估计量的性质 （3）、有效性（最小方差性）
6、样本容量
所谓“最小样本容量”，即从最小二乘原理和最大或然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。
样本最小容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项）,即 n ≥ k+1
因为，无多重共线性要求：秩(X)=k+1 满足基本要求的样本容量
7、拟合度检验
拟合优度检验：对样本回归直线与样本观测值之间拟合程度的检验。 度量拟合优度的指标：判定系数（可决系数）R2
Y的观测值围绕其均值的总离差(total variation)可分解为两部分：一部分来自回归线(ESS)，另一部分则来自随机
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