工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.7
登录消息 ............................................................................................................................. 79 会话模式 ............................................................................................................................. 79 何时发送Logout，何时直接断开连接............................................................................. 79 何时发送SessionReject, 何时发送Logout ...................................................................... 80
网络版行情网关会话管理 ............................................................................................................. 80
九、 相关文档 ........................................................................................................................................... 81
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深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南
一、 前言
本文档是关于深圳证券交易所新一代交易系统接口规范（简称“新接口规范”）使用的详细说明文档，供市场参与者及其IT供应商进行相关技术系统改造时参考。
特别申明：
本指南编制基础是本所新一代交易系统（即“新一代交易系统”，以下简称“新版交易系统”或“交易系统”）技术方案、功能及接口文档。本所保留对本指南的解释及修改权。
联系方式：
在开发或测试过程中，可以通过以下方式与深圳证券交易所技术部门（“新一代交易系统建设项目组”）联系。
? 电话：0755-25918478（业务及应用相关）、0755-25911508（会话相关） ? 电子邮件：stsv5@szse.cn
? QQ群：288321593；QQ群论坛：http://qgc.qq.com/49156774
二、 系统架构图
市场参与者通信公司交易所集中交易系统/行情系统委托回报行情接口规范交易网关TGW交易通信网通信服务器行情网关MDGW交易系统静态交易参考信息文件网关FxClient 图2-1 新一代交易系统接入架构图
市场参与者集中交易系统（简称“OMS”）通过交易网关TGW可申报所有业务的
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委托并接收回报消息，一个TGW上可以配置一个或多个申报交易单元，市场参与者也可以根据业务或性能需要申请部署多个TGW。
市场参与者行情系统可通过行情网关MDGW接收实时行情信息。不同的行情信息被分为多个频道发送，市场参与者可以根据需要选择只接收指定频道的行情信息。MDGW也可以部署多个以平衡负载。
新一代交易系统新增了一个专用的文件网关FxClient，交易系统下发文件，市场参与者向交易系统报送文件都通过该文件网关进行。交易系统在每个交易日交易开始前通过文件网关将静态交易参考信息文件发送给市场参与者。
三、 接口规范结构
新一代交易系统同时提供STEP交易/行情接口和Binary交易/行情接口，STEP接口具有较高的灵活性，易于扩展，Binary接口则具有较高的传输性能，市场参与者可自行选择使用STEP或Binary接口。
新一代交易系统接口规范主要包括以下三部分。
? STEP交易及行情接口规范，遵照STEP1.2及Fix5.0Sp2，深交所做特定扩展。 《轻量级STEP会话层接口规范》：规定会话层协议，由深圳证券交易所与上海证券交易所联合制定。
《深圳证券交易所STEP交易数据接口规范》：规定应用层的交易接口协议。 《深圳证券交易所STEP行情数据接口规范》：规定应用层的行情接口协议。 ? Binary交易及行情接口规范，深交所自定义的私有协议，基于二进制格式消息
流进行数据交换，消息类型、内容与STEP消息一一对应。
《深圳证券交易所Binary交易数据接口规范》：规定应用层的交易接口协议。 《深圳证券交易所Binary行情数据接口规范》：规定应用层的行情接口协议。 ? 数据文件交换接口规范，主要包括开盘前的静态交易参考信息文件。 《深圳证券交易所数据文件交换接口规范》：规定交易系统与市场参与者技术系统之间交换静态文件的格式和内容。
四、 与第四版交易系统接口对比
为描述方便，下面将第四版交易系统的接口称为老接口，将新一代交易系统的接口称为新接口。 4.1 主要变化
4.1.1 新老接口总体对照
表4-1 新老接口总体对照表
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老接口 《深圳证券交易所数据接口规范》 委托库SJSWT.DBF 回报库SJSHB.DBF 综合委托库SJSZHWT.DBF 综合回报库SJSZHHB.DBF 证券信息库SJSXX.DBF 新证券信息库SJSXXN.DBF 行情库SJSHQ.DBF 指数库SJSZS.DBF 综合行情库SJSZHHQ.DBF 信息公告文件XXYYMMDD.NNN 《新版行情系统FAST协议数据接口规范》 结算相关接口 新接口 《深圳证券交易所STEP交易数据接口规范》 《深圳证券交易所Binary交易数据接口规范》 《深圳证券交易所STEP行情数据接口规范》 《深圳证券交易所Binary行情数据接口规范》 《深圳证券交易所数据文件交换接口规范》 中国结算深圳分公司发布单独的结算数据接口规范
4.1.2 关键变化点
数据接口规范关键变化点：
? 成交编号仅保证交易日内唯一，不保证单向递增 ? 营业部识别码以单独的字段申报
? 显式的委托确认消息，并为每笔委托分配跨交易日唯一的交易所订单编号 ? 市价委托通过多个字段组合确定申报类型 ? 回购交易回报合成一笔 ? ETF申购赎回回报合成一笔 ? 证券代码升级为8位 ? 委托流水号升级为10位
? 委托价格精度由3位小数升为4位小数 ? 委托数量包含两位小数
? 静态交易参考数据以多个xml文件的形式发布
? 协议交易及转融通证券出借行情由快照行情改为逐笔行情
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? Level II行情的逐笔委托和逐笔成交合成一个数据流发送 4.2 交易
4.2.1 与SJSWT库中委托类别的对照
表4-2 新接口与老接口SJSWT库中委托类别的对照表 WTYWLB 0B 0S 0C 2B 2S 3S 3C 4B 4C 5S 5C 6S 6C 委托业务含义 正常交易业务的买委托记录 正常交易业务的卖委托记录 正常交易业务的撤单记录 即时成交剩余撤销买委托记录 即时成交剩余撤销卖委托记录 转托管申报记录，转出交易单元代码注册（U001） 在WTHTXH中 转托管业务中撤单委托记录 配股认购业务中认购委托记录 配股认购业务中撤单委托记录 可转债转股业务中转股申报记录 可转债转股业务中撤单委托记录 债券回售业务中回售申报记录 债券回售业务中撤单委托记录 新股申购业务中申购委托记录 7B 网络投票 密码服务 新股申购业务中撤单委托记录 弃认购委托记录 市值配售新股发行业务中签后的放不再支持 弃认购的撤单委托记录 无股份冻结质押业务中质权人的申不再支持 AB 报记录 对应出质人的交易单元代码须填在WTWTJG中 无股份冻结质押业务中出质人的申AS 报记录 对应质权人的交易单元代码须填在WTWTJG中 AC 无股份冻结质押业务中撤单委托记录 新订单（D） 撤单请求（F） 新订单（D） 撤单请求（F） 新订单（D） 撤单请求（F） 新订单（D） 投票（U004） 101401 190007 101501 190007 101501 190007 101301 102197 130 210 240 241 7C 8C 8X 撤单请求（F） 190007 130 市值配售新股发行业务中签后的放不再支持 151 150 140 102099 200 撤单请求（F） 新订单（D） 190007 100101 010 新接口STEP 消息类型 新订单（D） 新接口Binary消息类型 100101 应用标识 ApplID 010 密码服务（U006） 102196 第4 页 共 81 页