工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南
申报一笔现货集中竞价业务重单 新订单，申报一笔现货集中竞价业务撤单请求使用相同的流水号
营业部代码改为在委托的参与方信息中作为单独的一条参与方信息申报。
新老接口兼容期，市场参与者可以并行使用新老接口，而委托流水号在新接口中扩
充了两位，其兼容规则如下：
? 对于以新接口申报的委托，如果通过老接口接收其回报，则委托流水号的后两
位将被截掉，建议存在此类应用场景的市场参与者在兼容期内仍然使用8位的流水号，后补两个空格。
? 对于以老接口申报的委托，如果通过新接口接收其回报，则委托流水号的末尾
会补充两个空格，并且将委托流水号前两位填入营业部代码字段。
? 对于股票质押式回购，约定购回，质押式报价回购等业务，如果其初始交易委
托是在启用新接口之前通过老接口申报的（流水号为8位），后续需要通过新接口申报对应的各类购回委托时，委托中的初始交易流水号（OrigTradeReportID，10位）的前8位填写初始交易流水号，后2位填写空格。
4.2.5 回报方式变化
老接口以SJSHB.DBF和SJSZHHB.DBF两个回报库存放回报信息，新接口主要通过执行报告发送回报信息，并且在回报信息方面有所调整，以集中竞价交易为例：
表4-7 新接口订单回报信息 订单处理场景 端检查 检查但暂时未成交 新订单成交 回报库中产生一条或多条成交发送一条或多条Trade执行报回报记录 告 老接口回报信息 报记录 发送一条New执行报告 新接口回报信息 一笔新订单未通过交易系统前回报库中产生一条自动撤单回发送一条Rejected执行报告 一笔新订单通过交易系统前端回报库中没有记录
老接口SJSHB.DBF和SJSZHHB.DBF中的HBCJHM（成交号码）字段是单向递增
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的，新接口的对应字段为执行报告中的ExecID（执行编号）字段，该字段只保证每个交易日的每笔执行报告唯一，但不保证用户接收到的顺序是单向递增的。
4.2.6 回购交易的回报记录合成一笔
老接口中，回购交易的成交会发送两笔成交回报，第一笔为初始交易记录，第二笔为到期交易记录：
表4-8 老接口回购交易回报两笔 初始交易 到期交易 买卖方向 成交数量 HBCJSL 与委托中买卖方实际的回购量 向相反 与委托中买卖方0 向一致 回购年利率 回购到期日期 成交价格 HBCJJG 100.00 成交时间 HBCJSJ 实际成交时间 新接口中，回购交易的成交只发送一笔执行报告：
表4-9 新接口回购交易回报一笔 Side （54） LastQty （32） LastPx （31） 回购年利率 MaturityDate （541） 回购到期日期 TransactTime （60） 实际成交时间 与委托中的一致 实际的回购量 原初始交易中的标准券面值（100.00）不再在新接口成交回报中体现。
老接口中，在回购交易到期日，交易系统自动回报一条回购到期反向成交记录到回报库SJSHB.DBF，其成交数量为当初实际的回购量，成交价格为当初竞出的回购年利率，业务类别HBYWLB为“9S”或“9B”。
新接口中，在回购交易到期日，交易系统也会自动回报一条回购到期成交执行报告，
其中应用标识ApplID为029，回报时间TransactTime为当前时间，其他字段与初始交易成交执行报告一致。
4.2.7 ETF实时申购赎回回报记录合成一笔
老接口中，ETF申购赎回的成交会发送多笔回报记录，包括： ? 一笔ETF交付记录 ? M笔成份股交付记录 ? N笔资金交付记录
新接口中，ETF申购赎回的成交只发送一笔执行报告，在执行报告中通过一个重
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复组结构来回报股份及资金的交付明细，重复组中的每一项对应一只成份股的股份交付数量和现金替代金额。对于现金替代金额，老接口需要将回报记录中的成交价格和成交数量字段相乘获得，新接口直接给出计算后的替代金额。
下面以一笔申购两篮子159901ETF的回报来比较新老接口的差异，假设成份股就只有000001，000002，000004三只：
老接口共返还五条回报记录（仅列出相关的关键字段）：
表4-10 老接口ETF申赎回报五笔 HBYWLB KB KB HBZQDM 159901 000001 HBCJSL 2000000 1500 HBCJJG 0.000 0.000 说明 ETF交付记录 成份股交付记录 没有发生现金替代 KB 000002 700 0.000 成份股交付记录 发生部分现金替代 ZB 000002 300 20.125 资金交付记录 300股以现金替代，每股替代价格为20.125 ZB 000004 2 25678.568 资金交付记录 必须现金替代，两篮子，每篮子替代金额为25678.568 新接口返还一条回报记录（STEP：8，Binary：201202，仅列出相关的关键字段）：
表4-11 新接口ETF申赎回报一笔 字段 ApplID SecurityID OrderQty NoSecurity UnderlyingSecurityID DeliveryQty SubstCash 120 00159901 2000000 3 00000001 1500.00 0.0000 第12 页 共 81 页
取值 工程技术标准 深圳证券交易所新一代交易系统接口规范开发指南
UnderlyingSecurityID DeliveryQty SubstCash UnderlyingSecurityID DeliveryQty SubstCash
4.2.8 融资融券申报方式变化
00000002 700.00 6037.5000 00000004 0.00 51357.1360 新接口中，现货集中竞价交易的融资融券申报使用消息中的CashMargin字段来标识，申报方式与老接口对比如下：
表4-12 新老接口融资融券申报方式的对照表 申报方式 老接口 新接口 WTYWLB WTMARK第一Side（54） CashMargin（544） 位 融资买入 融券卖出 卖券还款 买券还券 普通买 普通卖 0B 0S 0S 0B 0B 0S 1=融资 2=融券 1=融资 2=融券 ‘ ’=普通 ‘ ’=普通 1=买 2=卖 2=卖 1=买 1=买 2=卖 2=开仓 2=开仓 3=平仓 3=平仓 1=现金 1=现金 如申报的平仓委托中的订单所有者类型（OwnerType，tag#522）为102（会员发起），则交易所将该委托视为会员提交的强制平仓委托。
在新一代交易系统中，协议交易业务和盘后定价交易业务也支持融资融券交易，申报方式同现货集中竞价交易类似。
4.2.9 协议交易申报方式变化
协议交易业务新老接口委托申报方式对比如下：
表4-13 新老接口协议交易申报方式的对照表 委托类别 老接口WTZLLB 新接口消息类型 第13 页 共 81 页
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定价申报 OB/OS 新订单（STEP：D，Binary：100501） ApplID=051 定价委托点击1B/1S 成交申报 新订单（STEP：D，Binary：100501） ApplID=052 双方配对成交1B/1S 申报 成交申报（STEP：AE，Binary：100503） ApplID=053 在老接口中，定价委托点击成交申报和双方配对成交申报都是使用同样的委托指令
申报，为区分这两种申报，要求定价委托点击成交申报的约定号必须大于等于1,000,000，双方配对成交申报的约定号必须小于1,000,000；在新接口中，定价委托点击成交申报使用新订单消息申报，双方配对成交申报使用成交申报消息申报，两种申报通过消息类型已经区分开，因此不再有上述约定号约束要求。
4.3 行情 4.3.1 证券信息
表4-14 新老接口证券信息的对照表 第四版 DBF接口 SJSXX.DBF SJSXXN.DBF 新行情系统接口 StockInfo证券信息消息(UA101) StockStatus证券状态消息(UA102) 新一代 静态交易参考信息文件 证券实时状态消息（STEP：f，二进制：390013） 新接口将交易期间内不会发生变化的部分统称“静态交易参考信息”，该部分以多个xml文件的形式发布，包括：
1) 一个证券信息文件，内容为所有在交易所上市挂牌的证券的基本信息，其中不
含一些特殊业务临时挂牌的代码，比如网络投票，债券分销，网上发行认购等，这些代码包括在对应的业务参数信息文件中 2) 指数信息文件 3) 统计量指标信息文件 4) 多个业务参考信息文件：
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